HFT Elite
Descubrimiento y screeners
Screeners de discovery construidos sobre datos de mercado persistentes: IV rank a 252 días, candidatos de venta de prima theta-harvest, mispricing frente a valor justo externo, calendario de catalizadores por exposición y un tape de actividad de ballenas.
Por qué el discovery importa más que la ejecución
La mayoría de los traders activos de Polymarket pierden más PnL eligiendo el mercado equivocado que eligiendo el tipo de orden equivocado. La interfaz nativa pone un único desplegable de categorías entre tú y más de 4.000 mercados — no hay ranking de volatilidad realizada, ni concentración de prints recientes, ni vista a través de mercados multi-resultado. La suite de screeners de la Workstation se construye sobre la misma infraestructura de series temporales que alimenta el chart de precios, así que descubres con los mismos datos que muestra el chart.
IV rank
Para cada mercado persistimos barras OHLC de 1 minuto y calculamos la volatilidad realizada de los últimos 252 días equivalentes de mercado. IV rank es el percentil de la vol realizada actual dentro de esa ventana. Un mercado en el percentil 95 está moviéndose más que en todo el año — ahí es donde mejor pagan las jugadas direccionales y los brackets OCO. Un mercado en el percentil 5 está clavado — ahí es donde vendes prima.
Durante la Fase 1 el screener corre en modo preview (los mayores movers del día desde barras horarias intradía) hasta que el agregador acumule suficiente historia para el percentil completo de 252 días. Una vez que la historia esté lista, la columna se cambia a IV-rank real sin cambio de URL ni de layout.
Theta harvest
Cuando un resultado binario cotiza en $0,95+ con profundidad gruesa y varios días hasta la resolución, el spread entre el precio de mercado y el eventual pago de $1,00 es esencialmente prima que decae a tu favor. El screener theta-harvest filtra cada mercado agregado por close ≥ 0,95 en los últimos 30 minutos, devolviendo los candidatos que un vendedor de prima escanearía primero. Combina de forma natural con el indicador de Theta de cartera del dashboard de Riesgo.
Screener de spread
El bid-ask actual más estrecho entre tokens recientemente capturados. Útil para elegir entradas taker vs maker y para detectar cuando un mercado antes ilíquido se ha estrechado lo suficiente como para entrar con tamaño. Usa la tabla order_book_snapshots que la workstation rellena cada vez que un visor abre un mercado.
Calendario de catalizadores
Cada posición con un resolution_date conocido — poblado desde el pase de enriquecimiento de la API Gamma — aparece aquí, ordenada por next-to-resolve. Coloreada por tamaño de exposición, así ves de inmediato qué catalizadores están a punto de liquidar más libro. El equivalente Polymarket del calendario de earnings de un trader de opciones.
Actividad de ballenas
Operaciones recientes del tape público, filtradas por notional mínimo en USDC. El corte por defecto es $1.000 en la última hora. Útil para detectar flujo concentrado antes de que aparezca en el precio, y para seguir direcciones específicas que sospechas que están corriendo posiciones direccionales.
Mispricing frente a valor justo externo (preview)
Para mercados deportivos, la workstation muestra un screener de mispricing que compara la probabilidad implícita de Polymarket con cuotas externas de sportsbook. Para mercados de clima, recoge probabilidades de pronóstico. Para elecciones, puede superponer el consenso de exchanges de predicciones rivales. Las fuentes iniciales se entregan solo internamente mientras se resuelven licencias; la arquitectura del screener permite que nuevos adaptadores de valor justo entren sin tocar la UI.
«Enviar al ticket» con un clic
Cada fila del screener enlaza directamente al ticket de orden de la workstation para ese token, con el precio que viste en el screener precargado. La latencia entre «veo una idea» y «tengo un stop puesto» se mide en segundos, no en minutos.
Screener catalogue
What each screener measures
| Screener | Inputs | Ranks by | Use case |
|---|---|---|---|
| IV rank | 252-day realized vol of 1m mid-price | Percentile within trailing window | Pick directional / OCO candidates in vol regimes |
| Theta harvest | Latest 1m close, depth threshold | Close ≥ 0.95 with thick depth | Sell premium against the residual gap to $1.00 |
| Tight spreads | Latest order_book_snapshot per token | (best_ask − best_bid) ASC | Identify markets you can size into without slippage |
| Catalyst calendar | Position resolution_date (Gamma) | Days until resolution × notional exposure | Know what is about to settle in your book |
| Whale activity | last_trades, configurable USDC threshold | Most-recent trades above threshold | Spot concentrated flow before it shows in price |
| Mispricing (preview) | Polymarket price vs external fair value | |p − fair| × notional | Cross-check sports / weather / election odds |
Sample output
Theta-harvest screener — annotated row
Real shape of a screener row, with what each column means and why it matters for premium selling. Numbers are illustrative.
token_id ¦ close vol(USDC) seen
————————————————————————————————————————————————
0x4f… ¦ 0.9612 $48,310 8s ago ← high p, thick depth, fresh
→ theta-harvest candidate
sell @ 0.96 → eat 4¢ to parFurther reading
References
- Cboe Volatility Index (VIX) methodology — the canonical IV-percentile framework that IV-rank applies per-market.
- Sinclair, E. Volatility Trading, 2nd ed. — practitioner treatment of realized-vol percentile and premium-selling regimes.
- Manaster, S. & Mann, S. C. Life in the Pits: Competitive Market Making and Inventory Control — origin of the spread-tightness signal.
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FAQ
Preguntas frecuentes
¿Qué es IV rank para un mercado de Polymarket?
El rango percentil de la volatilidad realizada actual dentro de una ventana de 252 días equivalentes de mercado. La Workstation calcula la vol realizada a partir de barras persistidas de precio medio a 1 minuto; IV rank te dice si un mercado se está moviendo más o menos de lo habitual. IV rank alto = jugadas direccionales / OCO. IV rank bajo = territorio de venta de prima.
¿Cómo funciona el screener theta-harvest?
Filtra cada mercado que el agregador de barras está siguiendo por un close reciente igual o superior a $0,95 con volumen no trivial. Esos mercados están en el territorio donde puedes vender prima contra la brecha residual hasta $1,00 con riesgo controlado. Combina con el indicador de Theta de cartera del dashboard de Riesgo.
¿Qué cuenta como operación de ballena?
El corte por defecto es $1.000 de notional en un solo print del tape en la última hora. El umbral es configurable por API. El screener tira de la tabla last_trades que la workstation rellena cada vez que un visor abre un mercado.
¿Cómo obtenéis la fecha de resolución para el calendario de catalizadores?
El resolution_date de cada posición se enriquece desde la API Gamma. El mismo pase de enriquecimiento puebla category y event_id, usados por el mapa de calor de concentración del dashboard de Riesgo. El backfill de posiciones históricas corre cuando fill_tracker toca la fila por primera vez.
¿Qué fuentes externas alimentan el screener de mispricing?
Para deportes, un adaptador de cuotas de sportsbook. Para clima, un adaptador de probabilidad de pronóstico. Para elecciones, consenso de exchanges de predicciones rivales. Todos los adaptadores se entregan solo internamente al inicio mientras se finalizan las licencias; la arquitectura permite que nuevas fuentes entren sin cambios de UI.
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