Oportunidades de arbitraje en Polymarket
Un feed en vivo de arbitraje en Polymarket que expone fallos de precio binarios e ineficiencias entre mercados. Diseñado para traders que construyen un bot de arbitraje Polymarket o cazan arbitraje en mercados de predicción manualmente. Alertas en tiempo real y ejecución automatizada están disponibles para miembros autenticados.
Oportunidades actuales
Mejore para alertas de arbitraje en tiempo real
Este feed público muestra las 10 mejores oportunidades con retraso de 60 segundos. Los miembros reciben alertas WebSocket sub-segundo, detección de pares entre mercados y ejecución automatizada con un clic.
Obtener alertas en tiempo realPreguntas frecuentes
¿Qué es el arbitraje en Polymarket?
El arbitraje en Polymarket es la práctica de explotar ineficiencias de precio en los mercados de predicción. Como las acciones Yes y No de un mercado binario siempre deberían sumar 1,00 $, cualquier desviación por debajo de 1,00 $ para el resultado combinado es un beneficio sin riesgo — menos tarifas y slippage de ejecución. El arbitraje entre mercados extiende esto a mercados relacionados cuyas probabilidades implícitas deberían moverse juntas.
¿Cómo detecta PolyZig las oportunidades de arbitraje?
PolyZig escanea continuamente los orderbooks de Polymarket y el grafo de eventos públicos en busca de outcomes mal valorados y mercados correlacionados. Nuestra pipeline de IA combina filtrado algorítmico con análisis profundo de Anthropic Claude para validar relaciones y puntuar oportunidades por beneficio, liquidez y confianza. Las oportunidades se entregan vía WebSocket en menos de un segundo.
¿El arbitraje en Polymarket es libre de riesgo?
Ninguna estrategia es realmente libre de riesgo. Riesgo de ejecución (fills parciales), riesgo de liquidez (orderbooks finos), riesgo de resolución (resultados ambiguos) y coste de tarifas pueden comerse el spread. La mayoría de oportunidades son 1-5% brutas — tras costes, 0,5-3% es típico. PolyZig muestra spreads pre-fees para que dimensione adecuadamente.
¿Qué tan rápido desaparecen las oportunidades de arbitraje?
En mercados activos, los fallos binarios suelen cerrarse en segundos una vez que los traders retail reaccionan. Las ineficiencias entre mercados más profundas pueden persistir de minutos a horas. La monitorización mempool y ejecución sub-500 ms de PolyZig está diseñada para lo primero — la latencia es el mayor factor individual de rentabilidad de arbitraje en Polymarket.