Polymarket 예측 시장을 옵션처럼, 전문가답게 거래하세요.

방법론

워크스테이션은 어떻게 만들어졌는가

PolyZig는 Polymarket 공식 CLOB API 위에 얹은 얇은 레이어입니다. 워크스테이션은 그 표면에 옵션 트레이더가 기대하는 주문·리스크·발견 도구를 더하며, 모두 투명한 인프라 위에 구축되어 있습니다.

합성 주문 유형

Polymarket의 CLOB는 market과 limit만 노출합니다. PolyZig는 서버 측 ConditionalOrderWatcher를 추가하여 라이브 가격 피드를 구독하고, 트리거 시 수동 티켓과 동일한 실행 경로를 통해 기초 CLOB 주문을 제출합니다. OCO와 Bracket 레그는 동일 트랜잭션에서 생성되며 상호 참조하는 linked_order_id로 연결되므로, 어느 레그가 먼저 체결되든 형제 주문이 취소됩니다 — 어느 쪽이 먼저 트리거되더라도 원자적입니다. 취소는 트리거된 주문의 user_id로 범위가 한정되므로, 악의적인 링크가 다른 계정의 미체결 주문에 도달하는 일은 결코 없습니다.

이항 결과의 그릭스

• Delta ≈ 현재 YES 가격. 이항 결과에서 가격은 시장이 함의하는 확률이며, 이는 곧 공정가치가 1단위 움직였을 때 포지션의 민감도와 같습니다.
• Theta = size × p × (1 − p) × 24 / hours_to_resolution, $/day로 표시. pinch 인자 p × (1 − p)는 p = 0.5에서 최댓값을 가집니다.
• Vega-analog = 1분 중간가의 직전 7일 실현 변동성 × 포지션 노셔널.

IV-rank 방법론

각 시장에 대해 1분 OHLC 봉을 영속화하고, 252 거래일 등가 윈도우에서 실현 변동성을 산출합니다. IV-rank는 그 윈도우 내 현재 실현 변동성의 백분위입니다(0 = 연중 가장 잠잠, 100 = 연중 가장 격렬).

다중 결과 차익 거래

다중 결과 시장에서는 모든 결과의 YES 가격 합계가 수수료를 차감한 $1.00 부근이어야 합니다. 합계가 그에서 벗어나면 그 차이가 곧 box spread를 형성합니다 — 어떤 결과가 승리하든 par(액면가)로 결제되는, 이익이 정해진 거래입니다. 스캐너는 수수료 차감 후의 엣지 기준으로 기회를 정렬합니다.

공식 SDK 위에 구축

주문의 구성, 서명, 제출은 모두 공식 polymarket_client_sdk_v2를 통해 수행되며, 귀속을 위해 V2 builder code가 함께 첨부됩니다. 사적인 중간 단계도, 자체 직렬화도 없습니다. SDK를 읽을 수 있다면 우리의 거래 경로 그대로를 감사할 수 있습니다.