HFT Elite
Discovery at screener
Mga discovery screener na itinayo sa persistent market data: 252-day IV rank, theta-harvest premium-selling candidates, mispricing laban sa external fair value, catalyst calendar ayon sa exposure, at whale-activity tape.
Bakit mas mahalaga ang discovery kaysa execution
Karamihan sa aktibong Polymarket traders ay mas maraming PnL na nawawala dahil sa pagpili ng maling market kaysa sa pagpili ng maling order type. Inilalagay ng native interface ang isang category dropdown lang sa pagitan mo at ng 4,000+ na markets β walang realized-volatility ranking, walang concentration ng mga kamakailang prints, walang view sa mga multi-outcome markets. Itinayo ang screener suite ng Workstation sa parehong time-series infrastructure na nagpapagana sa price chart, kaya nagde-discover ka gamit ang parehong data na ipinapakita ng chart.
IV rank
Para sa bawat market, sini-save namin ang 1-minute OHLC bars at kinakalkula ang trailing realized volatility sa 252-trading-day-equivalent window. Ang IV rank ay ang percentile ng kasalukuyang realized vol sa loob ng window na iyon. Ang market sa 95th percentile ay mas tumatalbog kaysa sa buong taon β doon nagbabayad nang husto ang directional plays at OCO brackets. Ang market sa 5th percentile ay nakapako β doon ka nagbebenta ng premium.
Sa loob ng Phase 1, tumatakbo ang screener sa preview mode (ang pinakamalalaking movers ngayon mula sa intraday hourly bars) hanggang makakuha ang aggregator ng sapat na history para sa buong 252-day percentile. Kapag nakaipon na ang history, lilipat ang column sa tunay na IV-rank nang walang URL o layout change.
Theta harvest
Kapag nagti-trade ang binary outcome sa $0.95+ na may makapal na depth at ilang araw bago mag-resolve, ang spread sa pagitan ng market price at ng eventual na $1.00 payout ay halos premium na bumababa pabor sa iyo. Sinasala ng theta-harvest screener ang bawat aggregated market para sa close β₯ 0.95 sa nakaraang 30 minuto, ibinabalik ang mga kandidatong unang ii-scan ng premium-seller. Natural na nagpapareha sa portfolio Theta gauge sa Risk dashboard.
Spread screener
Pinakaikip na kasalukuyang bid-ask sa kamakailang naka-snapshot na tokens. Kapaki-pakinabang sa pagpili ng taker vs maker entries at sa pagpansin kapag ang dating-iliquid market ay sapat nang humigpit para makapag-size. Gumagamit ng order_book_snapshots table na pinupuno ng workstation tuwing nagbubukas ng market ang isang viewer.
Catalyst calendar
Ang bawat position na may kilalang resolution_date β pinupunan mula sa Gamma API enrichment pass β ay lumalabas dito, naka-sort ayon sa next-to-resolve. Kinukulayan ayon sa exposure size, kaya agad mong nakikita kung aling catalysts ang malapit nang mag-settle ng pinakamaraming book. Ang Polymarket equivalent ng earnings calendar ng options trader.
Whale activity
Mga kamakailang trade mula sa public tape, na sinasala ayon sa minimum notional sa USDC. Ang default na cutoff ay $1,000 sa nakaraang oras. Kapaki-pakinabang sa pagtukoy ng concentrated flow bago ito lumitaw sa presyo, at sa pagsubaybay ng mga partikular na address na pinaghihinalaan mong nagpapatakbo ng directional positions.
Mispricing laban sa external fair value (preview)
Para sa sports markets, naglalabas ang workstation ng mispricing screener na naghahambing sa Polymarket implied probability laban sa external sportsbook odds. Para sa weather markets, hinihila nito ang forecast probabilities. Para sa elections, kaya nitong i-layer ang rival prediction-exchange consensus. Ang mga unang source ay inilalabas internal-only habang inaayos ang licensing; pinapayagan ng screener architecture na i-drop ang mga bagong fair-value adapter nang hindi hinahawakan ang UI.
One-click "send to ticket"
Bawat row ng screener ay deep-link sa workstation order-ticket para sa token na iyon, kasama ang presyong nakita mo sa screener na pre-filled. Ang latency mula sa "may nakikita akong ideya" hanggang sa "may naipasok na akong stop" ay sinusukat sa segundo, hindi minuto.
Screener catalogue
What each screener measures
| Screener | Inputs | Ranks by | Use case |
|---|---|---|---|
| IV rank | 252-day realized vol of 1m mid-price | Percentile within trailing window | Pick directional / OCO candidates in vol regimes |
| Theta harvest | Latest 1m close, depth threshold | Close β₯ 0.95 with thick depth | Sell premium against the residual gap to $1.00 |
| Tight spreads | Latest order_book_snapshot per token | (best_ask β best_bid) ASC | Identify markets you can size into without slippage |
| Catalyst calendar | Position resolution_date (Gamma) | Days until resolution Γ notional exposure | Know what is about to settle in your book |
| Whale activity | last_trades, configurable USDC threshold | Most-recent trades above threshold | Spot concentrated flow before it shows in price |
| Mispricing (preview) | Polymarket price vs external fair value | |p β fair| Γ notional | Cross-check sports / weather / election odds |
Sample output
Theta-harvest screener β annotated row
Real shape of a screener row, with what each column means and why it matters for premium selling. Numbers are illustrative.
token_id Β¦ close vol(USDC) seen
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
0x4fβ¦ Β¦ 0.9612 $48,310 8s ago β high p, thick depth, fresh
β theta-harvest candidate
sell @ 0.96 β eat 4Β’ to parFurther reading
References
- Cboe Volatility Index (VIX) methodology β the canonical IV-percentile framework that IV-rank applies per-market.
- Sinclair, E. Volatility Trading, 2nd ed. β practitioner treatment of realized-vol percentile and premium-selling regimes.
- Manaster, S. & Mann, S. C. Life in the Pits: Competitive Market Making and Inventory Control β origin of the spread-tightness signal.
Mga kaugnay na pahina ng Workstation
FAQ
Mga karaniwang tanong
Ano ang IV rank para sa Polymarket market?
Ang percentile rank ng kasalukuyang realized volatility sa loob ng trailing 252-trading-day-equivalent window. Kinakalkula ng Workstation ang realized vol mula sa persisted 1-minute mid-price bars; sinasabi sa iyo ng IV rank kung ang market ay mas tumatalbog o mas hindi kaysa karaniwan. Mataas na IV rank = directional / OCO plays. Mababang IV rank = premium-selling territory.
Paano gumagana ang theta-harvest screener?
Sinasala nito ang bawat market na sinusubaybayan ng bar aggregator para sa kamakailang close sa o higit pa sa $0.95 na may non-trivial volume. Ang mga ganoong market ay nasa territory kung saan puwede kang magbenta ng premium laban sa residual gap papunta sa $1.00 nang may controlled risk. Pares sa portfolio Theta gauge sa Risk dashboard.
Ano ang itinuturing na whale trade?
Ang default na cutoff ay $1,000 ng notional sa isang tape print sa nakaraang oras. Maaaring i-configure ang threshold sa API. Hinihila ng screener mula sa last_trades table na pinupuno ng workstation tuwing nagbubukas ng market ang isang viewer.
Paano kayo nakakakuha ng resolution date para sa catalyst calendar?
Ang resolution_date ng bawat position ay pinaganda mula sa Gamma API. Pinupunan ng parehong enrichment pass ang category at event_id, na ginagamit ng concentration heatmap ng Risk dashboard. Tumatakbo ang backfill ng historical positions kapag unang dumampi ang fill_tracker sa row.
Anong external sources ang nagpapakain sa mispricing screener?
Para sa sports, isang sportsbook-odds adapter. Para sa weather, isang forecast-probability adapter. Para sa elections, rival prediction-exchange consensus. Ang lahat ng adapter ay inilalabas na internal-only sa simula habang tinatapos ang licensing; pinapayagan ng architecture na i-drop ang mga bagong source nang walang UI changes.
Kunin ito sa iyong account
Ang Pro Workstation surface β at lahat ng inilalarawan sa pahinang ito β ay available sa HFT Elite tier ($149/buwan, 0.10% bayad bawat trade).
Mag-upgrade sa HFT Elite