Découverte et screeners

Pourquoi le discovery compte plus que l'exécution

La plupart des traders Polymarket actifs perdent plus de PnL à choisir le mauvais marché qu'à choisir le mauvais type d'ordre. L'interface native place une seule liste déroulante de catégories entre vous et plus de 4 000 marchés — pas de classement par volatilité réalisée, pas de concentration des prints récents, pas de vue à travers les marchés multi-issues. La suite de screeners du Workstation est construite sur la même infrastructure de séries temporelles qui pilote le graphique de prix, vous découvrez donc avec les mêmes données que celles que montre le graphique.

IV rank

Pour chaque marché, nous persistons des barres OHLC de 1 minute et calculons la volatilité réalisée glissante sur une fenêtre équivalente à 252 jours de bourse. IV rank est le percentile de la vol réalisée actuelle dans cette fenêtre. Un marché au 95e percentile bouge plus qu'il ne l'a fait de toute l'année — c'est là que les paris directionnels et les brackets OCO paient le mieux. Un marché au 5e percentile est figé — c'est là que vous vendez de la prime.

Pendant la Phase 1, le screener tourne en mode preview (les plus gros movers de la journée à partir de barres horaires intraday) jusqu'à ce que l'agrégateur engrange assez d'historique pour le percentile complet sur 252 jours. Une fois l'historique en place, la colonne bascule vers le véritable IV-rank sans changement d'URL ni de mise en page.

Theta harvest

Quand une issue binaire se traite à 0,95 $+ avec une profondeur épaisse et plusieurs jours avant résolution, le spread entre le prix de marché et le paiement final de 1,00 $ est essentiellement de la prime qui décroît à votre avantage. Le screener theta-harvest filtre chaque marché agrégé pour close ≥ 0,95 sur les 30 dernières minutes, renvoyant les candidats qu'un vendeur de prime examinerait en premier. Se combine naturellement avec la jauge Theta de portefeuille du tableau de bord Risque.

Screener de spread

Le bid-ask actuel le plus serré parmi les tokens récemment snapshottés. Utile pour choisir des entrées taker vs maker et pour repérer quand un marché auparavant illiquide s'est suffisamment resserré pour qu'on puisse y prendre une taille. Utilise la table order_book_snapshots que le workstation peuple chaque fois qu'un visiteur ouvre un marché.

Calendrier de catalyseurs

Chaque position avec une resolution_date connue — peuplée depuis la passe d'enrichissement de l'API Gamma — apparaît ici, triée par next-to-resolve. Colorée par taille d'exposition, vous voyez immédiatement quels catalyseurs vont régler le plus de book. L'équivalent Polymarket du calendrier des earnings d'un trader d'options.

Activité des baleines

Trades récents du tape public, filtrés par notional minimum en USDC. Le seuil par défaut est 1 000 $ sur la dernière heure. Utile pour repérer un flux concentré avant qu'il n'apparaisse dans le prix, et pour suivre des adresses spécifiques que vous soupçonnez de mener des positions directionnelles.

Mispricing face à la juste valeur externe (preview)

Pour les marchés sportifs, le workstation expose un screener de mispricing qui compare la probabilité implicite Polymarket aux cotes externes de sportsbook. Pour les marchés météo, il tire des probabilités de prévision. Pour les élections, il peut superposer le consensus d'exchanges de prédiction concurrents. Les sources initiales sont livrées en interne uniquement le temps que les licences soient réglées ; l'architecture du screener permet à de nouveaux adaptateurs de juste valeur d'être branchés sans toucher à l'UI.

« Envoyer au ticket » en un clic

Chaque ligne de screener pointe directement vers le ticket d'ordre du workstation pour ce token, avec le prix vu dans le screener pré-rempli. La latence entre « je vois une idée » et « j'ai posé un stop » se mesure en secondes, pas en minutes.