HFT Elite · Pro Workstation
Opera los mercados de predicción de Polymarket como opciones. De forma profesional.
Los mercados binarios SÍ/NO de Polymarket son opciones digitales: el precio 0–1 es el delta, el tiempo hasta la resolución es el vencimiento y el ancho del spread es la volatilidad implícita. El Pro Workstation de PolyZig te ofrece las herramientas para operarlos como tales: órdenes Bracket, Greeks por posición, screeners de IV-rank, tickets multi-pierna y una capa completa de datos de mercado.
Disponible en exclusiva para suscriptores HFT Elite ($149/mes, comisión de 0,10% por operación).
Comparativa de superficies
Polymarket nativo vs Pro Workstation de PolyZig
El mismo CLOB on-chain. Distinta superficie de trabajo.
| Capacidad | polymarket.com | PolyZig HFT Elite |
|---|---|---|
| Órdenes Market y Limit | ||
| Stop / Stop-limit / Trailing stop | ||
| OCO y Bracket (atómicas, recíprocas) | ||
| Disparadores condicionales entre mercados | Próximamente | |
| Flags TIF (GTC / GTD / IOC / FOK) | Parcial | Próximamente |
| Δ / Θ / vega-analog por posición | ||
| Agregados de cartera y concentración | ||
| Barras 1m / 5m / 15m / 1h / 1d persistidas | ||
| Screeners de IV-rank a 252 días y theta-harvest | ||
| Escáner de arbitraje multi-resultado | ||
| Tickets multi-pierna atómicos (verticals, calendars, pairs, box) | ||
| Escenarios what-if (precio hipotético por token) | ||
| Stress test event-pin (PnL de resolución a lo largo de un evento) | Próximamente | |
| Alertas del workstation (precio / volumen / spread / catalizador) |
Flujo de trabajo
Cómo usan el workstation los traders
Una sesión típica recorre tres superficies en menos de un minuto.
1. Descubrir
Abre los Screeners. IV-rank revela mercados volátiles, theta-harvest encuentra plays con prima de 0,95+ y el calendario de catalizadores muestra qué está a punto de resolverse. Un clic envía la idea al workstation.
2. Ejecutar
Elige una pestaña en el ticket de orden: Market, Limit, Stop, Bracket u OCO. Define la pérdida máxima para dimensionar automáticamente. Haz clic en un precio del libro de profundidad para autocompletar. Submit firma del lado del cliente con el SDK oficial de Polymarket.
3. Gestionar
Observa la posición aparecer en el panel de Riesgo con Δ y Θ en vivo, el calendario de catalizadores y un stress test a nivel de cartera. Conviértela en un spread, hazle roll forward o cubre una pierna correlacionada desde un único ticket.
Análisis a fondo
Explora cada capacidad
Cada superficie tiene su propia página de metodología. Las cuatro siguientes son los puntos de entrada que los buscadores deberían indexar para traders que busquen funcionalidades concretas.
Tipos de orden
Market, Limit, Stop, Stop-Limit, Trailing Stop, OCO, Bracket, Conditional Cross-Market, TWAP, Iceberg: todos los tipos de orden que un trader de mesa espera, con flags TIF completos (GTC, GTD, IOC, FOK).
Greeks por posición
Delta (precio), theta (decaimiento temporal hasta la resolución) y un vega-analog (sensibilidad a la volatilidad realizada) por posición. Agregados de cartera con avisos de concentración por evento y categoría.
Descubrimiento y screeners
Screener de IV-rank sobre 252 días de volatilidad realizada. Screener de theta-harvest para plays con prima ITM. Screener de mispricing frente a fuentes externas de fair value. Calendario de catalizadores por exposición. Feed de actividad de ballenas.
Estrategias multi-pierna
Verticals, calendars, pair trades y arbitraje box-spread en mercados multi-resultado. Un solo ticket, envío atómico, perfil de riesgo definido.
¿Eres nuevo en opciones? Empieza por la introducciónAbrir el glosario del workstation
Metodología
Cómo está construido el workstation
PolyZig es una capa fina sobre la API CLOB oficial de Polymarket. El workstation amplía esa superficie con las herramientas de orden, riesgo y descubrimiento que un trader de opciones espera, todo construido sobre infraestructura transparente.
Tipos de orden sintéticos
El CLOB de Polymarket solo expone market y limit. PolyZig añade un ConditionalOrderWatcher del lado del servidor que se suscribe al feed de precios en vivo y, al activarse, envía la orden subyacente al CLOB por la misma ruta de ejecución que un ticket manual. Las piernas OCO y bracket se crean en una sola transacción con linked_order_id recíprocos, así la pierna que se ejecuta primero cancela a su hermana — atómico, sin importar qué lado se dispare. La cancelación está acotada al user_id de la orden disparada, así que un enlace malicioso nunca puede alcanzar las órdenes pendientes de otra cuenta.
Greeks para resultados binarios
- Delta ≈ precio actual del SÍ. Para un resultado binario, el precio es la probabilidad implícita del mercado, equivalente a la sensibilidad de la posición ante un movimiento unitario del fair value.
- Theta = tamaño × p × (1 − p) × 24 / horas_hasta_resolución, expresado en $/day. El factor de pinch p × (1 − p) alcanza su máximo en p = 0.5.
- Vega-analog = volatilidad realizada de los últimos 7 días sobre el mid-price de 1 minuto × notional de la posición.
Metodología del IV-rank
Para cada mercado persistimos barras OHLC de 1 minuto y calculamos la volatilidad realizada en una ventana equivalente a 252 días de trading. El IV-rank es el percentil de la volatilidad realizada actual dentro de esa ventana (0 = el mercado más tranquilo del año, 100 = el más ruidoso).
Arbitraje multi-resultado
En mercados multi-resultado, los precios SÍ de cada resultado deberían sumar aproximadamente $1.00 menos comisiones. Cuando no lo hacen, la divergencia es un box spread: una operación de beneficio definido que se resuelve a la par sin importar qué resultado gane. El escáner ordena las oportunidades por edge tras comisiones.
Construido sobre el SDK oficial
La construcción, firma y envío de órdenes pasan por el polymarket_client_sdk_v2 oficial con el builder code V2 adjunto para la atribución. Sin intermediarios privados, sin serialización propia. Si puedes leer el SDK, puedes auditar nuestra ruta de ejecución.
Infraestructura
Infraestructura en vivo
Gestor de suscripciones
Suscripciones WebSocket con conteo de referencias al stream CLOB de Polymarket, con desalojo por inactividad y throttle de reconexión upstream para mantener acotado el feed activo.
Barras de 1 minuto
Persistidas en Postgres en cada evento, con downsampling a 5m / 15m / 1h / 1d en un temporizador de 60s. Los ticks tardíos se descartan de la barra en curso para evitar corrupción del OHLCV.
Órdenes condicionales
Un watcher del lado del servidor se suscribe al feed de precios en vivo, promociona atómicamente pendiente → activada, envía la orden por el mismo OrderExecutor que un ticket manual y cancela las hermanas OCO dentro del scope del usuario.
Precios
HFT Elite
$149/ mesDisponible hoy
- Comisión de 0,10% por operación: el plan más bajo
- 100 configuraciones de copy activas
- Todos los métodos de detección (mempool más alchemy)
- Δ / Θ por posición más panel de riesgo de cartera
- Barras 1m / 5m / 15m / 1h / 1d persistidas
- Screeners de IV-rank, theta-harvest, spread y ballenas
- Calendario de catalizadores más escáner de arbitraje multi-resultado
- Escenarios what-if (precio hipotético por token)
- Diario de operaciones con PnL realizado de por vida
- Stop / Stop-limit / Trailing stop
- OCO y Bracket (vinculación atómica y recíproca)
En la hoja de ruta
- Disparadores condicionales entre mercados
- Stress test event-pin (PnL de resolución por evento)
- Flags TIF completos (GTD / IOC / FOK)
La infraestructura de persistencia y monitorización se incluye desde hoy; el adaptador de ejecución para producción es la pieza pendiente. Los suscriptores HFT lo recibirán al lanzamiento sin necesidad de volver a hacer upgrade.
Referencias
Referencias
Lecturas de referencia sobre la teoría de opciones que el Workstation traslada a los mercados de predicción.
- Hull, J. C. Options, Futures, and Other Derivatives. 11th ed., Pearson, 2021. Reference for delta / theta / vega definitions and the binary-option payoff structure.
- Natenberg, S. Option Volatility & Pricing. McGraw-Hill, 2015. Practitioner treatment of IV rank, theta decay, and vertical / calendar / box-spread payoffs.
- Wolfers, J. & Zitzewitz, E. Prediction Markets. Journal of Economic Perspectives 18(2), 2004. The case for treating prediction-market prices as implied probabilities.
- Polymarket CLOB documentation — wire format the workstation builds on.
- polymarket-client-sdk — the official client every workstation order signs through.
FAQ
Preguntas frecuentes
¿Qué es el Pro Workstation de PolyZig?
Una superficie de trading profesional, basada en web, para los mercados de predicción de Polymarket. Trata cada resultado binario SÍ/NO como una opción digital y muestra todas las herramientas que un operador de opciones de mesa espera: tipos de orden avanzados (stop, OCO, bracket, trailing-stop), Greeks por posición (delta, theta, vega-analog), screeners (IV rank, theta harvest, mispricing, actividad de ballenas) y tickets de estrategia multi-pierna (verticals, calendars, pairs y arbitraje box-spread).
¿En qué se diferencia esto de operar directamente en polymarket.com?
La interfaz nativa de Polymarket solo ofrece órdenes market y limit: nada de stops, brackets, OCO, Greeks, screeners ni almacenamiento histórico de barras. El Pro Workstation añade todo eso encima del mismo CLOB on-chain, firma cada orden del lado del cliente con el polymarket_client_sdk_v2 oficial y nunca custodia tus fondos.
¿Por qué los mercados de Polymarket se parecen a opciones?
Cada mercado binario SÍ/NO es una opción digital (binaria). El precio 0–1 corresponde al delta y a la probabilidad implícita. El tiempo hasta la resolución es el vencimiento. El ancho del spread y la volatilidad del precio se comportan como volatilidad implícita. El Workstation hace ese mapeo explícito y te da las herramientas para operarlo como operarías opciones.
¿Para quién es esto?
Para traders por cuenta propia que mueven volumen profesional en Polymarket. La infraestructura de órdenes condicionales, la persistencia de datos de mercado y la latencia de ejecución que ofrecemos están pensadas para ese perfil. El plan HFT Elite ($149/mes, comisión de 0,10% por operación) lo refleja.
¿Esto requiere una cuenta o wallet aparte?
No. El Workstation usa la misma cuenta de trading, la misma wallet y los mismos balances que ya usas en PolyZig. Mejorar tu plan es el único cambio.
¿Dónde se ejecutan realmente las órdenes?
Cada orden se firma del lado del cliente y se envía directamente al CLOB de Polymarket a través del polymarket_client_sdk_v2 oficial. Se adjunta el builder code V2 para la atribución. PolyZig es una capa fina de ejecución y analítica: nunca custodiamos tus fondos.
¿Está el Pro Workstation disponible en iOS?
No. El Pro Workstation es solo web. La aplicación de iOS anterior se retiró en mayo de 2026 para concentrar el desarrollo en la superficie de trading de escritorio, donde el gráfico, el order book y el ticket pueden compartir pantalla.
i18n · Esta superficie vive en 31 locales soportados (inglés más otros 30). El pipeline de traducción rellena el contenido no inglés con cadencia rotatoria; hasta que cada locale esté completamente traducido, la página recurre automáticamente al texto inglés. Encabezados, lemas, preguntas y respuestas del FAQ y textos de precios se localizan primero; los términos técnicos (Δ, Θ, IV-rank, OCO, box arbitrage) permanecen en inglés a nivel global porque la jerga de opciones es un vocabulario compartido entre exchanges.