Discovery at screener

Bakit mas mahalaga ang discovery kaysa execution

Karamihan sa aktibong Polymarket traders ay mas maraming PnL na nawawala dahil sa pagpili ng maling market kaysa sa pagpili ng maling order type. Inilalagay ng native interface ang isang category dropdown lang sa pagitan mo at ng 4,000+ na markets — walang realized-volatility ranking, walang concentration ng mga kamakailang prints, walang view sa mga multi-outcome markets. Itinayo ang screener suite ng Workstation sa parehong time-series infrastructure na nagpapagana sa price chart, kaya nagde-discover ka gamit ang parehong data na ipinapakita ng chart.

IV rank

Para sa bawat market, sini-save namin ang 1-minute OHLC bars at kinakalkula ang trailing realized volatility sa 252-trading-day-equivalent window. Ang IV rank ay ang percentile ng kasalukuyang realized vol sa loob ng window na iyon. Ang market sa 95th percentile ay mas tumatalbog kaysa sa buong taon — doon nagbabayad nang husto ang directional plays at OCO brackets. Ang market sa 5th percentile ay nakapako — doon ka nagbebenta ng premium.

Sa loob ng Phase 1, tumatakbo ang screener sa preview mode (ang pinakamalalaking movers ngayon mula sa intraday hourly bars) hanggang makakuha ang aggregator ng sapat na history para sa buong 252-day percentile. Kapag nakaipon na ang history, lilipat ang column sa tunay na IV-rank nang walang URL o layout change.

Theta harvest

Kapag nagti-trade ang binary outcome sa $0.95+ na may makapal na depth at ilang araw bago mag-resolve, ang spread sa pagitan ng market price at ng eventual na $1.00 payout ay halos premium na bumababa pabor sa iyo. Sinasala ng theta-harvest screener ang bawat aggregated market para sa close ≥ 0.95 sa nakaraang 30 minuto, ibinabalik ang mga kandidatong unang ii-scan ng premium-seller. Natural na nagpapareha sa portfolio Theta gauge sa Risk dashboard.

Spread screener

Pinakaikip na kasalukuyang bid-ask sa kamakailang naka-snapshot na tokens. Kapaki-pakinabang sa pagpili ng taker vs maker entries at sa pagpansin kapag ang dating-iliquid market ay sapat nang humigpit para makapag-size. Gumagamit ng order_book_snapshots table na pinupuno ng workstation tuwing nagbubukas ng market ang isang viewer.

Catalyst calendar

Ang bawat position na may kilalang resolution_date — pinupunan mula sa Gamma API enrichment pass — ay lumalabas dito, naka-sort ayon sa next-to-resolve. Kinukulayan ayon sa exposure size, kaya agad mong nakikita kung aling catalysts ang malapit nang mag-settle ng pinakamaraming book. Ang Polymarket equivalent ng earnings calendar ng options trader.

Whale activity

Mga kamakailang trade mula sa public tape, na sinasala ayon sa minimum notional sa USDC. Ang default na cutoff ay $1,000 sa nakaraang oras. Kapaki-pakinabang sa pagtukoy ng concentrated flow bago ito lumitaw sa presyo, at sa pagsubaybay ng mga partikular na address na pinaghihinalaan mong nagpapatakbo ng directional positions.

Mispricing laban sa external fair value (preview)

Para sa sports markets, naglalabas ang workstation ng mispricing screener na naghahambing sa Polymarket implied probability laban sa external sportsbook odds. Para sa weather markets, hinihila nito ang forecast probabilities. Para sa elections, kaya nitong i-layer ang rival prediction-exchange consensus. Ang mga unang source ay inilalabas internal-only habang inaayos ang licensing; pinapayagan ng screener architecture na i-drop ang mga bagong fair-value adapter nang hindi hinahawakan ang UI.

One-click "send to ticket"

Bawat row ng screener ay deep-link sa workstation order-ticket para sa token na iyon, kasama ang presyong nakita mo sa screener na pre-filled. Ang latency mula sa "may nakikita akong ideya" hanggang sa "may naipasok na akong stop" ay sinusukat sa segundo, hindi minuto.