HFT Elite
Kəşf və skanerlər
Davamlı bazar məlumatları üzərində qurulmuş kəşf skanerləri: 252 günlük IV rank, premium satışı üçün theta-harvest namizədləri, xarici fair value-yə nisbətən mispricing, məruzqalma üzrə katalist təqvimi və whale-fəaliyyəti lenti.
Niyə kəşf icradan daha vacibdir
Aktiv Polymarket treyderlərinin əksəriyyəti yanlış sifariş növü seçməkdən deyil, yanlış bazar seçməkdən daha çox PnL itirir. Yerli interfeys sizin və 4 000+ bazar arasına bir tək kateqoriya dropdown-u qoyur — realize edilmiş volatillik sıralanması yox, son print-lərin konsentrasiyası yox, çoxnəticəli bazarlar üzrə bütöv görünüş yox. Workstation-ın skanerlər paketi qiymət qrafikini qidalandıran eyni zaman seriyaları infrastrukturu üzərində qurulub, beləliklə qrafikin göstərdiyi eyni məlumatlarla kəşf edirsiniz.
IV rank
Hər bazar üçün 1 dəqiqəlik OHLC baronları saxlayırıq və 252 ticarət günü ekvivalent pəncərədə izləyən realize edilmiş volatillik hesablayırıq. IV rank — cari realize edilmiş vol-un o pəncərədəki faiz mövqeyidir. 95-ci faizdəki bazar bütün il ərzində olduğundan daha çox sıçrayır — istiqamətli oyunların və OCO Bracket-lərin ən yaxşı işlədiyi yerdir. 5-ci faizdəki bazar bərkidilmişdir — premium satdığınız yerdir.
1-ci Faza ərzində aqreqator 252 günlük faiz üçün kifayət qədər tarix toplayana qədər skaner preview rejimində işləyir (gündaxili saatlıq baronlardan günün ən böyük hərəkət edənləri). Tarix yığıldıqdan sonra sütun URL və ya layout dəyişikliyi olmadan həqiqi IV-rank-a keçir.
Theta harvest
Binary nəticə 0,95+ USD-də sıx dərinlik və həllə qədər bir neçə günlə ticarət edildikdə, bazar qiyməti ilə yekun 1,00 USD ödənişi arasındakı spread mahiyyətcə xeyrinizə decay olan premium-dur. Theta-harvest skaneri hər aqreqasiyalı bazarı son 30 dəqiqədə close ≥ 0,95 üzrə filtrləyir, premium satıcının ilk skanlayacağı namizədləri qaytarır. Risk panelində portfel Theta göstəricisi ilə təbii şəkildə uyğunlaşır.
Spread skaneri
Yaxınlarda snapshot edilmiş tokenlərdə cari ən dar bid-ask. Taker vs maker giriş seçimi və əvvəllər likvid olmayan bazarın həcm üçün kifayət qədər daraldığını fərq etmək üçün faydalıdır. Workstation-ın izləyici bazar açan zaman doldurduğu order_book_snapshots cədvəlindən istifadə edir.
Katalist təqvimi
Məlum resolution_date-ə malik hər mövqe — Gamma API zənginləşdirmə mərhələsindən doldurulan — burada next-to-resolve üzrə sıralanmış halda görünür. Məruzqalma ölçüsünə görə rənglənmişdir, beləliklə hansı katalistlərin yaxın zamanda dəftərin ən böyük hissəsini bağlayacağını dərhal görürsünüz. Opsion treyderinin gəlir təqviminin Polymarket ekvivalenti.
Whale fəaliyyəti
Açıq lentdən son əməliyyatlar, USDC-də minimum notional üzrə filtrlənir. Standart kəsim son saatda 1 000 USD-dir. Qiymətdə görünməzdən əvvəl konsentrasiyalı flow-u tutmaq və istiqamətli mövqelər tutduğundan şübhələndiyiniz konkret ünvanları izləmək üçün faydalıdır.
Xarici fair value-yə nisbətən mispricing (preview)
İdman bazarları üçün workstation Polymarket implisit ehtimalını xarici sportsbook əmsalları ilə müqayisə edən mispricing skaneri göstərir. Hava bazarları üçün proqnoz ehtimallarını çəkir. Seçkilər üçün rəqib prediction-exchange konsensusunu üst-üstə qoya bilər. Lisenziyalaşdırma həll edilənə qədər ilk mənbələr yalnız daxili işləyir; skaner arxitekturası UI-ə toxunmadan yeni fair-value adapterləri əlavə etməyə imkan verir.
Bir kliklə „ticket-ə göndər”
Hər skaner sətri skanerdə gördüyünüz qiymət əvvəlcədən doldurulmuş halda o token üçün workstation order ticket-inə deep-link ilə bağlanır. „Bir fikri görürəm”-dən „Stop yerləşdirdim”-ə qədər gecikmə dəqiqələrlə deyil, saniyələrlə ölçülür.
Screener catalogue
What each screener measures
| Screener | Inputs | Ranks by | Use case |
|---|---|---|---|
| IV rank | 252-day realized vol of 1m mid-price | Percentile within trailing window | Pick directional / OCO candidates in vol regimes |
| Theta harvest | Latest 1m close, depth threshold | Close ≥ 0.95 with thick depth | Sell premium against the residual gap to $1.00 |
| Tight spreads | Latest order_book_snapshot per token | (best_ask − best_bid) ASC | Identify markets you can size into without slippage |
| Catalyst calendar | Position resolution_date (Gamma) | Days until resolution × notional exposure | Know what is about to settle in your book |
| Whale activity | last_trades, configurable USDC threshold | Most-recent trades above threshold | Spot concentrated flow before it shows in price |
| Mispricing (preview) | Polymarket price vs external fair value | |p − fair| × notional | Cross-check sports / weather / election odds |
Sample output
Theta-harvest screener — annotated row
Real shape of a screener row, with what each column means and why it matters for premium selling. Numbers are illustrative.
token_id ¦ close vol(USDC) seen
————————————————————————————————————————————————
0x4f… ¦ 0.9612 $48,310 8s ago ← high p, thick depth, fresh
→ theta-harvest candidate
sell @ 0.96 → eat 4¢ to parFurther reading
References
- Cboe Volatility Index (VIX) methodology — the canonical IV-percentile framework that IV-rank applies per-market.
- Sinclair, E. Volatility Trading, 2nd ed. — practitioner treatment of realized-vol percentile and premium-selling regimes.
- Manaster, S. & Mann, S. C. Life in the Pits: Competitive Market Making and Inventory Control — origin of the spread-tightness signal.
Əlaqəli Workstation səhifələri
Tez-tez verilən suallar
Ən çox verilən suallar
Polymarket bazarı üçün IV rank nədir?
252 ticarət günü ekvivalent izləyən pəncərə daxilində cari realize edilmiş volatilliyin faiz sırası. Workstation realize edilmiş vol-u saxlanılan 1 dəqiqəlik orta qiymət baronlardan hesablayır; IV rank sizə bazarın adi haldan daha çox və ya az sıçradığını söyləyir. Yüksək IV rank = istiqamətli / OCO oyunları. Aşağı IV rank = premium satış ərazisi.
Theta-harvest skaneri necə işləyir?
Baron aqreqatorunun izlədiyi hər bazarı 0,95 USD və ya daha yuxarı son close və əhəmiyyətli həcm üçün filtrləyir. Bu bazarlar nəzarət altındakı risklə 1,00 USD-yə qalan fərqə qarşı premium sata bildiyiniz ərazidə yerləşir. Risk panelində portfel Theta göstəricisi ilə uyğunlaşır.
Whale əməliyyatı kimi nə hesab olunur?
Standart kəsim son saatda tək lent print-də 1 000 USD notional-dır. Hədd API üzərində konfiqurasiya oluna bilər. Skaner workstation-ın izləyici bazar açan zaman doldurduğu last_trades cədvəlindən çəkir.
Katalist təqvimi üçün həll tarixini haradan əldə edirsiniz?
Hər mövqenin resolution_date-i Gamma API-dən zənginləşdirilir. Eyni zənginləşdirmə mərhələsi Risk paneli konsentrasiya istilik xəritəsinin istifadə etdiyi category və event_id-ni də doldurur. Tarixi mövqelərin backfill-i fill_tracker sətrə ilk dəfə toxunduqda işləyir.
Mispricing skanerini hansı xarici mənbələr qidalandırır?
İdman üçün — sportsbook-əmsal adapteri. Hava üçün — proqnoz-ehtimal adapteri. Seçkilər üçün — rəqib prediction-exchange konsensusu. Lisenziyalaşdırma yekunlaşana qədər bütün adapterlər ilkin olaraq yalnız daxili çıxır; arxitektura UI dəyişiklikləri olmadan yeni mənbələr əlavə etməyə imkan verir.
Bunu hesabınızda aktiv edin
Pro Workstation səthi — və bu səhifədə təsvir edilən hər şey — HFT Elite səviyyəsində təqdim olunur (ayda 149 USD, hər əməliyyat üçün 0,10% komissiya).
HFT Elite-ə yüksəldin