Polymarket の予測市場をオプションのように、プロフェッショナルに取引する。

メソドロジー

ワークステーションの作り方

PolyZig は Polymarket 公式 CLOB API の上に構築された薄いレイヤーです。ワークステーションはその表層を、オプショントレーダーが期待する発注・リスク・発見ツールへと拡張し、すべて透明性の高いインフラの上に構築されています。

合成注文タイプ

Polymarket の CLOB が提供するのは market と limit のみです。PolyZig はサーバーサイドに ConditionalOrderWatcher を追加し、ライブ価格フィードを購読、トリガー時には手動チケットと同じ実行経路を経て CLOB の原注文を送信します。OCO と Bracket のレッグは同一トランザクションで作成され、相互参照する linked_order_id で結ばれているため、どちらが先に約定しても兄弟注文がキャンセルされ、どの側が先にトリガーしてもアトミックです。キャンセルはトリガーした注文の user_id にスコープされ、悪意あるリンクが他アカウントの未約定注文に到達することは決してありません。

二者択一アウトカムのグリークス

• Delta ≈ 現在の YES 価格。二者択一の結果では、価格そのものが市場の暗黙的確率であり、フェアバリューが 1 単位動いたときのポジション感応度に等しくなります。
• Theta = サイズ × p × (1 − p) × 24 / hours_to_resolution、$/day で表示。pinch ファクター p × (1 − p) は p = 0.5 で最大となります。
• Vega-analog = 1 分中値の直近 7 日間の実現ボラティリティ × ポジションのノーショナル。

IV-rank メソドロジー

各市場について 1 分足 OHLC を永続化し、252 営業日相当のローリングウィンドウで実現ボラを算出します。IV-rank は現在の実現ボラがそのウィンドウ内で占めるパーセンタイルです(0 = 年間で最も静か、100 = 年間で最も荒い)。

マルチアウトカム裁定

マルチアウトカム市場では、各アウトカムの YES 価格の合計は手数料を引いた $1.00 にほぼ一致するはずです。これが乖離したとき、その差は box spread を構成します — どのアウトカムが当選してもパー(額面)で決済される、利益が確定したトレードです。スキャナーは手数料控除後のエッジで機会をランキングします。

公式 SDK の上に構築

注文の組成、署名、送信はすべて公式 polymarket_client_sdk_v2 を経由し、帰属付与のために V2 builder code が付加されます。プライベートな中間層も独自シリアライズもありません。SDK が読めれば、私たちの発注経路はそのまま監査できます。