Koʻp oyoqli strategiyalar

Nega opsion strategiyalari Polymarketga oʻtkaziladi

Opsion treyderlari spread tuzish imkoniyati bor ekan, kamdan-kam yalongʻoch pozitsiya egallaydi. Xuddi shu sezgi Polymarketga ham tegishli: vertical foydaning katta qismidan voz kechmasdan zararingizni cheklaydi, pair trade yoʻnaltirilgan tezisni makro shovqinga qarshi himoyalaydi va koʻp natijali bozorlarda box arbitrage birjadagi kamdan-kam xatarsiz savdolardan biridir. Workstation'ning multi-leg ticket primitive'i bularni qoʻlda yigʻib oʻtirmasdan, har birini bitta atomik birlik sifatida qurish imkonini beradi.

Har bir leg odatdagi CLOB buyurtmasidir. Ticket barcha leglarni birga qayd etadi va bitta leglik ticketlarda qoʻllaniladigan oʻsha OrderExecutor orqali ketma-ket yuboradi; rollback semantikasi bor: agar biror leg toʻlmasa, allaqachon toʻldirilgan leglar qarshi tomon Market buyurtmalari orqali teskari yopiladi, shunda siz buzilgan tuzilmalar bilan qolib ketmaysiz.

Vertical spread

Bir bozorda bir narxda YES sotib oling va yuqoriroq narxda YES sotib qoʻying. Zararingiz net debit bilan cheklangan; foydangiz ikki narx orasidagi farq minus debit bilan cheklangan. Polymarket varianti: strikelar oʻrniga, oʻsha ehtimollik oʻqi boʻyicha ikki narx oʻrtasida joylashasiz.

long YES @ 0.30, short YES @ 0.55
  max loss = (0.30 − 0.0) − net premium = ~0.30 − 0.20 = 0.10
  max gain = (0.55 − 0.30) − net premium = 0.25 − 0.20 = 0.05

Calendar spread

Bir xil natija, lekin turli hal qilish sanalari. Polymarketda bu, bir asosiy savolni boʻlishadigan, ammo turli vaqtlarda yopiladigan ikki bozorga toʻgʻri keladi — masalan, bir xil kripto-narx savolining kunlik va haftalik versiyalari. Siz implitsit ehtimollikning muddat tuzilmasida pozitsiya egallaysiz — bu opsion treyderi old-oy vol sotib, orqa-oy vol qaytarib oladigan oʻsha savdo.

Pair trade

Bir bozorda long, korrelyatsion bogʻlanganida short. Makro shovqinni hedge qiladi va nisbiy tikishni izolatsiya qiladi. A B'dan ustun chiqishiga kuchli ishonchingiz bor, lekin mutlaq daraja boʻyicha kuchli fikringiz boʻlmasa foydali. Workstation'ning korrelyatsiya overlay'i mavjud pozitsiyalaringizdan nomzodlarni taklif qiladi: „siz Trump-2024 YES'da long'siz; sistemli xatarni hedge qiluvchi uchta salbiy korrelyatsiyali YES leg.”

Koʻp natijali bozorlarda box arbitrage

Koʻp natijali Polymarket bozorlarida — „NYC meri kim boʻladi”, „Jahon Chempionati guruhida birinchi oʻrinni kim oladi” — barcha natijalar YES narxlari taxminan 1,00 USD minus komissiyaga teng boʻlishi kerak. Aks holda, farq aniq foydali arb boʻlib, kim yutsa ham paritet boʻyicha hal boʻladi. Arbitraj skaneri har bir koʻp natijali bozorda uzluksiz ishlaydi, imkoniyatlarni komissiyalardan keyingi edge boʻyicha tartiblaydi va leglarni bir bosish bilan multi-leg ticketga yuboradi.

Matematika qiyin boʻlgani uchun koʻpchilik treyderlar bunga umuman qaramaydi. Workstation buni skaner qatori sifatida koʻrsatadi — qatorni tanlang, spreadni tekshiring, submit'ga bosing.

Atomik yuborish va rollback

Multi-leg ticket faqat yarim leglar toʻlsa foydali emas. Ticket order_tickets jadvalida har bir leg uchun bitta trades.ticket_id orqaga havolasi bilan saqlanadi, soʻng TicketExecutor worker'i orqali ketma-ket yuboriladi. Har bir legda nosozlik boʻlsa, worker allaqachon toʻldirilgan leglarni teskari ochish uchun qarshi tomon Market buyurtmalarini yuboradi va ticketni rolled_back deb belgilaydi; agar rollback legi ham nosoz boʻlsa, ticket qoʻllab-quvvatlash kelishuvi uchun izohlar bilan failed holatiga tushadi. Bitta ticketda 8 tagacha leg.

Hedge yordamchisi

Daftaringizdan mavjud pozitsiyani tanlang, yordamchi sizga hedge ratio boʻyicha tartiblangan uchta salbiy korrelyatsiyali leg qaytaradi. Hodisa yaqinlashganda butun pozitsiyani yopmasdan harakatning bir qismini qulflashni xohlaganingizda foydali. Pair trade builder ishlatadigan oʻsha korrelyatsiya matritsasi ustiga qurilgan.