Scoperta e screener

Perché il discovery conta più dell'esecuzione

La maggior parte dei trader Polymarket attivi perde più PnL scegliendo il mercato sbagliato che scegliendo il tipo di ordine sbagliato. L'interfaccia nativa mette un singolo dropdown di categorie tra te e oltre 4.000 mercati — non c'è ranking di volatilità realizzata, nessuna concentrazione di print recenti, nessuna vista sui mercati multi-esito. La suite di screener della Workstation è costruita sulla stessa infrastruttura di serie temporali che alimenta il chart di prezzo, così scopri con gli stessi dati che mostra il chart.

IV rank

Per ogni mercato persistiamo barre OHLC di 1 minuto e calcoliamo la volatilità realizzata su una finestra equivalente a 252 giorni di borsa. IV rank è il percentile della vol realizzata corrente in quella finestra. Un mercato al 95° percentile si muove più di tutto l'anno — è dove le mosse direzionali e i bracket OCO pagano meglio. Un mercato al 5° percentile è bloccato — è dove vendi premio.

Durante la Fase 1 lo screener gira in modalità preview (i maggiori movimenti del giorno dalle barre orarie intraday) finché l'aggregatore non accumula abbastanza storia per il percentile completo a 252 giorni. Una volta presente la storia, la colonna passa a IV-rank reale senza modifiche di URL o di layout.

Theta harvest

Quando un esito binario tratta a 0,95 $+ con profondità spessa e diversi giorni alla risoluzione, lo spread tra prezzo di mercato e l'eventuale pagamento di 1,00 $ è essenzialmente premio che decade a tuo favore. Lo screener theta-harvest filtra ogni mercato aggregato per close ≥ 0,95 negli ultimi 30 minuti, restituendo i candidati che un venditore di premio scansionerebbe per primo. Si abbina naturalmente con l'indicatore Theta di portafoglio del dashboard Rischio.

Screener di spread

Il bid-ask corrente più stretto tra i token recentemente snapshottati. Utile per scegliere ingressi taker vs maker e per accorgersi quando un mercato precedentemente illiquido si è stretto abbastanza da entrarvi con dimensione. Usa la tabella order_book_snapshots che la workstation popola ogni volta che un visualizzatore apre un mercato.

Calendario di catalizzatori

Ogni posizione con un resolution_date noto — popolato dal pass di arricchimento dell'API Gamma — appare qui, ordinata per next-to-resolve. Colorata per dimensione di esposizione, così vedi subito quali catalizzatori stanno per regolare il book più grande. L'equivalente Polymarket del calendario degli earnings di un trader di opzioni.

Attività balena

Trade recenti dal tape pubblico, filtrati per notional minimo in USDC. La soglia predefinita è $1.000 nell'ultima ora. Utile per individuare flusso concentrato prima che si manifesti nel prezzo, e per tracciare indirizzi specifici che sospetti stiano portando posizioni direzionali.

Mispricing rispetto al valore equo esterno (preview)

Per i mercati sportivi, la workstation espone uno screener di mispricing che confronta la probabilità implicita Polymarket con le quote esterne dei sportsbook. Per i mercati meteo, attinge a probabilità di previsione. Per le elezioni, può sovrapporre il consenso di exchange di previsione concorrenti. Le sorgenti iniziali vengono consegnate solo internamente mentre vengono sistemate le licenze; l'architettura dello screener consente a nuovi adapter di valore equo di entrare senza toccare la UI.

«Invia al ticket» con un clic

Ogni riga dello screener fa deep link al ticket d'ordine della workstation per quel token, con il prezzo visto nello screener pre-compilato. La latenza tra «vedo un'idea» e «ho piazzato uno stop» si misura in secondi, non in minuti.