発見とスクリーナー

実行よりも発見が重要な理由

アクティブな Polymarket トレーダーの多くは、誤った注文タイプを選ぶよりも誤った市場を選ぶことで PnL を失います。ネイティブインターフェースは 4,000+ の市場とお客様の間にカテゴリのドロップダウンを 1 つだけ置きます——実現ボラティリティのランキングなし、最近のプリントの集中度なし、マルチアウトカム市場にわたるビューなしです。Workstation のスクリーナースイートは価格チャートを駆動するのと同じ時系列インフラストラクチャに基づいて構築されているため、チャートが示すのと同じデータでお客様は発見します。

IV rank

各市場について 1 分足 OHLC を永続化し、252 取引日相当のウィンドウで直近実現ボラティリティを計算します。IV rank はそのウィンドウ内における現在の実現 vol のパーセンタイルです。第 95 パーセンタイルにある市場は年間を通じて最も激しく動いています——方向性ベットと OCO bracket が最良のリターンをもたらす場所です。第 5 パーセンタイルにある市場はピン留めされています——プレミアムを売る場所です。

Phase 1 期間中、スクリーナーはプレビューモード（日中の時間足からの本日最大の動意者）で動作し、フル 252 日パーセンタイルのために集計器が十分な履歴を蓄積するまで続きます。履歴が揃ったら、URL やレイアウトを変更することなく、列は真の IV-rank に切り替わります。

Theta harvest

バイナリ結果が $0.95+ の価格で厚いデプスを伴い、決着まで数日ある状態で取引されているとき、市場価格と最終的な $1.00 のペイアウトとのスプレッドは本質的にお客様の方に減衰するプレミアムです。theta-harvest スクリーナーは集計済みのすべての市場を直近 30 分の close ≥ 0.95 でフィルタリングし、プレミアムセラーが最初にスキャンする候補を返します。Risk dashboard 上のポートフォリオ Theta ゲージと自然にペアになります。

Spread スクリーナー

最近スナップショットされたトークンにわたる現時点で最もタイトな bid-ask です。テイカー対メイカーのエントリを選択するため、また以前は流動性の薄かった市場がサイジングできるほどタイトになったかどうかに気づくのに有用です。ビューアが市場を開くたびに workstation が populate する order_book_snapshots テーブルを使用します。

Catalyst カレンダー

既知の resolution_date を持つすべてのポジション——Gamma API 拡充パスから populate——がここに表示され、次に決着するもの順にソートされます。エクスポージャサイズで色分けされるため、どの触媒がブックを最も多く決済するかが即座にわかります。オプショントレーダーの決算カレンダーの Polymarket 等価物です。

Whale アクティビティ

公開テープからの最近の取引を、USDC の最低想定元本でフィルタリング。デフォルトのカットオフは直近 1 時間で $1,000 です。価格に表れる前に集中したフローを発見し、方向性ポジションを取っていると疑われる特定アドレスを追跡するのに有用です。

外部フェアバリューに対するミスプライシング（プレビュー）

スポーツ市場については、ワークステーションは Polymarket のインプライド確率を外部スポーツブックオッズと比較するミスプライシングスクリーナーを表示します。天気市場については予報確率を引っ張ります。選挙では、競合する予測取引所のコンセンサスを重ねることもできます。当初のソースはライセンス調整中のため社内専用で出荷されます。スクリーナーアーキテクチャは UI に触れずに新しいフェアバリューアダプタをドロップインできるようにします。

ワンクリック「チケットに送信」

各スクリーナー行はそのトークンのワークステーション注文チケットへのディープリンクで、スクリーナーで見た価格が事前入力されています。「アイデアを見つけた」から「stop を配置した」までのレイテンシは分単位ではなく秒単位で測定されます。