HFT Elite

আবিষ্কার ও স্ক্রিনার

স্থায়ী মার্কেট ডেটার উপর নির্মিত আবিষ্কার screeners: 252-দিন IV rank, theta-harvest premium-বিক্রয় প্রার্থী, বাহ্যিক ন্যায্য মূল্যের বিরুদ্ধে mispricing, এক্সপোজার অনুসারে catalyst calendar, এবং একটি whale-কার্যকলাপ tape।

HFT Elite-এ আপগ্রেড করুন Workstation ওভারভিউতে ফিরে যান

execution-এর চেয়ে discovery কেন বেশি গুরুত্বপূর্ণ

বেশিরভাগ সক্রিয় Polymarket ট্রেডার ভুল অর্ডার টাইপ বাছাইয়ের চেয়ে ভুল মার্কেট বাছাইয়ে বেশি PnL হারায়। নেটিভ ইন্টারফেস আপনার এবং 4,000+ মার্কেটের মধ্যে একটি একক ক্যাটাগরি ড্রপডাউন রাখে — কোনো realized-volatility র‍্যাঙ্কিং নেই, সাম্প্রতিক prints-এর কোনো কেন্দ্রীভবন নেই, multi-outcome মার্কেট জুড়ে কোনো ভিউ নেই। Workstation-এর screener সুইট একই time-series ইনফ্রাস্ট্রাকচারের উপর নির্মিত যা price chart-কে চালিত করে, তাই আপনি একই ডেটা দিয়ে discover করেন যা chart দেখায়।

IV rank

প্রতিটি মার্কেটের জন্য আমরা 1-মিনিট OHLC bars পার্সিস্ট করি এবং একটি 252-trading-day-সমতুল্য উইন্ডোতে ট্রেইলিং realized volatility গণনা করি। IV rank হল সেই উইন্ডোতে বর্তমান realized vol-এর শতাংশ। 95তম শতাংশে একটি মার্কেট পুরো বছরের চেয়ে বেশি লাফাচ্ছে — সেখানে ডিরেকশনাল প্লে এবং OCO bracket সবচেয়ে ভালো পেমেন্ট করে। 5ম শতাংশে একটি মার্কেট পিন করা — সেখানে আপনি premium বিক্রি করেন।

Phase 1-এর সময় screener প্রিভিউ মোডে চলে (intraday hourly bars থেকে আজকের সবচেয়ে বড় movers) যতক্ষণ না aggregator সম্পূর্ণ 252-দিন শতাংশের জন্য পর্যাপ্ত ইতিহাস ব্যাঙ্ক করে। ইতিহাস এসে গেলে, কলামটি কোনো URL বা লেআউট পরিবর্তন ছাড়াই সত্যিকারের IV-rank-এ পরিবর্তিত হয়।

Theta harvest

যখন একটি binary ফলাফল $0.95+ মূল্যে ঘন গভীরতা এবং রেজোলিউশন পর্যন্ত কয়েক দিন সহ ট্রেড করে, মার্কেট মূল্য এবং চূড়ান্ত $1.00 পেমেন্টের মধ্যে spread মূলত premium যা আপনার পক্ষে ক্ষয় হয়। theta-harvest screener গত 30 মিনিটে close ≥ 0.95-এর জন্য প্রতিটি সমষ্টিগত মার্কেট ফিল্টার করে, প্রার্থীদের ফেরত দেয় যা একজন premium-বিক্রেতা প্রথমে স্ক্যান করবে। Risk dashboard-এ পোর্টফোলিও Theta gauge-এর সাথে স্বাভাবিকভাবে জোড়া হয়।

Spread screener

সম্প্রতি স্ন্যাপশট নেওয়া টোকেনগুলোতে সবচেয়ে সংকীর্ণ বর্তমান bid-ask। taker বনাম maker এন্ট্রি বাছাই এবং পূর্বে-illiquid মার্কেট sizing-এর জন্য যথেষ্ট টাইট হয়েছে কিনা লক্ষ্য করতে উপযোগী। সেই order_book_snapshots টেবিল ব্যবহার করে যা workstation পপুলেট করে যখন একজন দর্শক একটি মার্কেট খোলে।

Catalyst calendar

জানা resolution_date সহ প্রতিটি পজিশন — Gamma API enrichment pass থেকে পপুলেট — এখানে সামনে আসে, next-to-resolve অনুসারে সাজানো। এক্সপোজার সাইজ অনুসারে রঙিন, যাতে আপনি অবিলম্বে দেখতে পান কোন catalysts সবচেয়ে বেশি বই সেটেল করতে চলেছে। একজন অপশন ট্রেডারের earnings calendar-এর Polymarket সমতুল্য।

Whale কার্যকলাপ

USDC-তে ন্যূনতম notional দিয়ে ফিল্টার করা সর্বজনীন tape থেকে সাম্প্রতিক ট্রেড। ডিফল্ট কাটঅফ গত ঘণ্টায় $1,000। মূল্যে দেখা দেওয়ার আগে কেন্দ্রীভূত প্রবাহ সনাক্ত করতে এবং নির্দিষ্ট ঠিকানা ট্র্যাক করতে উপযোগী যেগুলোর সম্পর্কে আপনি সন্দেহ করেন যে তারা ডিরেকশনাল পজিশন চালাচ্ছে।

বাহ্যিক ন্যায্য মূল্যের বিরুদ্ধে mispricing (প্রিভিউ)

ক্রীড়া মার্কেটের জন্য, workstation একটি mispricing screener সামনে আনে যা Polymarket implied প্রোবাবিলিটিকে বাহ্যিক sportsbook odds-এর সাথে তুলনা করে। আবহাওয়া মার্কেটের জন্য, এটি forecast প্রোবাবিলিটি টানে। নির্বাচনের জন্য, এটি প্রতিদ্বন্দ্বী prediction-exchange ঐকমত্য স্তর করতে পারে। প্রাথমিক উৎসগুলো আভ্যন্তরীণ-শুধুমাত্র শিপ করে যতক্ষণ না licensing সাজানো হয়; screener আর্কিটেকচার নতুন ন্যায্য-মূল্য adapters-কে UI স্পর্শ না করে ড্রপ ইন করতে দেয়।

এক-ক্লিক "send to ticket"

প্রতিটি screener সারি সেই টোকেনের জন্য workstation order-ticket-এ deep-link করে, যে মূল্য আপনি screener-এ দেখেছেন তা pre-filled হয়ে। "আমি একটি ধারণা দেখি" থেকে "আমি একটি stop রেখেছি" পর্যন্ত latency মিনিটে নয়, সেকেন্ডে মাপা হয়।

Screener catalogue

What each screener measures

Screener	Inputs	Ranks by	Use case
IV rank	252-day realized vol of 1m mid-price	Percentile within trailing window	Pick directional or OCO candidates in distinct vol regimes
Theta harvest	Latest 1m close and depth threshold	Close ≥ 0.95 with thick depth	Sell premium against the residual gap to $1.00
Tight spreads	Latest order-book snapshot per token	(best ask − best bid) ascending	Find markets that can absorb size with little slippage
Catalyst calendar	Position resolution date from Gamma	Days until resolution × notional exposure	See what is about to settle in the portfolio
Whale activity	Recent trades and a configurable USDC threshold	Newest trades above the threshold	Spot concentrated flow before it appears in price
Mispricing (preview)	Polymarket price against external fair value	\|p − fair\| × notional	Cross-check sports, weather, and election odds

Sample output

Theta-harvest screener — annotated row

This is the shape of a real screener row, annotated to show what each column means and why it matters when selling premium. Values are illustrative.

token ID       ¦ close   volume (USDC)   seen
————————————————————————
0x4f…          ¦ 0.9612  $48,310         8s ago  ← high p, thick depth, fresh
                                                    → theta-harvest candidate
                                                      sell @ 0.96 → earn 4¢ to par

References

Cboe Volatility Index (VIX) methodology — the canonical IV-percentile framework applied by IV rank to each market.
Euan Sinclair, Volatility Trading, 2nd edition — a practical treatment of realized-vol percentiles and premium-selling regimes.
Steven Manaster and Steven C. Mann, Life in the Pits: Competitive Market Making and Inventory Control — the origin of the spread-tightness signal.

সাধারণ প্রশ্নাবলী

Polymarket মার্কেটের জন্য IV rank কী?

একটি ট্রেইলিং 252-trading-day-সমতুল্য উইন্ডোতে বর্তমান realized volatility-র শতাংশ র‍্যাঙ্ক। Workstation পার্সিস্টেড 1-মিনিট mid-price bars থেকে realized vol গণনা করে; IV rank আপনাকে বলে একটি মার্কেট তার স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বা কম লাফাচ্ছে কিনা। উচ্চ IV rank = ডিরেকশনাল / OCO প্লে। নিম্ন IV rank = premium-বিক্রয় অঞ্চল।

theta-harvest screener কীভাবে কাজ করে?

এটি bar aggregator যেগুলো ট্র্যাক করছে প্রতিটি মার্কেটকে $0.95 বা তার উপরে সাম্প্রতিক close-এর জন্য নন-ট্রিভিয়াল ভলিউম সহ ফিল্টার করে। সেই মার্কেটগুলো এমন অঞ্চলে বসে যেখানে আপনি নিয়ন্ত্রিত ঝুঁকির সাথে $1.00-এর অবশিষ্ট ব্যবধানের বিরুদ্ধে premium বিক্রি করতে পারেন। Risk dashboard-এ পোর্টফোলিও Theta gauge-এর সাথে জোড়া।

একটি whale ট্রেড হিসেবে কী গণ্য হয়?

ডিফল্ট কাটঅফ গত ঘণ্টায় একক tape print-এ $1,000 notional। থ্রেশহোল্ড API-তে কনফিগারযোগ্য। screener last_trades টেবিল থেকে টানে যা workstation পপুলেট করে যখন একজন দর্শক একটি মার্কেট খোলে।

আপনি catalyst calendar-এর জন্য রেজোলিউশন তারিখ কীভাবে পান?

প্রতিটি পজিশনের resolution_date Gamma API থেকে সমৃদ্ধ। একই enrichment pass category এবং event_id পপুলেট করে, যা Risk dashboard-এর কেন্দ্রীভবন হিটম্যাপ ব্যবহার করে। ঐতিহাসিক পজিশনের ব্যাকফিল চলে যখন fill_tracker প্রথমে সারিকে স্পর্শ করে।

কোন বাহ্যিক উৎস mispricing screener-কে feed করে?

ক্রীড়ার জন্য, একটি sportsbook-odds adapter। আবহাওয়ার জন্য, একটি forecast-probability adapter। নির্বাচনের জন্য, প্রতিদ্বন্দ্বী prediction-exchange ঐকমত্য। সমস্ত adapters প্রাথমিকভাবে আভ্যন্তরীণ-শুধুমাত্র শিপ করে যতক্ষণ না licensing চূড়ান্ত হয়; আর্কিটেকচার নতুন উৎসগুলোকে UI পরিবর্তন ছাড়াই ড্রপ ইন করতে দেয়।

এটি আপনার অ্যাকাউন্টে পান

Pro Workstation surface — এবং এই পেজে বর্ণিত সবকিছু — HFT Elite টিয়ারে আসে: প্রথম মাসে $149, তারপর $249/মাস, প্রতি-ট্রেড 0.30% ফি-সহ।

HFT Elite-এ আপগ্রেড করুন