HFT Elite
Penemuan & screener
Screener penemuan dibangun di atas data pasar persisten: IV rank 252 hari, kandidat penjualan premium theta-harvest, mispricing terhadap fair value eksternal, kalender catalyst per eksposur, dan tape aktivitas whale.
Mengapa penemuan lebih penting daripada eksekusi
Sebagian besar trader Polymarket aktif kehilangan lebih banyak PnL karena memilih pasar yang salah daripada karena memilih jenis order yang salah. Antarmuka native menempatkan satu dropdown kategori antara Anda dan 4.000+ pasar โ tidak ada pemeringkatan realized volatility, tidak ada konsentrasi cetakan terbaru, tidak ada tampilan lintas pasar multi-outcome. Suite screener Workstation dibangun di atas infrastruktur deret waktu yang sama yang mendukung grafik harga, sehingga Anda menemukan dengan data yang sama yang ditampilkan grafik.
IV rank
Untuk setiap pasar kami menyimpan bar OHLC 1-menit dan menghitung realized volatility berjalan pada jendela setara 252 hari perdagangan. IV rank adalah persentil realized vol saat ini dalam jendela tersebut. Pasar pada persentil ke-95 melonjak lebih banyak daripada sepanjang tahun โ di sanalah taruhan terarah dan bracket OCO membayar paling banyak. Pasar pada persentil ke-5 ditahan โ di sanalah Anda menjual premium.
Selama Phase 1, screener berjalan dalam mode preview (penggerak terbesar hari ini dari bar per jam intraday) hingga aggregator menyimpan cukup riwayat untuk persentil 252 hari penuh. Setelah riwayat lengkap, kolom beralih ke IV-rank sejati tanpa perubahan URL atau tata letak.
Theta harvest
Ketika outcome binary diperdagangkan pada $0,95+ dengan kedalaman tebal dan beberapa hari hingga resolusi, spread antara harga pasar dan pembayaran akhir $1,00 pada dasarnya adalah premium yang meluruh demi keuntungan Anda. Screener theta-harvest menyaring setiap pasar teragregasi untuk close โฅ 0,95 dalam 30 menit terakhir, mengembalikan kandidat yang akan dipindai pertama oleh penjual premium. Berpasangan secara alami dengan pengukur Theta portofolio di dasbor Risk.
Spread screener
Spread bid-ask saat ini terketat di token yang baru di-snapshot. Berguna untuk memilih entry taker vs maker dan untuk menyadari ketika pasar yang sebelumnya tidak likuid telah cukup ketat untuk dimasuki dengan ukuran. Menggunakan tabel order_book_snapshots yang diisi workstation setiap kali penonton membuka pasar.
Kalender catalyst
Setiap posisi dengan resolution_date yang diketahui โ diisi dari pass enrichment Gamma API โ muncul di sini, diurutkan berdasarkan resolusi-berikutnya. Diwarnai berdasarkan ukuran eksposur, sehingga Anda langsung melihat catalyst mana yang akan menyelesaikan paling banyak buku. Padanan Polymarket dari kalender earnings trader options.
Aktivitas whale
Perdagangan terbaru dari tape publik, disaring berdasarkan notional minimum dalam USDC. Cutoff default adalah $1.000 dalam jam terakhir. Berguna untuk melihat aliran terkonsentrasi sebelum tampak di harga, dan untuk melacak alamat tertentu yang Anda curigai menjalankan posisi terarah.
Mispricing terhadap fair value eksternal (preview)
Untuk pasar olahraga, workstation memunculkan screener mispricing yang membandingkan probabilitas tersirat Polymarket dengan odds sportsbook eksternal. Untuk pasar cuaca, ia menarik probabilitas perkiraan. Untuk pemilu, ia dapat melapisi konsensus bursa prediksi pesaing. Sumber awal dirilis hanya internal selama lisensi diatur; arsitektur screener memungkinkan adapter fair-value baru ditambahkan tanpa menyentuh UI.
"Kirim ke tiket" satu klik
Setiap baris screener deep-link ke tiket order workstation untuk token tersebut, dengan harga yang Anda lihat di screener telah terisi sebelumnya. Latensi dari "saya melihat ide" ke "saya telah memasang stop" diukur dalam detik, bukan menit.
Screener catalogue
What each screener measures
| Screener | Inputs | Ranks by | Use case |
|---|---|---|---|
| IV rank | 252-day realized vol of 1m mid-price | Percentile within trailing window | Pick directional / OCO candidates in vol regimes |
| Theta harvest | Latest 1m close, depth threshold | Close โฅ 0.95 with thick depth | Sell premium against the residual gap to $1.00 |
| Tight spreads | Latest order_book_snapshot per token | (best_ask โ best_bid) ASC | Identify markets you can size into without slippage |
| Catalyst calendar | Position resolution_date (Gamma) | Days until resolution ร notional exposure | Know what is about to settle in your book |
| Whale activity | last_trades, configurable USDC threshold | Most-recent trades above threshold | Spot concentrated flow before it shows in price |
| Mispricing (preview) | Polymarket price vs external fair value | |p โ fair| ร notional | Cross-check sports / weather / election odds |
Sample output
Theta-harvest screener โ annotated row
Real shape of a screener row, with what each column means and why it matters for premium selling. Numbers are illustrative.
token_id ยฆ close vol(USDC) seen
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
0x4fโฆ ยฆ 0.9612 $48,310 8s ago โ high p, thick depth, fresh
โ theta-harvest candidate
sell @ 0.96 โ eat 4ยข to parFurther reading
References
- Cboe Volatility Index (VIX) methodology โ the canonical IV-percentile framework that IV-rank applies per-market.
- Sinclair, E. Volatility Trading, 2nd ed. โ practitioner treatment of realized-vol percentile and premium-selling regimes.
- Manaster, S. & Mann, S. C. Life in the Pits: Competitive Market Making and Inventory Control โ origin of the spread-tightness signal.
Halaman Workstation terkait
FAQ
Pertanyaan umum
Apa itu IV rank untuk pasar Polymarket?
Peringkat persentil realized volatility saat ini dalam jendela berjalan setara 252 hari perdagangan. Workstation menghitung realized vol dari bar mid-price 1-menit yang dipersistensikan; IV rank memberi tahu Anda apakah sebuah pasar bergerak lebih banyak atau lebih sedikit dari biasanya. IV rank tinggi = taruhan terarah / OCO. IV rank rendah = wilayah penjualan premium.
Bagaimana cara kerja screener theta-harvest?
Ia menyaring setiap pasar yang dilacak aggregator bar untuk close terbaru pada atau di atas $0,95 dengan volume non-trivial. Pasar-pasar tersebut berada di wilayah di mana Anda dapat menjual premium terhadap celah residu ke $1,00 dengan risiko terkendali. Berpasangan dengan pengukur Theta portofolio di dasbor Risk.
Apa yang dianggap perdagangan whale?
Cutoff default adalah $1.000 notional dalam satu cetakan tape selama jam terakhir. Ambang batas dapat dikonfigurasi di API. Screener menarik dari tabel last_trades yang diisi workstation setiap kali penonton membuka pasar.
Bagaimana Anda mendapatkan tanggal resolusi untuk kalender catalyst?
resolution_date setiap posisi diperkaya dari Gamma API. Pass enrichment yang sama mengisi category dan event_id, digunakan oleh heatmap konsentrasi dasbor Risk. Backfill posisi historis berjalan saat fill_tracker pertama menyentuh baris tersebut.
Sumber eksternal apa yang menyuplai screener mispricing?
Untuk olahraga, adapter odds sportsbook. Untuk cuaca, adapter probabilitas perkiraan. Untuk pemilu, konsensus bursa prediksi pesaing. Semua adapter dirilis hanya internal pada awalnya selama lisensi diselesaikan; arsitektur memungkinkan sumber baru ditambahkan tanpa perubahan UI.
Dapatkan ini di akun Anda
Permukaan Pro Workstation โ dan semua yang dijelaskan di halaman ini โ tersedia di tier HFT Elite ($149/bulan, biaya 0,10% per perdagangan).
Tingkatkan ke HFT Elite