HFT Elite

발견과 스크리너

영속화된 시장 데이터에 기반해 구축된 디스커버리 스크리너: 252일 IV rank, theta-harvest 프리미엄 매도 후보, 외부 공정가치 대비 미스프라이싱, 익스포저별 catalyst 캘린더, whale 활동 테이프.

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발견이 실행보다 중요한 이유

대부분의 액티브 Polymarket 트레이더는 잘못된 주문 유형을 선택해서가 아니라 잘못된 시장을 선택해서 PnL을 잃습니다. 네이티브 인터페이스는 4,000개 이상의 시장과 귀하 사이에 단일 카테고리 드롭다운만 둡니다 — 실현 변동성 순위도, 최근 체결의 집중도도, 멀티아웃컴 시장 전반의 뷰도 없습니다. Workstation의 스크리너 스위트는 가격 차트를 구동하는 동일한 시계열 인프라스트럭처 위에 구축되므로, 차트가 보여주는 동일 데이터로 발견할 수 있습니다.

IV rank

각 시장에 대해 1분 OHLC 봉을 영속화하고 252거래일-등가 윈도우에서 트레일링 실현 변동성을 계산합니다. IV rank는 그 윈도우 내 현재 실현 vol의 백분위입니다. 95번째 백분위에 있는 시장은 연중 어느 때보다 더 격렬하게 움직이고 있으며 — 이것이 방향성 베팅과 OCO bracket이 가장 잘 보상받는 곳입니다. 5번째 백분위의 시장은 핀에 박혀 있고 — 이것이 프리미엄을 매도하는 곳입니다.

Phase 1 동안 스크리너는 미리 보기 모드(인트라데이 시간 봉에서의 오늘의 최대 변동자)로 실행되며, 집계기가 전체 252일 백분위를 위한 충분한 히스토리를 모을 때까지 계속됩니다. 히스토리가 갖춰지면, URL이나 레이아웃 변경 없이 컬럼이 진정한 IV-rank로 전환됩니다.

Theta harvest

바이너리 결과가 $0.95+ 가격에 두꺼운 깊이로 거래되고 결착까지 며칠이 남았을 때, 시장 가격과 최종 $1.00 페이아웃 간의 스프레드는 본질적으로 귀하에게 유리하게 감쇠하는 프리미엄입니다. theta-harvest 스크리너는 모든 집계된 시장에서 최근 30분의 close ≥ 0.95를 필터링해, 프리미엄 매도자가 먼저 스캔할 후보를 반환합니다. Risk dashboard의 포트폴리오 Theta 게이지와 자연스럽게 짝을 이룹니다.

Spread 스크리너

최근 스냅샷된 토큰들 사이의 현재 가장 좁은 bid-ask. 테이커 대 메이커 진입을 선택하고, 이전에 유동성이 부족했던 시장이 사이징할 만큼 좁혀졌는지 알아채는 데 유용합니다. 뷰어가 시장을 열 때마다 워크스테이션이 채우는 order_book_snapshots 테이블을 사용합니다.

Catalyst 캘린더

알려진 resolution_date를 가진 모든 포지션 — Gamma API 강화 패스에서 채워짐 — 이 여기 표시되며, 가장 빨리 결착되는 순으로 정렬됩니다. 익스포저 크기로 색칠되어, 어느 촉매가 가장 큰 장부를 곧 결제할지 즉시 확인할 수 있습니다. 옵션 트레이더의 어닝스 캘린더의 Polymarket 등가물입니다.

Whale 활동

공개 테이프에서의 최근 거래를 USDC 최소 명목금액으로 필터링. 기본 컷오프는 지난 한 시간 동안 $1,000입니다. 가격에 나타나기 전에 집중된 흐름을 발견하고, 방향성 포지션을 운용한다고 의심되는 특정 주소를 추적하는 데 유용합니다.

외부 공정가치 대비 미스프라이싱(미리보기)

스포츠 시장의 경우, 워크스테이션은 Polymarket 인플라이드 확률을 외부 스포츠북 배당과 비교하는 미스프라이싱 스크리너를 표시합니다. 날씨 시장은 예보 확률을 가져옵니다. 선거 시장은 경쟁 예측 거래소 컨센서스를 겹쳐 보여줄 수 있습니다. 초기 소스는 라이선싱이 정리되는 동안 내부 전용으로 출시됩니다. 스크리너 아키텍처는 UI를 건드리지 않고 새로운 공정가치 어댑터를 드롭인할 수 있게 합니다.

원클릭 "티켓으로 보내기"

모든 스크리너 행은 해당 토큰의 워크스테이션 주문 티켓에 딥링크되며, 스크리너에서 본 가격이 미리 채워져 있습니다. "아이디어가 보임"부터 "stop을 걸어 둠"까지의 지연은 분이 아니라 초 단위로 측정됩니다.

Screener catalogue

What each screener measures

Screener	Inputs	Ranks by	Use case
IV rank	252-day realized vol of 1m mid-price	Percentile within trailing window	Pick directional / OCO candidates in vol regimes
Theta harvest	Latest 1m close, depth threshold	Close ≥ 0.95 with thick depth	Sell premium against the residual gap to $1.00
Tight spreads	Latest order_book_snapshot per token	(best_ask − best_bid) ASC	Identify markets you can size into without slippage
Catalyst calendar	Position resolution_date (Gamma)	Days until resolution × notional exposure	Know what is about to settle in your book
Whale activity	last_trades, configurable USDC threshold	Most-recent trades above threshold	Spot concentrated flow before it shows in price
Mispricing (preview)	Polymarket price vs external fair value	\|p − fair\| × notional	Cross-check sports / weather / election odds

Sample output

Theta-harvest screener — annotated row

Real shape of a screener row, with what each column means and why it matters for premium selling. Numbers are illustrative.

token_id        ¦ close   vol(USDC) seen
————————————————————————————————————————————————
0x4f…          ¦ 0.9612  $48,310   8s ago   ← high p, thick depth, fresh
                                              → theta-harvest candidate
                                                sell @ 0.96 → eat 4¢ to par

References

Cboe Volatility Index (VIX) methodology — the canonical IV-percentile framework that IV-rank applies per-market.
Sinclair, E. Volatility Trading, 2nd ed. — practitioner treatment of realized-vol percentile and premium-selling regimes.
Manaster, S. & Mann, S. C. Life in the Pits: Competitive Market Making and Inventory Control — origin of the spread-tightness signal.

자주 묻는 질문

Polymarket 시장의 IV rank는 무엇입니까?

252거래일-등가 윈도우 내 현재 실현 변동성의 백분위 순위. Workstation은 영속화된 1분 미드프라이스 봉으로부터 실현 vol을 계산합니다. IV rank는 시장이 평소보다 더 많이 또는 적게 움직이는지 알려줍니다. 높은 IV rank = 방향성 / OCO 베팅. 낮은 IV rank = 프리미엄 매도 영역.

theta-harvest 스크리너는 어떻게 작동합니까?

봉 집계기가 추적하는 모든 시장에서, 자명하지 않은 거래량을 동반한 최근 close가 $0.95 이상인 것을 필터링합니다. 이 시장들은 통제된 위험 안에서 $1.00에 대한 잔여 갭에 대해 프리미엄을 매도할 수 있는 영역에 있습니다. Risk dashboard의 포트폴리오 Theta 게이지와 짝을 이룹니다.

whale 거래는 무엇으로 분류됩니까?

기본 컷오프는 지난 한 시간 동안 단일 테이프 체결의 $1,000 명목금액입니다. 임계값은 API에서 설정 가능합니다. 스크리너는 뷰어가 시장을 열 때마다 워크스테이션이 채우는 last_trades 테이블에서 가져옵니다.

catalyst 캘린더의 결착 일자는 어떻게 얻습니까?

각 포지션의 resolution_date는 Gamma API에서 강화됩니다. 동일한 강화 패스가 category와 event_id도 채우며, 이는 Risk dashboard의 집중도 히트맵에서 사용됩니다. 과거 포지션의 백필은 fill_tracker가 행에 처음 닿을 때 실행됩니다.

미스프라이싱 스크리너에 어떤 외부 소스가 공급됩니까?

스포츠는 스포츠북 배당 어댑터, 날씨는 예보 확률 어댑터, 선거는 경쟁 예측 거래소 컨센서스. 모든 어댑터는 라이선싱이 최종 확정될 때까지 처음에는 내부 전용으로 출시됩니다. 아키텍처는 UI 변경 없이 새로운 소스를 드롭인할 수 있게 합니다.

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Pro Workstation 인터페이스 — 그리고 본 페이지에 설명된 모든 기능 — 는 HFT Elite 등급($149/월, 거래당 0.10% 수수료)으로 제공됩니다.

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