HFT Elite
Odkrywanie i skanery
Skanery odkrywcze zbudowane na trwałych danych rynkowych: 252-dniowy IV rank, kandydaci na premium-selling typu theta-harvest, mispricing względem zewnętrznej fair value, kalendarz katalizatorów według ekspozycji i taśma aktywności whale.
Dlaczego odkrywanie ma większe znaczenie niż egzekucja
Większość aktywnych traderów Polymarket traci więcej PnL na wybór złego rynku niż na wybór złego typu zlecenia. Natywny interfejs umieszcza pojedynczy dropdown kategorii między tobą a 4000+ rynkami — nie ma sortowania po zrealizowanej zmienności, nie ma koncentracji ostatnich printów, nie ma widoku rynków wieloskutkowych. Pakiet skanerów Workstation jest zbudowany na tej samej infrastrukturze szeregów czasowych, która zasila wykres cenowy, więc odkrywasz tymi samymi danymi, które pokazuje wykres.
IV rank
Dla każdego rynku utrwalamy 1-minutowe słupki OHLC i liczymy zrealizowaną zmienność na oknie ekwiwalentnym 252 dniom handlowym. IV rank to percentyl bieżącej zrealizowanej zmienności w tym oknie. Rynek na 95. percentylu skacze bardziej niż przez cały rok — tam najlepiej grają zagrania kierunkowe i Bracket OCO. Rynek na 5. percentylu jest przyszpilony — tam sprzedajesz premium.
W Fazie 1 skaner działa w trybie preview (najwięksi zwycięzcy dnia z intraday godzinowych słupków), dopóki agregator nie zbierze wystarczająco dużo historii dla pełnego percentyla 252-dniowego. Gdy historia będzie gotowa, kolumna przełączy się na prawdziwy IV-rank bez zmian URL ani layoutu.
Theta harvest
Gdy wynik binarny jest notowany na 0,95+ USD z gęstą głębokością i kilkoma dniami do rozstrzygnięcia, spread między ceną rynkową a ostateczną wypłatą 1,00 USD to w istocie premium decay'ujące na twoją korzyść. Skaner theta-harvest filtruje każdy zagregowany rynek z close ≥ 0,95 w ostatnich 30 minutach, zwracając kandydatów, których w pierwszej kolejności sprawdziłby sprzedawca premium. Naturalnie łączy się z portfelowym wskaźnikiem Theta na pulpicie Risk.
Skaner spreadów
Najwęższy bieżący bid-ask wśród niedawno zsnapshotowanych tokenów. Przydatne do wyboru wejść taker vs maker i do wykrycia, kiedy wcześniej niepłynny rynek się zacieśnił na tyle, by można było wejść z rozmiarem. Korzysta z tabeli order_book_snapshots, którą workstation populuje przy każdym otwarciu rynku przez widza.
Kalendarz katalizatorów
Każda pozycja ze znaną resolution_date — pobraną z procesu wzbogacenia Gamma API — pojawia się tutaj, posortowana według next-to-resolve. Pokolorowane według wielkości ekspozycji, więc od razu widzisz, które katalizatory zaraz rozliczą największą część portfela. Polymarketowy odpowiednik kalendarza wyników kwartalnych tradera opcyjnego.
Aktywność whale
Niedawne transakcje z publicznej taśmy, filtrowane według minimalnego nominału w USDC. Domyślne odcięcie to 1 000 USD w ostatniej godzinie. Przydatne do wykrywania skoncentrowanego flow przed jego pojawieniem się w cenie i do śledzenia konkretnych adresów, które, jak podejrzewasz, prowadzą pozycje kierunkowe.
Mispricing względem zewnętrznej fair value (preview)
Dla rynków sportowych workstation eksponuje skaner mispricing porównujący implikowane prawdopodobieństwo Polymarket z zewnętrznymi kursami bukmacherskimi. Dla rynków pogodowych pobiera prawdopodobieństwa prognozowe. Dla wyborów może nakładać konsensus rywalizujących giełd predykcji. Początkowe źródła wjeżdżają tylko wewnętrznie, dopóki nie zostanie uregulowane licencjonowanie; architektura skanera pozwala dorzucić nowe adaptery fair value bez ruszania UI.
„Wyślij do ticketu” jednym kliknięciem
Każdy wiersz skanera ma deep-link do order ticketu workstation dla tego tokena, z ceną widoczną w skanerze już wpisaną. Latencja od „widzę pomysł” do „mam ustawiony Stop” mierzy się w sekundach, nie minutach.
Screener catalogue
What each screener measures
| Screener | Inputs | Ranks by | Use case |
|---|---|---|---|
| IV rank | 252-day realized vol of 1m mid-price | Percentile within trailing window | Pick directional / OCO candidates in vol regimes |
| Theta harvest | Latest 1m close, depth threshold | Close ≥ 0.95 with thick depth | Sell premium against the residual gap to $1.00 |
| Tight spreads | Latest order_book_snapshot per token | (best_ask − best_bid) ASC | Identify markets you can size into without slippage |
| Catalyst calendar | Position resolution_date (Gamma) | Days until resolution × notional exposure | Know what is about to settle in your book |
| Whale activity | last_trades, configurable USDC threshold | Most-recent trades above threshold | Spot concentrated flow before it shows in price |
| Mispricing (preview) | Polymarket price vs external fair value | |p − fair| × notional | Cross-check sports / weather / election odds |
Sample output
Theta-harvest screener — annotated row
Real shape of a screener row, with what each column means and why it matters for premium selling. Numbers are illustrative.
token_id ¦ close vol(USDC) seen
————————————————————————————————————————————————
0x4f… ¦ 0.9612 $48,310 8s ago ← high p, thick depth, fresh
→ theta-harvest candidate
sell @ 0.96 → eat 4¢ to parFurther reading
References
- Cboe Volatility Index (VIX) methodology — the canonical IV-percentile framework that IV-rank applies per-market.
- Sinclair, E. Volatility Trading, 2nd ed. — practitioner treatment of realized-vol percentile and premium-selling regimes.
- Manaster, S. & Mann, S. C. Life in the Pits: Competitive Market Making and Inventory Control — origin of the spread-tightness signal.
Powiązane strony Workstation
FAQ
Najczęstsze pytania
Czym jest IV rank dla rynku Polymarket?
Percentyl bieżącej zrealizowanej zmienności w oknie ekwiwalentnym 252 dniom handlowym. Workstation liczy zrealizowaną zmienność z utrwalonych 1-minutowych słupków ceny środkowej; IV rank mówi ci, czy rynek skacze bardziej, czy mniej niż zwykle. Wysoki IV rank = zagrania kierunkowe / OCO. Niski IV rank = teren do sprzedaży premium.
Jak działa skaner theta-harvest?
Filtruje każdy rynek śledzony przez agregator słupków pod kątem niedawnego close na lub powyżej 0,95 USD z nietrywialnym wolumenem. Te rynki siedzą w terenie, gdzie możesz sprzedać premium na rezydualnej różnicy do 1,00 USD przy kontrolowanym ryzyku. Łączy się z portfelowym wskaźnikiem Theta na pulpicie Risk.
Co liczy się jako transakcja whale?
Domyślne odcięcie to 1 000 USD nominału w pojedynczym printcie taśmy w ostatniej godzinie. Próg jest konfigurowalny przez API. Skaner pobiera z tabeli last_trades, którą workstation populuje przy każdym otwarciu rynku przez widza.
Skąd bierzecie datę rozstrzygnięcia dla kalendarza katalizatorów?
resolution_date każdej pozycji jest wzbogacane z Gamma API. Ten sam proces wzbogacenia populuje category i event_id, używane przez mapę ciepła koncentracji pulpitu Risk. Backfill historycznych pozycji uruchamia się, gdy fill_tracker pierwszy raz dotyka wiersza.
Jakie zewnętrzne źródła zasilają skaner mispricing?
Dla sportu — adapter kursów bukmacherskich. Dla pogody — adapter prawdopodobieństw prognozowych. Dla wyborów — konsensus rywalizujących giełd predykcji. Wszystkie adaptery wjeżdżają początkowo tylko wewnętrznie, dopóki nie zostanie sfinalizowane licencjonowanie; architektura pozwala podpinać nowe źródła bez zmian UI.
Aktywuj to na swoim koncie
Powierzchnia Pro Workstation — i wszystko opisane na tej stronie — jest dostępna w planie HFT Elite ($149/miesiąc, prowizja 0,10% od transakcji).
Przejdź na HFT Elite