HFT Elite
Kashfiyot va skanerlar
Doimiy bozor ma'lumotlari ustiga qurilgan kashfiyot skanerlari: 252 kunlik IV rank, premium sotuvi uchun theta-harvest nomzodlari, tashqi fair value'ga nisbatan mispricing, ta'sir boʻyicha katalist kalendari va whale-faolligi tasmasi.
Nima uchun kashfiyot bajarishdan muhimroq
Faol Polymarket treyderlarining koʻpchiligi noma'qul buyurtma turini tanlash emas, balki noma'qul bozorni tanlash orqali koʻproq PnL yoʻqotadi. Mahalliy interfeys siz va 4 000+ bozor oʻrtasiga bitta kategoriya dropdown'ini qoʻyadi — realize qilingan volatillik tartiblovi yoʻq, oxirgi printlarning kontsentratsiyasi yoʻq, koʻp natijali bozorlar boʻyicha umumiy koʻrinish yoʻq. Workstation skanerlar paketi narx grafigini quvvatlantiradigan oʻsha vaqt qatorlari infratuzilmasi ustida qurilgan, shunda siz grafik koʻrsatadigan oʻsha ma'lumotlar bilan kashfiyot qilasiz.
IV rank
Har bir bozor uchun 1 daqiqali OHLC baronlarni saqlaymiz va 252 savdo kuni ekvivalent oynada izlovchi realize qilingan volatillikni hisoblaymiz. IV rank — joriy realize qilingan vol'ning oʻsha oynadagi protsentil. 95-protsentildagi bozor butun yil davomida boʻlganidan koʻra koʻproq sakraydi — yoʻnaltirilgan oʻyinlar va OCO Bracket eng yaxshi ishlaydigan joy. 5-protsentildagi bozor qotirilgan — premium sotadigan joy.
1-faza davomida agregator 252 kunlik protsentil uchun yetarli tarix toʻplaguncha, skaner preview rejimida ishlaydi (ichki kunlik soatlik baronlardan kunning eng katta harakatchilari). Tarix yetarli boʻlsa, ustun URL yoki layout oʻzgarishisiz haqiqiy IV-rank'ga oʻtadi.
Theta harvest
Binary natija 0,95+ USD'da quyuq chuqurlik bilan va hal qilishgacha bir necha kun qolib savdo qilganda, bozor narxi va yakuniy 1,00 USD toʻlovi orasidagi spread mohiyatan foydangizga decay boʻladigan premium. Theta-harvest skaneri har bir agregirlangan bozorni oxirgi 30 daqiqada close ≥ 0,95 boʻyicha filtrlaydi, premium sotuvchi birinchi navbatda skanerlaydigan nomzodlarni qaytaradi. Risk panelidagi portfel Theta koʻrsatkichi bilan tabiiy ravishda mos keladi.
Spread skaneri
Yaqinda snapshot olingan tokenlarda joriy eng tor bid-ask. Taker vs maker kirish tanlash va avval likvid boʻlmagan bozor hajm bilan kirish uchun yetarli darajada toraygani sezish uchun foydali. Workstation tomoshabin bozorni har ochganda toʻldiradigan order_book_snapshots jadvalidan foydalanadi.
Katalist kalendari
Ma'lum resolution_date'ga ega har bir pozitsiya — Gamma API boyitish bosqichidan toʻldirilgan — bu yerda next-to-resolve boʻyicha tartiblangan holda paydo boʻladi. Ta'sir hajmi boʻyicha rangga boʻyalgan, shunda qaysi katalistlar yaqin orada daftaringizning eng katta qismini hal qilishini darhol koʻrasiz. Opsion treyderining daromad kalendarining Polymarket ekvivalenti.
Whale faolligi
Ommaviy tasmadan oxirgi savdolar, USDC'da minimal notional boʻyicha filtrlangan. Standart kesish — oxirgi soatda 1 000 USD. Narxda paydo boʻlishidan oldin kontsentratsiyalangan flow'ni payqash uchun va yoʻnaltirilgan pozitsiyalarni yuritmoqda deb shubha qilgan aniq manzillarni kuzatish uchun foydali.
Tashqi fair value'ga nisbatan mispricing (preview)
Sport bozorlari uchun workstation Polymarket implitsit ehtimolligini tashqi sportsbook koeffitsiyentlari bilan solishtiradigan mispricing skanerini koʻrsatadi. Ob-havo bozorlari uchun prognoz ehtimolliklarini tortadi. Saylovlar uchun raqib prediction-exchange konsensusini ustiga qoʻyadi. Litsenziyalashtirish hal qilinmaguncha boshlangʻich manbalar faqat ichki ravishda ishlaydi; skaner arxitekturasi yangi fair-value adapterlarini UI'ga tegmasdan qoʻshish imkonini beradi.
Bir bosish bilan „ticket'ga yuborish”
Har bir skaner qatori skanerda koʻrgan narxingiz oldindan toʻldirilgan holda oʻsha token uchun workstation order ticket'iga deep-link orqali bogʻlanadi. „Gʻoyani koʻrdim”dan „Stop qoʻyganman”gacha boʻlgan kechikish daqiqalar bilan emas, soniyalar bilan oʻlchanadi.
Screener catalogue
What each screener measures
| Screener | Inputs | Ranks by | Use case |
|---|---|---|---|
| IV rank | 252-day realized vol of 1m mid-price | Percentile within trailing window | Pick directional / OCO candidates in vol regimes |
| Theta harvest | Latest 1m close, depth threshold | Close ≥ 0.95 with thick depth | Sell premium against the residual gap to $1.00 |
| Tight spreads | Latest order_book_snapshot per token | (best_ask − best_bid) ASC | Identify markets you can size into without slippage |
| Catalyst calendar | Position resolution_date (Gamma) | Days until resolution × notional exposure | Know what is about to settle in your book |
| Whale activity | last_trades, configurable USDC threshold | Most-recent trades above threshold | Spot concentrated flow before it shows in price |
| Mispricing (preview) | Polymarket price vs external fair value | |p − fair| × notional | Cross-check sports / weather / election odds |
Sample output
Theta-harvest screener — annotated row
Real shape of a screener row, with what each column means and why it matters for premium selling. Numbers are illustrative.
token_id ¦ close vol(USDC) seen
————————————————————————————————————————————————
0x4f… ¦ 0.9612 $48,310 8s ago ← high p, thick depth, fresh
→ theta-harvest candidate
sell @ 0.96 → eat 4¢ to parFurther reading
References
- Cboe Volatility Index (VIX) methodology — the canonical IV-percentile framework that IV-rank applies per-market.
- Sinclair, E. Volatility Trading, 2nd ed. — practitioner treatment of realized-vol percentile and premium-selling regimes.
- Manaster, S. & Mann, S. C. Life in the Pits: Competitive Market Making and Inventory Control — origin of the spread-tightness signal.
Tegishli Workstation sahifalari
Savol-javob
Koʻp beriladigan savollar
Polymarket bozori uchun IV rank nima?
252 savdo kuni ekvivalent izlovchi oyna ichida joriy realize qilingan volatillikning protsentil tartibi. Workstation realize qilingan vol'ni saqlangan 1 daqiqali oʻrta narx baronlardan hisoblaydi; IV rank sizga bozor odatdagidan koʻproq yoki kamroq sakrayotganini aytadi. Yuqori IV rank = yoʻnaltirilgan / OCO oʻyinlar. Past IV rank = premium sotish hududi.
Theta-harvest skaneri qanday ishlaydi?
Baron agregatori kuzatadigan har bir bozorni 0,95 USD yoki undan yuqori yaqindagi close va trivial boʻlmagan hajm uchun filtrlaydi. Bu bozorlar nazorat ostidagi xatar bilan 1,00 USD'gacha qoldiq farqqa qarshi premium sotishingiz mumkin boʻlgan hududda joylashgan. Risk panelidagi portfel Theta koʻrsatkichi bilan mos keladi.
Whale savdosi sifatida nima hisoblanadi?
Standart kesish — oxirgi soatda bitta tasma printida 1 000 USD notional. Chegara API'da sozlanishi mumkin. Skaner workstation tomoshabin bozorni har ochganda toʻldiradigan last_trades jadvalidan tortadi.
Katalist kalendari uchun hal qilish sanasini qayerdan olasiz?
Har bir pozitsiyaning resolution_date'i Gamma API'dan boyitiladi. Oʻsha boyitish bosqichi Risk paneli kontsentratsiya issiq xaritasi ishlatadigan category va event_id'ni ham toʻldiradi. Tarixiy pozitsiyalar backfill'i fill_tracker qatorga birinchi marta tegishida ishlaydi.
Mispricing skanerini qanday tashqi manbalar quvvatlantiradi?
Sport uchun — sportsbook-koeffitsiyent adapteri. Ob-havo uchun — prognoz-ehtimollik adapteri. Saylovlar uchun — raqib prediction-exchange konsensusi. Litsenziyalashtirish yakunlanmaguncha barcha adapterlar dastlab faqat ichki ravishda chiqariladi; arxitektura yangi manbalarni UI oʻzgarishlarisiz qoʻshish imkonini beradi.
Buni hisobingizda yoqing
Pro Workstation yuzasi — va ushbu sahifada tasvirlangan hammasi — HFT Elite tarifida taqdim etiladi (oyiga 149 USD, har bir savdo uchun 0,10% komissiya).
HFT Elite tarifiga oʻtish