HFT Elite

الاكتشاف وشاشات الفرز

ماسحات اكتشاف مبنية على بيانات سوق ثابتة: IV rank لـ 252 يوماً، مرشحو بيع premium مبنيون على theta-harvest، خطأ التسعير مقابل القيمة العادلة الخارجية، تقويم محفّزات حسب الانكشاف، وشريط نشاط الحيتان.

الترقية إلى HFT Elite العودة إلى نظرة عامة على محطة العمل

لماذا الاكتشاف أهم من التنفيذ

يخسر معظم متداولي Polymarket النشطين المزيد من الربح والخسارة من اختيار السوق الخاطئ أكثر من اختيار نوع الأمر الخاطئ. تضع الواجهة الأصلية قائمة منسدلة واحدة للفئات بينك وبين أكثر من 4,000 سوق — لا يوجد ترتيب للتقلّب المُحقَّق، ولا تركيز للطباعات الأخيرة، ولا عرض عبر الأسواق متعددة النتائج. مجموعة ماسحات محطة العمل مبنية على نفس بنية السلسلة الزمنية التي تشغّل مخطط الأسعار، حتى تكتشف بنفس البيانات التي يعرضها المخطط.

IV rank

لكل سوق نُبقي قضبان OHLC للدقيقة الواحدة ونحسب التقلّب المُحقَّق المتأخّر على نافذة معادلة لـ 252 يوم تداول. IV rank هو نسبة المئوية للتقلّب المُحقَّق الحالي ضمن تلك النافذة. سوق في النسبة المئوية الـ 95 يقفز أكثر من أي وقت في العام — هذا هو المكان الذي تدفع فيه الصفقات الاتجاهية وOCO Brackets أفضل عوائد. سوق في النسبة المئوية الـ 5 مثبَّت — هذا هو المكان الذي تبيع فيه premium.

خلال المرحلة 1 يعمل الماسح في وضع المعاينة (أكبر متحرّكي اليوم من قضبان كل ساعة خلال اليوم) حتى يجمع المُجمِّع تاريخاً كافياً للنسبة المئوية الكاملة لـ 252 يوم. وبمجرد دخول التاريخ، يتحوّل العمود إلى IV-rank الحقيقي دون أي تغيير في URL أو التخطيط.

Theta harvest

عندما تتداول نتيجة ثنائية عند $0.95+ بعمق سميك وعدة أيام حتى التسوية، فإن الـ spread بين سعر السوق ومدفوع $1.00 النهائي هو في الجوهر premium يتحلّل لصالحك. يفلتر ماسح theta-harvest كل سوق مُجمَّع بحثاً عن close ≥ 0.95 في الـ 30 دقيقة الأخيرة، مرجعاً المرشحين الذين سيمسحهم بائع premium أولاً. يقترن طبيعياً مع مقياس Theta للمحفظة على لوحة المخاطر.

ماسح spread

أضيق bid-ask حالي عبر الرموز التي أُخذت لها لقطة مؤخراً. مفيد لاختيار مداخل taker مقابل maker وللإشعار بأن سوقاً غير سائل سابقاً قد ضاق بما يكفي للدخول بحجم. يستخدم جدول order_book_snapshots الذي تُعبّئه محطة العمل كلما فتح مشاهد سوقاً.

تقويم المحفّزات

كل مركز بـ resolution_date معروف — مُعبأ من تمرير إثراء Gamma API — يظهر هنا، مرتباً حسب الأقرب إلى التسوية. ملوّن حسب حجم الانكشاف، حتى ترى فوراً أي محفّزات على وشك تسوية أكبر سجل. معادل Polymarket لتقويم أرباح متداول الخيارات.

نشاط الحيتان

صفقات حديثة من الشريط العام، مفلترة حسب أدنى notional بـ USDC. الحد الافتراضي هو $1,000 خلال الساعة الماضية. مفيد لرصد التدفق المركّز قبل ظهوره في السعر، ولتعقّب عناوين معيّنة تشكّ في أنها تشغّل مراكز اتجاهية.

خطأ التسعير مقابل القيمة العادلة الخارجية (معاينة)

للأسواق الرياضية، تكشف محطة العمل ماسح خطأ تسعير يقارن احتمال Polymarket الضمني مقابل احتمالات sportsbook الخارجية. لأسواق الطقس، يسحب احتمالات التنبؤ. للانتخابات، يمكنه تطبيق إجماع بورصات التنبؤ المنافسة. تُشحن المصادر الأولية داخلياً فقط بينما يتم فرز الترخيص؛ تتيح بنية الماسح إسقاط محوّلات قيمة عادلة جديدة دون لمس واجهة المستخدم.

إرسال إلى التذكرة بنقرة واحدة

كل صف ماسح يربط بعمق إلى تذكرة أمر محطة العمل لذلك الرمز، مع السعر الذي رأيته في الماسح مُملأً مسبقاً. يُقاس الكمون من «أرى فكرة» إلى «وضعت stop» بالثواني، لا بالدقائق.

Screener catalogue

What each screener measures

Screener	Inputs	Ranks by	Use case
IV rank	252-day realized vol of 1m mid-price	Percentile within trailing window	Pick directional or OCO candidates in distinct vol regimes
Theta harvest	Latest 1m close and depth threshold	Close ≥ 0.95 with thick depth	Sell premium against the residual gap to $1.00
Tight spreads	Latest order-book snapshot per token	(best ask − best bid) ascending	Find markets that can absorb size with little slippage
Catalyst calendar	Position resolution date from Gamma	Days until resolution × notional exposure	See what is about to settle in the portfolio
Whale activity	Recent trades and a configurable USDC threshold	Newest trades above the threshold	Spot concentrated flow before it appears in price
Mispricing (preview)	Polymarket price against external fair value	\|p − fair\| × notional	Cross-check sports, weather, and election odds

Sample output

Theta-harvest screener — annotated row

This is the shape of a real screener row, annotated to show what each column means and why it matters when selling premium. Values are illustrative.

token ID       ¦ close   volume (USDC)   seen
————————————————————————
0x4f…          ¦ 0.9612  $48,310         8s ago  ← high p, thick depth, fresh
                                                    → theta-harvest candidate
                                                      sell @ 0.96 → earn 4¢ to par

References

Cboe Volatility Index (VIX) methodology — the canonical IV-percentile framework applied by IV rank to each market.
Euan Sinclair, Volatility Trading, 2nd edition — a practical treatment of realized-vol percentiles and premium-selling regimes.
Steven Manaster and Steven C. Mann, Life in the Pits: Competitive Market Making and Inventory Control — the origin of the spread-tightness signal.

صفحات محطة العمل ذات الصلة

أنواع الأوامر

أوامر Stop وOCO وBracket وTrailing Stop والأوامر المشروطة.

غريكس المركز

دلتا وثيتا لكل مركز ومخاطر المحفظة للنتائج الثنائية.

الاستراتيجيات متعددة الأرجل

سبريدات Vertical وCalendar وصفقات الأزواج وسبريدات النطاق وآربيتراج Box.

مدخل إلى الخيارات

تعلّم الخيارات والتذبذب والعوائد الثنائية وكيفية تطبيقها على Polymarket.

الأسئلة الشائعة

أسئلة متكررة

ما هو IV rank لسوق Polymarket؟

ترتيب النسبة المئوية للتقلّب المُحقَّق الحالي ضمن نافذة متأخّرة معادلة لـ 252 يوم تداول. تحسب محطة العمل التقلّب المُحقَّق من قضبان وسط السعر للدقيقة الواحدة المُبقاة؛ يخبرك IV rank ما إذا كان السوق يقفز أكثر أو أقل مما يفعل عادة. IV rank عالٍ = صفقات اتجاهية / OCO. IV rank منخفض = منطقة بيع premium.

كيف يعمل ماسح theta-harvest؟

يفلتر كل سوق يتعقّبه مُجمِّع القضبان بحثاً عن close حديث عند أو فوق $0.95 بحجم غير تافه. تجلس تلك الأسواق في المنطقة التي يمكنك فيها بيع premium مقابل الفجوة المتبقية إلى $1.00 بمخاطر مضبوطة. يقترن مع مقياس Theta للمحفظة على لوحة المخاطر.

ما الذي يُعدّ صفقة حوت؟

الحد الافتراضي هو $1,000 من الـ notional في طبعة شريط واحدة خلال الساعة الماضية. العتبة قابلة للتهيئة على واجهة API. يسحب الماسح من جدول last_trades الذي تُعبّئه محطة العمل كلما فتح مشاهد سوقاً.

كيف تحصلون على تاريخ التسوية لتقويم المحفّزات؟

يُغنى resolution_date لكل مركز من Gamma API. نفس تمرير الإثراء يُعبّئ category وevent_id، المستخدمَين بواسطة الخريطة الحرارية للتركيز في لوحة المخاطر. يعمل ملء المراكز التاريخية عندما يلمس fill_tracker الصف لأول مرة.

ما هي المصادر الخارجية التي تغذّي ماسح خطأ التسعير؟

للرياضة، محوّل احتمالات sportsbook. للطقس، محوّل احتمال التنبؤ. للانتخابات، إجماع بورصات التنبؤ المنافسة. تُشحن جميع المحوّلات داخلياً فقط في البداية بينما يتم الانتهاء من الترخيص؛ تتيح البنية إسقاط مصادر جديدة دون تغييرات في واجهة المستخدم.

احصل على ذلك في حسابك

واجهة محطة العمل الاحترافية — وكل ما هو موصوف في هذه الصفحة — تُقدَّم على مستوى HFT Elite: $149 للشهر الأول، ثم $249/شهرياً، مع رسوم 0.30% لكل صفقة.

الترقية إلى HFT Elite