HFT Elite

డిస్కవరీ మరియు స్క్రీనర్‌లు

Q: theta-harvest screener ఎలా పనిచేస్తుంది?

ఇది bar aggregator track చేస్తున్న ప్రతి మార్కెట్ను non-trivial volume తో $0.95 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ recent close కోసం filter చేస్తుంది. ఆ మార్కెట్లు మీరు controlled risk తో $1.00 యొక్క మిగిలిన gap కు వ్యతిరేకంగా premium అమ్మగలిగే ప్రాంతంలో కూర్చుంటాయి. Risk dashboard లోని పోర్ట్ఫోలియో Theta gauge తో జతచేస్తుంది.

నిరంతర మార్కెట్ డేటాపై నిర్మించబడిన discovery screeners: 252-రోజు IV rank, theta-harvest premium-అమ్మకం అభ్యర్థులు, బాహ్య fair value కు వ్యతిరేకంగా mispricing, exposure ద్వారా catalyst calendar, మరియు whale-కార్యకలాపం tape.

HFT Elite కు అప్‌గ్రేడ్ చేయండి Workstation సమగ్ర వీక్షణకు తిరిగి వెళ్ళండి

execution కంటే discovery ఎందుకు ఎక్కువ ముఖ్యం

చాలా మంది active Polymarket ట్రేడర్లు తప్పు ఆర్డర్ రకాన్ని ఎంచుకోవడం కంటే తప్పు మార్కెట్‌ను ఎంచుకోవడంలో ఎక్కువ PnL కోల్పోతారు. native ఇంటర్‌ఫేస్ మీకు మరియు 4,000+ మార్కెట్ల మధ్య ఒకే category dropdown ను ఉంచుతుంది — realized-volatility ranking లేదు, ఇటీవలి prints యొక్క ఏకాగ్రత లేదు, multi-outcome మార్కెట్ల అంతటా view లేదు. Workstation యొక్క screener suite price chart ను నడిపించే అదే time-series infrastructure పై నిర్మించబడింది, కాబట్టి మీరు chart చూపే అదే data తో discover చేస్తారు.

IV rank

ప్రతి మార్కెట్‌కు మనం 1-నిమిషం OHLC bars ను persist చేస్తాము మరియు 252-trading-day-సమానమైన window పై trailing realized volatility ను లెక్కిస్తాము. IV rank అనేది ఆ window లోపల ప్రస్తుత realized vol యొక్క percentile. 95వ percentile వద్ద ఒక మార్కెట్ సంవత్సరంలో అన్నింటి కంటే ఎక్కువ ఎగురుతోంది — directional plays మరియు OCO brackets ఉత్తమంగా చెల్లించే చోటు. 5వ percentile వద్ద ఒక మార్కెట్ pin అయింది — మీరు premium అమ్మే చోటు.

Phase 1 సమయంలో screener preview mode లో నడుస్తుంది (intraday hourly bars నుండి ఈ రోజు అతిపెద్ద movers) aggregator పూర్తి 252-రోజు percentile కోసం తగినంత చరిత్రను bank చేసే వరకు. చరిత్ర వచ్చిన తర్వాత, column ఏ URL లేదా layout మార్పు లేకుండా నిజమైన IV-rank కు మారుతుంది.

Theta harvest

ఒక binary ఫలితం $0.95+ వద్ద thick depth మరియు resolution వరకు అనేక రోజులతో trade అయినప్పుడు, market price మరియు చివరి $1.00 payout మధ్య spread ముఖ్యంగా premium, ఇది మీ అనుకూలంగా క్షయం అవుతుంది. theta-harvest screener గత 30 నిమిషాలలో close ≥ 0.95 కోసం ప్రతి aggregated మార్కెట్‌ను filter చేస్తుంది, premium-seller మొదట scan చేసే అభ్యర్థులను తిరిగి ఇస్తుంది. Risk dashboard లోని పోర్ట్‌ఫోలియో Theta gauge తో సహజంగా జతచేస్తుంది.

Spread screener

ఇటీవల snapshot చేయబడిన టోకెన్లలో అత్యంత narrow current bid-ask. taker vs maker entries ను ఎంచుకోవడానికి మరియు గతంలో-illiquid మార్కెట్ size చేయడానికి తగినంత tighten అయిందా అని గమనించడానికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. workstation ఒక viewer మార్కెట్‌ను తెరిచినప్పుడు populate చేసే order_book_snapshots table ను ఉపయోగిస్తుంది.

Catalyst calendar

తెలిసిన resolution_date ఉన్న ప్రతి పొజిషన్ — Gamma API enrichment pass నుండి populate — ఇక్కడ ముందుకు వస్తుంది, next-to-resolve ద్వారా sort చేయబడింది. exposure పరిమాణం ద్వారా రంగు వేయబడింది, కాబట్టి మీరు తక్షణం చూడవచ్చు ఏ catalysts అత్యధిక పుస్తకాన్ని settle చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయో. options ట్రేడర్ యొక్క earnings calendar యొక్క Polymarket సమానం.

Whale కార్యకలాపం

USDC లో కనీస notional ద్వారా filter చేయబడిన public tape నుండి ఇటీవలి trades. default cutoff గత గంటలో $1,000. ధరలో కనిపించే ముందు ఏకాగ్ర flow ను spotting చేయడానికి మరియు మీరు directional positions నడుపుతున్నారని సందేహించే నిర్దిష్ట addresses ను tracking చేయడానికి ఉపయోగకరం.

బాహ్య fair value కు వ్యతిరేకంగా mispricing (preview)

క్రీడల మార్కెట్ల కోసం, workstation Polymarket implied సంభావ్యతను బాహ్య sportsbook odds తో పోల్చే mispricing screener ను ముందుకు తెస్తుంది. వాతావరణ మార్కెట్ల కోసం, ఇది forecast సంభావ్యతలను లాగుతుంది. ఎన్నికల కోసం, ఇది ప్రత్యర్థి prediction-exchange consensus ను layer చేయవచ్చు. ప్రారంభ sources licensing పరిష్కరించబడే వరకు అంతర్గత-మాత్రమే ship అవుతాయి; screener architecture కొత్త fair-value adapters ను UI ని తాకకుండా drop in చేయడానికి అనుమతిస్తుంది.

ఒక-క్లిక్ "send to ticket"

ప్రతి screener వరుస ఆ టోకెన్ కోసం workstation order-ticket కు deep-link చేస్తుంది, మీరు screener లో చూసిన ధర pre-filled గా. "నేను ఒక ఆలోచన చూస్తున్నాను" నుండి "నేను ఒక stop ఉంచాను" వరకు latency నిమిషాలలో కాదు, sec onds లో కొలువబడుతుంది.

Screener catalogue

What each screener measures

Screener	Inputs	Ranks by	Use case
IV rank	252-day realized vol of 1m mid-price	Percentile within trailing window	Pick directional / OCO candidates in vol regimes
Theta harvest	Latest 1m close, depth threshold	Close ≥ 0.95 with thick depth	Sell premium against the residual gap to $1.00
Tight spreads	Latest order_book_snapshot per token	(best_ask − best_bid) ASC	Identify markets you can size into without slippage
Catalyst calendar	Position resolution_date (Gamma)	Days until resolution × notional exposure	Know what is about to settle in your book
Whale activity	last_trades, configurable USDC threshold	Most-recent trades above threshold	Spot concentrated flow before it shows in price
Mispricing (preview)	Polymarket price vs external fair value	\|p − fair\| × notional	Cross-check sports / weather / election odds

Sample output

Theta-harvest screener — annotated row

Real shape of a screener row, with what each column means and why it matters for premium selling. Numbers are illustrative.

token_id        ¦ close   vol(USDC) seen
————————————————————————————————————————————————
0x4f…          ¦ 0.9612  $48,310   8s ago   ← high p, thick depth, fresh
                                              → theta-harvest candidate
                                                sell @ 0.96 → eat 4¢ to par

References

Cboe Volatility Index (VIX) methodology — the canonical IV-percentile framework that IV-rank applies per-market.
Sinclair, E. Volatility Trading, 2nd ed. — practitioner treatment of realized-vol percentile and premium-selling regimes.
Manaster, S. & Mann, S. C. Life in the Pits: Competitive Market Making and Inventory Control — origin of the spread-tightness signal.

సంబంధిత Workstation పేజీలు

Order types

Send a screened idea straight into a stop or bracket.

Position Greeks

Theta-harvest screener pairs with portfolio theta.

Multi-leg strategies

Multi-outcome arb screener feeds the box-spread builder.

Options primer

New to options? Start here. Includes IV, IV surface, and the Polymarket mapping.

FAQ

సాధారణ ప్రశ్నలు

Polymarket మార్కెట్ కోసం IV rank అంటే ఏమిటి?

trailing 252-trading-day-సమానమైన window లోపల ప్రస్తుత realized volatility యొక్క percentile rank. Workstation persisted 1-నిమిషం mid-price bars నుండి realized vol ను లెక్కిస్తుంది; IV rank మీకు చెప్తుంది మార్కెట్ సాధారణం కంటే ఎక్కువగా లేదా తక్కువగా ఎగురుతోందా అని. అధిక IV rank = directional / OCO plays. తక్కువ IV rank = premium-అమ్మకం ప్రాంతం.

theta-harvest screener ఎలా పనిచేస్తుంది?

ఇది bar aggregator track చేస్తున్న ప్రతి మార్కెట్‌ను non-trivial volume తో $0.95 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ recent close కోసం filter చేస్తుంది. ఆ మార్కెట్లు మీరు controlled risk తో $1.00 యొక్క మిగిలిన gap కు వ్యతిరేకంగా premium అమ్మగలిగే ప్రాంతంలో కూర్చుంటాయి. Risk dashboard లోని పోర్ట్‌ఫోలియో Theta gauge తో జతచేస్తుంది.

whale trade గా ఏమి లెక్కించబడుతుంది?

default cutoff గత గంటలో single tape print లో $1,000 notional. threshold API పై configurable. screener workstation ఒక viewer మార్కెట్‌ను తెరిచినప్పుడు populate చేసే last_trades table నుండి లాగుతుంది.

మీరు catalyst calendar కోసం resolution తేదీని ఎలా పొందుతారు?

ప్రతి పొజిషన్ యొక్క resolution_date Gamma API నుండి సుసంపన్నం చేయబడుతుంది. అదే enrichment pass category మరియు event_id ను populate చేస్తుంది, Risk dashboard యొక్క ఏకాగ్రత heatmap ఉపయోగిస్తుంది. చారిత్రక పొజిషన్ల యొక్క backfill fill_tracker మొదట వరుసను తాకినప్పుడు నడుస్తుంది.

ఏ బాహ్య sources mispricing screener కు feed చేస్తాయి?

క్రీడల కోసం, sportsbook-odds adapter. వాతావరణం కోసం, forecast-probability adapter. ఎన్నికల కోసం, ప్రత్యర్థి prediction-exchange consensus. అన్ని adapters ప్రారంభంలో అంతర్గత-మాత్రమే ship అవుతాయి licensing finalize అయ్యే వరకు; architecture కొత్త sources ను UI మార్పులు లేకుండా drop in చేయడానికి అనుమతిస్తుంది.

దీన్ని మీ ఖాతాలో పొందండి

Pro Workstation సర్ఫేస్ — మరియు ఈ పేజీలో వివరించబడిన ప్రతిదీ — HFT Elite tier ($149/నెల, ట్రేడ్‌కు 0.10% రుసుము) లో అందుబాటులో ఉంది.

HFT Elite కు అప్‌గ్రేడ్ చేయండి