HFT Elite
Пошук ідей і скринери
Сканери виявлення, побудовані на постійних ринкових даних: 252-day IV rank, кандидати на продаж premium на основі theta-harvest, неправильне ціноутворення відносно зовнішньої справедливої вартості, календар каталізаторів за ризиком і стрічка активності китів.
Чому виявлення важливіше виконання
Більшість активних трейдерів Polymarket втрачають більше PnL на виборі неправильного ринку, ніж на виборі неправильного типу ордера. Нативний інтерфейс ставить між вами та 4,000+ ринками одне випадне меню категорій — немає ранжування за реалізованою волатильністю, немає концентрації нещодавніх принтів, немає огляду за багатоісходними ринками. Набір сканерів Workstation побудовано на тій самій інфраструктурі часових рядів, яка живить графік цін, тож ви виявляєте тими самими даними, які показує графік.
IV rank
Для кожного ринку ми зберігаємо 1-хвилинні OHLC бари і обчислюємо ковзну реалізовану волатильність по вікну, еквівалентному 252 торговим дням. IV rank — це процентиль поточної реалізованої волатильності в цьому вікні. Ринок у 95-му процентилі стрибає більше, ніж за весь рік — це місце, де напрямкові угоди та OCO Brackets платять найкраще. Ринок у 5-му процентилі закріплений — це місце, де ви продаєте premium.
На фазі 1 сканер працює в режимі попереднього перегляду (найбільші рухи сьогоднішнього дня за погодинними внутрішньоденними барами), доки агрегатор не накопичить достатньо історії для повного 252-денного процентиля. Щойно історія зібрана, стовпець перемикається на справжній IV-rank без зміни URL чи layout.
Theta harvest
Коли бінарний результат торгується за $0.95+ із товстою глибиною та кількома днями до врегулювання, spread між ринковою ціною та підсумковою виплатою $1.00 — це по суті premium, який розпадається на вашу користь. Сканер theta-harvest фільтрує кожен агрегований ринок на close ≥ 0.95 за останні 30 хвилин, повертаючи кандидатів, яких продавець premium просканував би першими. Природно поєднується з датчиком Theta портфеля на дашборді ризику.
Сканер spread
Найвужчий поточний bid-ask серед нещодавно знятих знімків токенів. Корисно для вибору входу taker проти maker і для помічання, коли раніше неліквідний ринок звузився достатньо, щоб увійти розміром. Використовує таблицю order_book_snapshots, яку workstation заповнює щоразу, коли глядач відкриває ринок.
Календар каталізаторів
Кожна позиція з відомою resolution_date — заповненою з проходу збагачення Gamma API — з'являється тут, відсортована за найближчою до врегулювання. Зафарбована за розміром ризику, тож ви відразу бачите, які каталізатори ось-ось врегулюють найбільшу частину книги. Еквівалент Polymarket календаря звітів опціонного трейдера.
Активність китів
Нещодавні угоди з публічної стрічки, відфільтровані за мінімальним notional у USDC. Поріг за замовчуванням — $1,000 за останню годину. Корисно для виявлення концентрованого потоку до того, як він з'явиться в ціні, і для відстеження конкретних адрес, які, як ви підозрюєте, ведуть напрямкові позиції.
Неправильне ціноутворення відносно зовнішньої справедливої вартості (попередній перегляд)
Для спортивних ринків workstation виводить сканер неправильного ціноутворення, що порівнює підрозумілу ймовірність Polymarket із зовнішніми коефіцієнтами sportsbook. Для ринків погоди він підтягує прогнозні ймовірності. Для виборів він може накладати консенсус конкуруючих бірж прогнозів. Початкові джерела постачаються лише внутрішньо, поки сортується ліцензування; архітектура сканера дозволяє підключати нові адаптери справедливої вартості без торкання UI.
Надсилання в тикет одним кліком
Кожен рядок сканера глибоким посиланням веде на тикет ордера workstation для цього токена, з уже заповненою ціною, яку ви бачили в сканері. Затримка від «бачу ідею» до «поставив stop» вимірюється в секундах, а не хвилинах.
Screener catalogue
What each screener measures
| Screener | Inputs | Ranks by | Use case |
|---|---|---|---|
| IV rank | 252-day realized vol of 1m mid-price | Percentile within trailing window | Pick directional or OCO candidates in distinct vol regimes |
| Theta harvest | Latest 1m close and depth threshold | Close ≥ 0.95 with thick depth | Sell premium against the residual gap to $1.00 |
| Tight spreads | Latest order-book snapshot per token | (best ask − best bid) ascending | Find markets that can absorb size with little slippage |
| Catalyst calendar | Position resolution date from Gamma | Days until resolution × notional exposure | See what is about to settle in the portfolio |
| Whale activity | Recent trades and a configurable USDC threshold | Newest trades above the threshold | Spot concentrated flow before it appears in price |
| Mispricing (preview) | Polymarket price against external fair value | |p − fair| × notional | Cross-check sports, weather, and election odds |
Sample output
Theta-harvest screener — annotated row
This is the shape of a real screener row, annotated to show what each column means and why it matters when selling premium. Values are illustrative.
token ID ¦ close volume (USDC) seen
————————————————————————
0x4f… ¦ 0.9612 $48,310 8s ago ← high p, thick depth, fresh
→ theta-harvest candidate
sell @ 0.96 → earn 4¢ to parFurther reading
References
- Cboe Volatility Index (VIX) methodology — the canonical IV-percentile framework applied by IV rank to each market.
- Euan Sinclair, Volatility Trading, 2nd edition — a practical treatment of realized-vol percentiles and premium-selling regimes.
- Steven Manaster and Steven C. Mann, Life in the Pits: Competitive Market Making and Inventory Control — the origin of the spread-tightness signal.
Суміжні сторінки Workstation
Типи ордерів
Ордери Stop, OCO, Bracket, Trailing Stop і умовні ордери.
Греки позиції
Дельта й тета для кожної позиції та ризик портфеля для бінарних результатів.
Багатокомпонентні стратегії
Вертикальні та календарні спреди, пари, діапазонні спреди й box-арбітраж.
Вступ до опціонів
Дізнайтеся про опціони, волатильність, бінарні виплати та їх відображення на Polymarket.
FAQ
Поширені запитання
Що таке IV rank для ринку Polymarket?
Процентильний ранг поточної реалізованої волатильності в ковзному вікні, еквівалентному 252 торговим дням. Workstation обчислює реалізовану волатильність зі збережених 1-хвилинних барів mid-price; IV rank каже вам, чи стрибає ринок більше або менше звичайного. Високий IV rank = напрямкові / OCO угоди. Низький IV rank = територія продажу premium.
Як працює сканер theta-harvest?
Він фільтрує кожен ринок, який відстежує агрегатор барів, на нещодавній close на рівні або вище $0.95 з нетривіальним обсягом. Ці ринки знаходяться на території, де ви можете продавати premium проти залишкового зазору до $1.00 з контрольованим ризиком. Поєднується з датчиком Theta портфеля на дашборді ризику.
Що вважається угодою кита?
Поріг за замовчуванням — $1,000 notional в одному принті стрічки за останню годину. Поріг налаштовується в API. Сканер тягне з таблиці last_trades, яку workstation заповнює щоразу, коли глядач відкриває ринок.
Як ви отримуєте дату врегулювання для календаря каталізаторів?
resolution_date кожної позиції збагачується з Gamma API. Той самий прохід збагачення заповнює category і event_id, що використовуються тепловою картою концентрації дашборда ризику. Backfill історичних позицій запускається, коли fill_tracker уперше торкається рядка.
Які зовнішні джерела живлять сканер неправильного ціноутворення?
Для спорту — адаптер коефіцієнтів sportsbook. Для погоди — адаптер прогнозних ймовірностей. Для виборів — консенсус конкуруючих бірж прогнозів. Усі адаптери спочатку постачаються лише внутрішньо, поки фіналізується ліцензування; архітектура дозволяє підключати нові джерела без змін UI.
Підключити це до вашого облікового запису
Поверхня Pro Workstation — і все, що описано на цій сторінці, — постачається на тарифі HFT Elite: $149 за перший місяць, далі $249/місяць, з комісією 0.30% за угоду.
Перейти на HFT Elite