HFT Elite

کشف و اسکرینرها

اسکرینرهای کشف ساخته‌شده روی داده بازار پایدار: IV rank ۲۵۲ روزه، کاندیداهای فروش premium مبتنی بر theta-harvest، خطای قیمت‌گذاری در برابر ارزش منصفانه بیرونی، تقویم کاتالیست بر اساس تماس و یک نوار فعالیت نهنگ.

چرا کشف از اجرا مهم‌تر است

بیشتر معامله‌گران فعال Polymarket بیشتر سود و زیان را از انتخاب بازار اشتباه از دست می‌دهند تا از انتخاب نوع سفارش اشتباه. رابط بومی فقط یک منوی دسته بین شما و ۴٬۰۰۰+ بازار قرار می‌دهد — هیچ رتبه‌بندی تلاطم تحقق‌یافته، هیچ تمرکز پرینت‌های اخیر و هیچ نمایی روی بازارهای چندخروجی نیست. سری اسکرینرهای میز کار روی همان زیرساخت سری زمانی ساخته شده که نمودار قیمت را قدرت می‌دهد، پس با همان داده‌ای که نمودار نشان می‌دهد کشف می‌کنید.

IV rank

برای هر بازار میله‌های OHLC ۱ دقیقه‌ای را پایدار می‌کنیم و تلاطم تحقق‌یافته را روی پنجره معادل ۲۵۲ روز معاملاتی محاسبه می‌کنیم. IV rank صدک تلاطم تحقق‌یافته فعلی در آن پنجره است. بازاری در صدک ۹۵ بیشتر از تمام سال در حال جهش است — اینجا جایی است که معاملات جهت‌دار و OCO Bracketها بیشترین بازدهی را دارند. بازاری در صدک ۵ پین شده — اینجا جایی است که premium می‌فروشید.

در فاز ۱ اسکرینر در حالت پیش‌نمایش اجرا می‌شود (بیشترین جابه‌جاکنندگان امروز از میله‌های ساعتی روزانه) تا تجمیع‌کننده تاریخچه کافی برای صدک کامل ۲۵۲ روزه را جمع کند. وقتی تاریخچه آماده شد، ستون بدون هیچ تغییر URL یا چیدمان به IV-rank واقعی تبدیل می‌شود.

Theta harvest

وقتی یک خروجی دودویی در $0.95+ با عمق ضخیم و چند روز تا تسویه معامله می‌شود، spread بین قیمت بازار و پرداخت نهایی $1.00 اساساً premium است که به نفع شما زوال می‌یابد. اسکرینر theta-harvest هر بازار تجمیع‌شده را برای close ≥ 0.95 در ۳۰ دقیقه گذشته فیلتر می‌کند و کاندیداهایی را برمی‌گرداند که یک فروشنده premium اول بررسی می‌کند. به‌طور طبیعی با گیج Theta پرتفوی روی داشبورد ریسک جفت می‌شود.

اسکرینر spread

تنگ‌ترین bid-ask فعلی روی توکن‌های اخیراً snapshot شده. برای انتخاب ورود taker در برابر maker و برای متوجه شدن وقتی یک بازار قبلاً غیرنقدشونده به اندازه‌ای تنگ شده که بتوان روی آن اندازه گرفت مفید است. از جدول order_book_snapshots استفاده می‌کند که میز کار هر بار یک بیننده بازاری را باز می‌کند پر می‌کند.

تقویم کاتالیست

هر پوزیشن با resolution_date شناخته‌شده — که از پاس غنی‌سازی Gamma API پر می‌شود — اینجا نمایان می‌شود، بر اساس نزدیک‌ترین به تسویه مرتب. بر اساس اندازه تماس رنگ‌آمیزی می‌شود، پس بلافاصله می‌بینید کدام کاتالیست‌ها نزدیک‌اند بیشترین سررسید را تسویه کنند. معادل Polymarket تقویم درآمدزایی یک معامله‌گر اختیار معامله.

فعالیت نهنگ

معاملات اخیر از نوار عمومی، فیلترشده بر اساس حداقل notional در USDC. آستانه پیش‌فرض $1,000 در ساعت گذشته است. برای شناسایی جریان متمرکز قبل از اینکه در قیمت ظاهر شود و برای ردیابی آدرس‌های خاصی که گمان می‌کنید پوزیشن‌های جهت‌دار اجرا می‌کنند مفید است.

خطای قیمت‌گذاری در برابر ارزش منصفانه بیرونی (پیش‌نمایش)

برای بازارهای ورزشی، میز کار یک اسکرینر خطای قیمت‌گذاری نمایان می‌کند که احتمال ضمنی Polymarket را با ضریب‌های sportsbook بیرونی مقایسه می‌کند. برای بازارهای آب‌وهوا، احتمال‌های پیش‌بینی را می‌کشد. برای انتخابات، می‌تواند اجماع تابلوهای پیش‌بینی رقیب را لایه کند. منابع اولیه ابتدا فقط داخلی عرضه می‌شوند تا مجوزدهی حل شود؛ معماری اسکرینر اجازه می‌دهد آداپتورهای ارزش منصفانه جدید بدون دست‌زدن به UI متصل شوند.

ارسال یک‌کلیکی به تیکت

هر ردیف اسکرینر به تیکت سفارش میز کار برای آن توکن، با قیمتی که در اسکرینر دیدید از پیش پر شده، عمیق‌پیوند می‌خورد. تأخیر از «ایده‌ای می‌بینم» تا «استاپ گذاشته‌ام» در ثانیه اندازه‌گیری می‌شود نه دقیقه.

Screener catalogue

What each screener measures

ScreenerInputsRanks byUse case
IV rank252-day realized vol of 1m mid-pricePercentile within trailing windowPick directional / OCO candidates in vol regimes
Theta harvestLatest 1m close, depth thresholdClose ≥ 0.95 with thick depthSell premium against the residual gap to $1.00
Tight spreadsLatest order_book_snapshot per token(best_ask − best_bid) ASCIdentify markets you can size into without slippage
Catalyst calendarPosition resolution_date (Gamma)Days until resolution × notional exposureKnow what is about to settle in your book
Whale activitylast_trades, configurable USDC thresholdMost-recent trades above thresholdSpot concentrated flow before it shows in price
Mispricing (preview)Polymarket price vs external fair value|p − fair| × notionalCross-check sports / weather / election odds

Sample output

Theta-harvest screener — annotated row

Real shape of a screener row, with what each column means and why it matters for premium selling. Numbers are illustrative.

token_id        ¦ close   vol(USDC) seen
————————————————————————————————————————————————
0x4f…          ¦ 0.9612  $48,310   8s ago   ← high p, thick depth, fresh
                                              → theta-harvest candidate
                                                sell @ 0.96 → eat 4¢ to par

Further reading

References

  • Cboe Volatility Index (VIX) methodology — the canonical IV-percentile framework that IV-rank applies per-market.
  • Sinclair, E. Volatility Trading, 2nd ed. — practitioner treatment of realized-vol percentile and premium-selling regimes.
  • Manaster, S. & Mann, S. C. Life in the Pits: Competitive Market Making and Inventory Control — origin of the spread-tightness signal.

صفحات مرتبط میز کار

پرسش‌های متداول

پرسش‌های پرتکرار

IV rank برای یک بازار Polymarket چیست؟

صدک تلاطم تحقق‌یافته فعلی در یک پنجره معادل ۲۵۲ روز معاملاتی. میز کار تلاطم تحقق‌یافته را از میله‌های میانه ۱ دقیقه‌ای پایدار محاسبه می‌کند؛ IV rank به شما می‌گوید آیا یک بازار بیش یا کمتر از حالت معمولش جهش می‌کند. IV rank بالا = معاملات جهت‌دار / OCO. IV rank پایین = قلمرو فروش premium.

اسکرینر theta-harvest چگونه کار می‌کند؟

هر بازاری را که تجمیع‌کننده میله ردیابی می‌کند برای close اخیر در یا بالای $0.95 با حجم غیرکم فیلتر می‌کند. آن بازارها در قلمروی هستند که می‌توانید premium را در برابر شکاف باقی‌مانده تا $1.00 با ریسک کنترل‌شده بفروشید. با گیج Theta پرتفوی روی داشبورد ریسک جفت می‌شود.

چه چیزی به‌عنوان معامله نهنگ به‌حساب می‌آید؟

آستانه پیش‌فرض $1,000 notional در یک پرینت نواری در ساعت گذشته است. آستانه روی API قابل پیکربندی است. اسکرینر از جدول last_trades می‌کشد که میز کار هر بار یک بیننده بازاری را باز می‌کند پر می‌کند.

تاریخ تسویه را برای تقویم کاتالیست چگونه به‌دست می‌آورید؟

resolution_date هر پوزیشن از Gamma API غنی‌سازی می‌شود. همان پاس غنی‌سازی category و event_id را که توسط نقشه حرارتی تمرکز داشبورد ریسک استفاده می‌شود پر می‌کند. پر کردن مجدد پوزیشن‌های تاریخی وقتی fill_tracker اول‌بار به ردیف می‌رسد اجرا می‌شود.

چه منابع بیرونی اسکرینر خطای قیمت‌گذاری را تغذیه می‌کنند؟

برای ورزش، یک آداپتور ضریب sportsbook. برای آب‌وهوا، یک آداپتور احتمال پیش‌بینی. برای انتخابات، اجماع تابلوهای پیش‌بینی رقیب. همه آداپتورها ابتدا فقط داخلی عرضه می‌شوند تا مجوزدهی نهایی شود؛ معماری اجازه می‌دهد منابع جدید بدون تغییرات UI متصل شوند.

این را روی حساب خود فعال کنید

میز کار حرفه‌ای — و تمام آنچه در این صفحه شرح داده شد — در سطح HFT Elite ارائه می‌شود (ماهانه $149، کارمزد 0.10% هر معامله).

ارتقا به HFT Elite