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खोज और स्क्रीनर

स्थायी बाज़ार डेटा पर बने डिस्कवरी screeners: 252-दिन IV rank, theta-harvest premium-selling उम्मीदवार, बाहरी उचित मूल्य के विरुद्ध mispricing, एक्सपोज़र द्वारा catalyst calendar, और एक whale-गतिविधि tape।

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execution से अधिक discovery क्यों मायने रखती है

अधिकांश सक्रिय Polymarket ट्रेडर गलत ऑर्डर प्रकार चुनने की तुलना में गलत बाज़ार चुनने से अधिक PnL खो देते हैं। नेटिव इंटरफ़ेस आपके और 4,000+ बाज़ारों के बीच एक एकल श्रेणी ड्रॉपडाउन रखता है — कोई realized-volatility रैंकिंग नहीं, हाल के prints की कोई सघनता नहीं, multi-outcome बाज़ारों में कोई दृश्य नहीं। Workstation का screener सुइट उसी time-series इंफ़्रास्ट्रक्चर पर बना है जो price chart को संचालित करता है, इसलिए आप उसी डेटा से discover करते हैं जो chart दिखाता है।

IV rank

हर बाज़ार के लिए हम 1-मिनट OHLC bars को बनाए रखते हैं और 252-trading-day-समतुल्य विंडो पर पीछे की realized volatility की गणना करते हैं। IV rank उस विंडो के भीतर वर्तमान realized vol का प्रतिशतांक है। 95वें प्रतिशतांक पर एक बाज़ार पूरे साल की तुलना में अधिक उछल रहा है — यह वह जगह है जहाँ दिशात्मक चालें और OCO bracket सबसे अच्छा भुगतान करते हैं। 5वें प्रतिशतांक पर एक बाज़ार पिन है — यह वह जगह है जहाँ आप premium बेचते हैं।

Phase 1 के दौरान screener प्रीव्यू मोड में चलता है (intraday hourly bars से आज के सबसे बड़े movers) जब तक कि aggregator पूर्ण 252-दिन प्रतिशतांक के लिए पर्याप्त इतिहास बैंक नहीं करता। एक बार इतिहास आ जाने पर, बिना किसी URL या लेआउट परिवर्तन के column वास्तविक IV-rank में बदल जाता है।

Theta harvest

जब एक binary परिणाम $0.95+ पर मोटी गहराई और resolution तक कई दिनों के साथ ट्रेड करता है, तो बाज़ार मूल्य और अंतिम $1.00 भुगतान के बीच का spread अनिवार्य रूप से premium है जो आपके पक्ष में क्षय होता है। theta-harvest screener पिछले 30 मिनटों में close ≥ 0.95 के लिए हर एकत्रित बाज़ार को फ़िल्टर करता है, उन उम्मीदवारों को लौटाता है जिन्हें एक premium-seller पहले स्कैन करेगा। Risk dashboard पर पोर्टफ़ोलियो Theta gauge के साथ स्वाभाविक रूप से जोड़ी बनाता है।

Spread screener

हाल ही में स्नैपशॉट किए गए टोकनों में सबसे संकीर्ण current bid-ask। taker बनाम maker प्रविष्टियों को चुनने और यह नोटिस करने के लिए उपयोगी कि पहले-illiquid बाज़ार sizing के लिए पर्याप्त रूप से tighten हो गया है। उस order_book_snapshots टेबल का उपयोग करता है जिसे workstation तब पॉपुलेट करता है जब कोई दर्शक बाज़ार खोलता है।

Catalyst calendar

ज्ञात resolution_date वाली हर पोज़िशन — Gamma API enrichment पास से पॉपुलेट — यहाँ सामने आती है, अगले-समाधान के अनुसार सॉर्ट की जाती है। एक्सपोज़र आकार के अनुसार रंगी जाती है, ताकि आप तुरंत देख सकें कि कौन से catalyst सबसे अधिक पुस्तिका का निपटान करने वाले हैं। options ट्रेडर के earnings calendar का Polymarket समतुल्य।

Whale गतिविधि

सार्वजनिक tape से हाल के ट्रेड, USDC में न्यूनतम notional द्वारा फ़िल्टर किए गए। डिफ़ॉल्ट कटऑफ़ पिछले घंटे में $1,000 है। मूल्य में दिखाई देने से पहले संकेंद्रित प्रवाह को देखने और विशिष्ट पतों को ट्रैक करने के लिए उपयोगी जिनके बारे में आपको संदेह है कि वे दिशात्मक पोज़िशन चला रहे हैं।

बाहरी उचित मूल्य के विरुद्ध mispricing (प्रीव्यू)

खेल बाज़ारों के लिए, workstation एक mispricing screener सामने लाता है जो Polymarket implied प्रायिकता की तुलना बाहरी sportsbook odds से करता है। मौसम बाज़ारों के लिए, यह forecast प्रायिकता खींचता है। चुनावों के लिए, यह प्रतिद्वंद्वी prediction-exchange सहमति को परत कर सकता है। प्रारंभिक स्रोत आंतरिक-केवल शिप होते हैं जब तक licensing सुलझती नहीं; screener वास्तुकला नए उचित-मूल्य adapters को UI को छुए बिना ड्रॉप इन करने देती है।

एक-क्लिक "send to ticket"

हर screener पंक्ति उस टोकन के लिए workstation order-ticket से deep-link करती है, जिस मूल्य को आपने screener में देखा था वह pre-filled होता है। "मुझे एक विचार दिखाई देता है" से "मैंने एक stop लगा दिया है" तक की latency मिनटों में नहीं, सेकंडों में मापी जाती है।

Screener catalogue

What each screener measures

Screener	Inputs	Ranks by	Use case
IV rank	252-day realized vol of 1m mid-price	Percentile within trailing window	Pick directional or OCO candidates in distinct vol regimes
Theta harvest	Latest 1m close and depth threshold	Close ≥ 0.95 with thick depth	Sell premium against the residual gap to $1.00
Tight spreads	Latest order-book snapshot per token	(best ask − best bid) ascending	Find markets that can absorb size with little slippage
Catalyst calendar	Position resolution date from Gamma	Days until resolution × notional exposure	See what is about to settle in the portfolio
Whale activity	Recent trades and a configurable USDC threshold	Newest trades above the threshold	Spot concentrated flow before it appears in price
Mispricing (preview)	Polymarket price against external fair value	\|p − fair\| × notional	Cross-check sports, weather, and election odds

Sample output

Theta-harvest screener — annotated row

This is the shape of a real screener row, annotated to show what each column means and why it matters when selling premium. Values are illustrative.

token ID       ¦ close   volume (USDC)   seen
————————————————————————
0x4f…          ¦ 0.9612  $48,310         8s ago  ← high p, thick depth, fresh
                                                    → theta-harvest candidate
                                                      sell @ 0.96 → earn 4¢ to par

References

Cboe Volatility Index (VIX) methodology — the canonical IV-percentile framework applied by IV rank to each market.
Euan Sinclair, Volatility Trading, 2nd edition — a practical treatment of realized-vol percentiles and premium-selling regimes.
Steven Manaster and Steven C. Mann, Life in the Pits: Competitive Market Making and Inventory Control — the origin of the spread-tightness signal.

सामान्य प्रश्न

Polymarket बाज़ार के लिए IV rank क्या है?

एक trailing 252-trading-day-समतुल्य विंडो के भीतर current realized volatility का प्रतिशतांक रैंक। Workstation बने रहने वाले 1-मिनट mid-price bars से realized vol की गणना करता है; IV rank आपको बताता है कि क्या एक बाज़ार सामान्य से अधिक या कम उछल रहा है। उच्च IV rank = दिशात्मक / OCO चालें। निम्न IV rank = premium-बेचने का क्षेत्र।

theta-harvest screener कैसे काम करता है?

यह bar aggregator द्वारा ट्रैक किए जा रहे हर बाज़ार को non-trivial वॉल्यूम के साथ $0.95 या उससे ऊपर हाल के close के लिए फ़िल्टर करता है। वे बाज़ार उस क्षेत्र में बैठते हैं जहाँ आप नियंत्रित जोखिम के साथ $1.00 के अवशिष्ट अंतर के विरुद्ध premium बेच सकते हैं। Risk dashboard पर पोर्टफ़ोलियो Theta gauge के साथ जोड़ी बनाता है।

व्हेल ट्रेड क्या गिना जाता है?

डिफ़ॉल्ट कटऑफ़ पिछले घंटे में एकल tape print में $1,000 का notional है। थ्रेशोल्ड API पर कॉन्फ़िगर करने योग्य है। screener last_trades टेबल से खींचता है जिसे workstation तब पॉपुलेट करता है जब कोई दर्शक बाज़ार खोलता है।

आप catalyst calendar के लिए resolution तिथि कैसे प्राप्त करते हैं?

प्रत्येक पोज़िशन का resolution_date Gamma API से समृद्ध होता है। वही enrichment pass category और event_id को पॉपुलेट करता है, जिसका उपयोग Risk dashboard के सघनता हीटमैप द्वारा किया जाता है। ऐतिहासिक पोज़िशनों का backfill तब चलता है जब fill_tracker पंक्ति को पहली बार छूता है।

कौन से बाहरी स्रोत mispricing screener को feed करते हैं?

खेल के लिए, एक sportsbook-odds adapter। मौसम के लिए, एक forecast-probability adapter। चुनावों के लिए, प्रतिद्वंद्वी prediction-exchange सहमति। सभी adapters प्रारंभ में आंतरिक-केवल शिप होते हैं जब तक licensing अंतिम रूप नहीं ले लेती; वास्तुकला नए स्रोतों को UI परिवर्तनों के बिना ड्रॉप इन करने देती है।

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