HFT Elite
Discovery & Screener
Discovery-Screener auf Basis persistenter Marktdaten: 252-Tage-IV-rank, theta-harvest-Kandidaten für Prämienverkauf, Fehlbewertung gegenüber externem Fair Value, Catalyst-Kalender nach Exposition und ein Wal-Aktivitäts-Tape.
Warum Discovery wichtiger ist als Ausführung
Die meisten aktiven Polymarket-Händler verlieren mehr PnL durch die Wahl des falschen Marktes als durch die Wahl des falschen Ordertyps. Die native Oberfläche stellt zwischen Sie und über 4.000 Märkte ein einziges Kategorie-Dropdown – es gibt kein Realisierte-Volatilitäts-Ranking, keine Konzentration jüngster Prints, keine Sicht über Multi-Outcome-Märkte. Die Screener-Suite der Workstation basiert auf derselben Zeitreihen-Infrastruktur, die das Preis-Chart antreibt, sodass Sie mit denselben Daten entdecken, die das Chart zeigt.
IV rank
Für jeden Markt persistieren wir 1-Minuten-OHLC-Balken und berechnen die nachlaufende realisierte Volatilität über ein Fenster von 252 Handelstag-Äquivalenten. IV rank ist das Perzentil der aktuellen realisierten Vol innerhalb dieses Fensters. Ein Markt im 95. Perzentil bewegt sich stärker als das ganze Jahr über – dort zahlen sich direktionale Spiele und OCO-Brackets am besten aus. Ein Markt im 5. Perzentil ist gepinnt – dort verkaufen Sie Prämie.
Während Phase 1 läuft der Screener im Vorschau-Modus (die größten Mover des Tages aus stündlichen Intraday-Balken), bis der Aggregator genug Historie für das volle 252-Tage-Perzentil bankt. Sobald die Historie da ist, kippt die Spalte ohne URL- oder Layout-Änderung auf echtes IV-rank um.
Theta harvest
Wenn ein binäres Outcome bei 0,95 $+ mit dicker Tiefe und mehreren Tagen bis zur Auflösung handelt, ist der Spread zwischen Marktpreis und der schließlichen 1,00 $-Auszahlung im Wesentlichen Prämie, die zu Ihren Gunsten zerfällt. Der theta-harvest-Screener filtert jeden aggregierten Markt nach close ≥ 0,95 in den letzten 30 Minuten und liefert die Kandidaten, die ein Prämienverkäufer zuerst durchgehen würde. Passt natürlich zur Portfolio-Theta-Anzeige im Risiko-Dashboard.
Spread-Screener
Engster aktueller Bid-Ask über kürzlich geschnappte Tokens. Nützlich, um Taker- vs. Maker-Einstiege zu wählen und um zu bemerken, wenn ein zuvor illiquider Markt eng genug geworden ist, um hineinzugehen. Verwendet die Tabelle order_book_snapshots, die die Workstation füllt, wann immer ein Betrachter einen Markt öffnet.
Catalyst-Kalender
Jede Position mit bekanntem resolution_date – gefüllt aus dem Gamma-API-Anreicherungsdurchlauf – erscheint hier, sortiert nach next-to-resolve. Gefärbt nach Expositionsgröße, sodass Sie sofort sehen, welche Katalysatoren das meiste Buch gleich abwickeln. Das Polymarket-Äquivalent zum Earnings-Kalender eines Optionshändlers.
Wal-Aktivität
Aktuelle Trades aus dem öffentlichen Tape, gefiltert nach minimalem Notional in USDC. Standard-Cutoff ist 1.000 $ in der letzten Stunde. Nützlich, um konzentrierten Flow zu erkennen, bevor er sich im Preis zeigt, und um bestimmte Adressen zu verfolgen, von denen Sie vermuten, dass sie direktionale Positionen fahren.
Fehlbewertung gegenüber externem Fair Value (Vorschau)
Für Sportmärkte zeigt die Workstation einen Fehlbewertungs-Screener, der die implizite Polymarket-Wahrscheinlichkeit gegen externe Sportsbook-Quoten vergleicht. Für Wettermärkte zieht er Prognose-Wahrscheinlichkeiten. Für Wahlen kann er konkurrierende Konsens von Prognose-Börsen überlagern. Erste Quellen werden zunächst nur intern ausgeliefert, während Lizenzen geklärt werden; die Screener-Architektur erlaubt es, neue Fair-Value-Adapter ohne UI-Änderungen einzuführen.
Ein-Klick-„An Ticket senden“
Jede Screener-Zeile verlinkt direkt auf das Workstation-Order-Ticket für diesen Token, mit dem im Screener gesehenen Preis vorausgefüllt. Die Latenz von „Ich sehe eine Idee“ bis „Ich habe einen Stop platziert“ wird in Sekunden gemessen, nicht in Minuten.
Screener catalogue
What each screener measures
| Screener | Inputs | Ranks by | Use case |
|---|---|---|---|
| IV rank | 252-day realized vol of 1m mid-price | Percentile within trailing window | Pick directional / OCO candidates in vol regimes |
| Theta harvest | Latest 1m close, depth threshold | Close ≥ 0.95 with thick depth | Sell premium against the residual gap to $1.00 |
| Tight spreads | Latest order_book_snapshot per token | (best_ask − best_bid) ASC | Identify markets you can size into without slippage |
| Catalyst calendar | Position resolution_date (Gamma) | Days until resolution × notional exposure | Know what is about to settle in your book |
| Whale activity | last_trades, configurable USDC threshold | Most-recent trades above threshold | Spot concentrated flow before it shows in price |
| Mispricing (preview) | Polymarket price vs external fair value | |p − fair| × notional | Cross-check sports / weather / election odds |
Sample output
Theta-harvest screener — annotated row
Real shape of a screener row, with what each column means and why it matters for premium selling. Numbers are illustrative.
token_id ¦ close vol(USDC) seen
————————————————————————————————————————————————
0x4f… ¦ 0.9612 $48,310 8s ago ← high p, thick depth, fresh
→ theta-harvest candidate
sell @ 0.96 → eat 4¢ to parFurther reading
References
- Cboe Volatility Index (VIX) methodology — the canonical IV-percentile framework that IV-rank applies per-market.
- Sinclair, E. Volatility Trading, 2nd ed. — practitioner treatment of realized-vol percentile and premium-selling regimes.
- Manaster, S. & Mann, S. C. Life in the Pits: Competitive Market Making and Inventory Control — origin of the spread-tightness signal.
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FAQ
Häufige Fragen
Was ist IV rank für einen Polymarket-Markt?
Der Perzentil-Rang der aktuellen realisierten Volatilität innerhalb eines nachlaufenden Fensters von 252 Handelstag-Äquivalenten. Die Workstation berechnet die realisierte Vol aus persistierten 1-Minuten-Mittelpreis-Balken; IV rank sagt Ihnen, ob ein Markt sich stärker oder schwächer bewegt als üblich. Hoher IV rank = direktionale / OCO-Spiele. Niedriger IV rank = Prämienverkaufs-Territorium.
Wie funktioniert der theta-harvest-Screener?
Er filtert jeden Markt, den der Balken-Aggregator verfolgt, nach einem jüngsten Close bei oder über 0,95 $ mit nicht-trivialem Volumen. Diese Märkte liegen im Territorium, in dem Sie Prämie gegen die verbleibende Lücke zu 1,00 $ mit kontrolliertem Risiko verkaufen können. Passt zur Portfolio-Theta-Anzeige im Risiko-Dashboard.
Was zählt als Wal-Trade?
Standard-Cutoff ist 1.000 $ Notional in einem einzelnen Tape-Print in der letzten Stunde. Die Schwelle ist über die API konfigurierbar. Der Screener zieht aus der Tabelle last_trades, die die Workstation füllt, wann immer ein Betrachter einen Markt öffnet.
Wie bekommen Sie das Auflösungsdatum für den Catalyst-Kalender?
Das resolution_date jeder Position wird aus der Gamma-API angereichert. Derselbe Anreicherungsdurchlauf füllt category und event_id, die von der Konzentrations-Heatmap des Risiko-Dashboards verwendet werden. Backfill historischer Positionen läuft, sobald fill_tracker die Zeile erstmals berührt.
Welche externen Quellen speisen den Fehlbewertungs-Screener?
Für Sport ein Sportsbook-Quoten-Adapter. Für Wetter ein Prognose-Wahrscheinlichkeits-Adapter. Für Wahlen konkurrierender Prognose-Börsen-Konsens. Alle Adapter werden zunächst nur intern ausgeliefert, während die Lizenzierung finalisiert wird; die Architektur erlaubt es, neue Quellen ohne UI-Änderungen einzuführen.
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