HFT Elite
Découverte et screeners
Screeners de discovery construits sur des données de marché persistantes : IV rank sur 252 jours, candidats theta-harvest pour la vente de prime, mispricing face à la juste valeur externe, calendrier de catalyseurs par exposition et un tape d'activité des baleines.
Pourquoi le discovery compte plus que l'exécution
La plupart des traders Polymarket actifs perdent plus de PnL à choisir le mauvais marché qu'à choisir le mauvais type d'ordre. L'interface native place une seule liste déroulante de catégories entre vous et plus de 4 000 marchés — pas de classement par volatilité réalisée, pas de concentration des prints récents, pas de vue à travers les marchés multi-issues. La suite de screeners du Workstation est construite sur la même infrastructure de séries temporelles qui pilote le graphique de prix, vous découvrez donc avec les mêmes données que celles que montre le graphique.
IV rank
Pour chaque marché, nous persistons des barres OHLC de 1 minute et calculons la volatilité réalisée glissante sur une fenêtre équivalente à 252 jours de bourse. IV rank est le percentile de la vol réalisée actuelle dans cette fenêtre. Un marché au 95e percentile bouge plus qu'il ne l'a fait de toute l'année — c'est là que les paris directionnels et les brackets OCO paient le mieux. Un marché au 5e percentile est figé — c'est là que vous vendez de la prime.
Pendant la Phase 1, le screener tourne en mode preview (les plus gros movers de la journée à partir de barres horaires intraday) jusqu'à ce que l'agrégateur engrange assez d'historique pour le percentile complet sur 252 jours. Une fois l'historique en place, la colonne bascule vers le véritable IV-rank sans changement d'URL ni de mise en page.
Theta harvest
Quand une issue binaire se traite à 0,95 $+ avec une profondeur épaisse et plusieurs jours avant résolution, le spread entre le prix de marché et le paiement final de 1,00 $ est essentiellement de la prime qui décroît à votre avantage. Le screener theta-harvest filtre chaque marché agrégé pour close ≥ 0,95 sur les 30 dernières minutes, renvoyant les candidats qu'un vendeur de prime examinerait en premier. Se combine naturellement avec la jauge Theta de portefeuille du tableau de bord Risque.
Screener de spread
Le bid-ask actuel le plus serré parmi les tokens récemment snapshottés. Utile pour choisir des entrées taker vs maker et pour repérer quand un marché auparavant illiquide s'est suffisamment resserré pour qu'on puisse y prendre une taille. Utilise la table order_book_snapshots que le workstation peuple chaque fois qu'un visiteur ouvre un marché.
Calendrier de catalyseurs
Chaque position avec une resolution_date connue — peuplée depuis la passe d'enrichissement de l'API Gamma — apparaît ici, triée par next-to-resolve. Colorée par taille d'exposition, vous voyez immédiatement quels catalyseurs vont régler le plus de book. L'équivalent Polymarket du calendrier des earnings d'un trader d'options.
Activité des baleines
Trades récents du tape public, filtrés par notional minimum en USDC. Le seuil par défaut est 1 000 $ sur la dernière heure. Utile pour repérer un flux concentré avant qu'il n'apparaisse dans le prix, et pour suivre des adresses spécifiques que vous soupçonnez de mener des positions directionnelles.
Mispricing face à la juste valeur externe (preview)
Pour les marchés sportifs, le workstation expose un screener de mispricing qui compare la probabilité implicite Polymarket aux cotes externes de sportsbook. Pour les marchés météo, il tire des probabilités de prévision. Pour les élections, il peut superposer le consensus d'exchanges de prédiction concurrents. Les sources initiales sont livrées en interne uniquement le temps que les licences soient réglées ; l'architecture du screener permet à de nouveaux adaptateurs de juste valeur d'être branchés sans toucher à l'UI.
« Envoyer au ticket » en un clic
Chaque ligne de screener pointe directement vers le ticket d'ordre du workstation pour ce token, avec le prix vu dans le screener pré-rempli. La latence entre « je vois une idée » et « j'ai posé un stop » se mesure en secondes, pas en minutes.
Screener catalogue
What each screener measures
| Screener | Inputs | Ranks by | Use case |
|---|---|---|---|
| IV rank | 252-day realized vol of 1m mid-price | Percentile within trailing window | Pick directional / OCO candidates in vol regimes |
| Theta harvest | Latest 1m close, depth threshold | Close ≥ 0.95 with thick depth | Sell premium against the residual gap to $1.00 |
| Tight spreads | Latest order_book_snapshot per token | (best_ask − best_bid) ASC | Identify markets you can size into without slippage |
| Catalyst calendar | Position resolution_date (Gamma) | Days until resolution × notional exposure | Know what is about to settle in your book |
| Whale activity | last_trades, configurable USDC threshold | Most-recent trades above threshold | Spot concentrated flow before it shows in price |
| Mispricing (preview) | Polymarket price vs external fair value | |p − fair| × notional | Cross-check sports / weather / election odds |
Sample output
Theta-harvest screener — annotated row
Real shape of a screener row, with what each column means and why it matters for premium selling. Numbers are illustrative.
token_id ¦ close vol(USDC) seen
————————————————————————————————————————————————
0x4f… ¦ 0.9612 $48,310 8s ago ← high p, thick depth, fresh
→ theta-harvest candidate
sell @ 0.96 → eat 4¢ to parFurther reading
References
- Cboe Volatility Index (VIX) methodology — the canonical IV-percentile framework that IV-rank applies per-market.
- Sinclair, E. Volatility Trading, 2nd ed. — practitioner treatment of realized-vol percentile and premium-selling regimes.
- Manaster, S. & Mann, S. C. Life in the Pits: Competitive Market Making and Inventory Control — origin of the spread-tightness signal.
Pages connexes du Workstation
FAQ
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'IV rank pour un marché Polymarket ?
Le rang percentile de la volatilité réalisée actuelle dans une fenêtre glissante équivalente à 252 jours de bourse. Le Workstation calcule la vol réalisée à partir de barres persistantes de prix médian à 1 minute ; IV rank vous indique si un marché bouge plus ou moins que d'habitude. IV rank élevé = paris directionnels / OCO. IV rank faible = territoire de vente de prime.
Comment fonctionne le screener theta-harvest ?
Il filtre chaque marché que l'agrégateur de barres suit pour un close récent égal ou supérieur à 0,95 $ avec un volume non négligeable. Ces marchés sont dans le territoire où vous pouvez vendre de la prime contre l'écart résiduel jusqu'à 1,00 $ avec un risque maîtrisé. Se combine avec la jauge Theta de portefeuille du tableau de bord Risque.
Qu'est-ce qui compte comme trade de baleine ?
Le seuil par défaut est 1 000 $ de notional dans un seul print de tape sur la dernière heure. Le seuil est configurable via l'API. Le screener tire de la table last_trades que le workstation peuple chaque fois qu'un visiteur ouvre un marché.
Comment obtenez-vous la date de résolution pour le calendrier de catalyseurs ?
La resolution_date de chaque position est enrichie depuis l'API Gamma. La même passe d'enrichissement peuple category et event_id, utilisés par la heatmap de concentration du tableau de bord Risque. Le backfill des positions historiques s'exécute quand fill_tracker touche la ligne pour la première fois.
Quelles sources externes alimentent le screener de mispricing ?
Pour le sport, un adaptateur de cotes de sportsbook. Pour la météo, un adaptateur de probabilités de prévision. Pour les élections, le consensus d'exchanges de prédiction concurrents. Tous les adaptateurs sont livrés en interne uniquement au début, le temps que les licences soient finalisées ; l'architecture permet à de nouvelles sources d'être branchées sans changements d'UI.
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