HFT Elite
Penemuan & penapis
Penapis penemuan dibina di atas data pasaran berterusan: IV rank 252 hari, calon penjualan premium theta-harvest, salah harga berbanding nilai saksama luaran, kalendar catalyst mengikut pendedahan, dan tape aktiviti whale.
Mengapa penemuan lebih penting daripada pelaksanaan
Kebanyakan pedagang Polymarket aktif kehilangan lebih banyak PnL kerana memilih pasaran salah berbanding memilih jenis pesanan salah. Antara muka asli meletakkan satu dropdown kategori antara anda dan 4,000+ pasaran β tiada pemeringkatan realized volatility, tiada penumpuan cetakan terbaru, tiada paparan merentas pasaran multi-outcome. Suite penapis Workstation dibina di atas infrastruktur siri masa yang sama yang menggerakkan carta harga, jadi anda menemui dengan data yang sama dipaparkan oleh carta.
IV rank
Untuk setiap pasaran kami menyimpan bar OHLC 1-minit dan mengira realized volatility berturutan pada tetingkap setara 252 hari dagangan. IV rank ialah persentil realized vol semasa dalam tetingkap tersebut. Pasaran pada persentil ke-95 melonjak lebih banyak daripada sepanjang tahun β di situlah pertaruhan berarah dan bracket OCO membayar paling banyak. Pasaran pada persentil ke-5 ditahan β di situlah anda menjual premium.
Sepanjang Phase 1, penapis berjalan dalam mod previu (penggerak terbesar hari ini daripada bar setiap jam intraday) sehingga pengagregat menyimpan riwayat yang mencukupi untuk persentil 252 hari penuh. Sebaik sahaja riwayat tersedia, lajur beralih kepada IV-rank sebenar tanpa perubahan URL atau susun atur.
Theta harvest
Apabila outcome binary didagangkan pada $0.95+ dengan kedalaman tebal dan beberapa hari sehingga resolusi, spread antara harga pasaran dan ganjaran akhir $1.00 pada dasarnya ialah premium yang reput memihak kepada anda. Penapis theta-harvest menapis setiap pasaran teragregat untuk close β₯ 0.95 dalam 30 minit terakhir, memulangkan calon yang akan diimbas dahulu oleh penjual premium. Berpasangan secara semula jadi dengan tolok Theta portfolio pada papan pemuka Risk.
Penapis spread
Spread bid-ask paling rapat semasa pada token yang baru di-snapshot. Berguna untuk memilih kemasukan taker vs maker dan untuk menyedari apabila pasaran yang dahulunya tidak cair telah cukup ketat untuk dimasuki dengan saiz. Menggunakan jadual order_book_snapshots yang diisi workstation setiap kali penonton membuka pasaran.
Kalendar catalyst
Setiap kedudukan dengan resolution_date yang diketahui β diisi daripada pas pengayaan Gamma API β muncul di sini, disusun mengikut resolusi-seterusnya. Diwarnakan mengikut saiz pendedahan, jadi anda nampak dengan segera catalyst mana akan menyelesaikan paling banyak buku. Setara Polymarket dengan kalendar earnings pedagang options.
Aktiviti whale
Dagangan terbaru daripada tape awam, ditapis mengikut notional minimum dalam USDC. Cutoff lalai ialah $1,000 dalam jam terakhir. Berguna untuk mengesan aliran tertumpu sebelum ia muncul pada harga, dan untuk menjejaki alamat tertentu yang anda syak menjalankan kedudukan berarah.
Salah harga berbanding nilai saksama luaran (previu)
Untuk pasaran sukan, workstation memunculkan penapis salah harga yang membandingkan kebarangkalian tersirat Polymarket dengan odds sportsbook luaran. Untuk pasaran cuaca, ia menarik kebarangkalian ramalan. Untuk pilihan raya, ia boleh melapisi konsensus bursa ramalan saingan. Sumber awal dilancarkan hanya secara dalaman semasa lesen disusun; senibina penapis membenarkan adapter nilai-saksama baharu dimasukkan tanpa menyentuh UI.
"Hantar ke tiket" satu klik
Setiap baris penapis deep-link ke tiket pesanan workstation untuk token tersebut, dengan harga yang anda lihat dalam penapis sudah diisi. Latensi daripada "saya nampak idea" ke "saya sudah letak stop" diukur dalam saat, bukan minit.
Screener catalogue
What each screener measures
| Screener | Inputs | Ranks by | Use case |
|---|---|---|---|
| IV rank | 252-day realized vol of 1m mid-price | Percentile within trailing window | Pick directional or OCO candidates in distinct vol regimes |
| Theta harvest | Latest 1m close and depth threshold | Close β₯ 0.95 with thick depth | Sell premium against the residual gap to $1.00 |
| Tight spreads | Latest order-book snapshot per token | (best ask β best bid) ascending | Find markets that can absorb size with little slippage |
| Catalyst calendar | Position resolution date from Gamma | Days until resolution Γ notional exposure | See what is about to settle in the portfolio |
| Whale activity | Recent trades and a configurable USDC threshold | Newest trades above the threshold | Spot concentrated flow before it appears in price |
| Mispricing (preview) | Polymarket price against external fair value | |p β fair| Γ notional | Cross-check sports, weather, and election odds |
Sample output
Theta-harvest screener β annotated row
This is the shape of a real screener row, annotated to show what each column means and why it matters when selling premium. Values are illustrative.
token ID Β¦ close volume (USDC) seen
ββββββββββββββββββββββββ
0x4fβ¦ Β¦ 0.9612 $48,310 8s ago β high p, thick depth, fresh
β theta-harvest candidate
sell @ 0.96 β earn 4Β’ to parFurther reading
References
- Cboe Volatility Index (VIX) methodology β the canonical IV-percentile framework applied by IV rank to each market.
- Euan Sinclair, Volatility Trading, 2nd edition β a practical treatment of realized-vol percentiles and premium-selling regimes.
- Steven Manaster and Steven C. Mann, Life in the Pits: Competitive Market Making and Inventory Control β the origin of the spread-tightness signal.
Halaman Workstation berkaitan
Jenis pesanan
Pesanan stop, OCO, bracket, trailing-stop dan bersyarat.
Greeks kedudukan
Delta, theta dan risiko portfolio bagi setiap kedudukan untuk hasil binari.
Strategi berbilang leg
Vertical, calendar, pasangan, range spread dan arbitraj box.
Pengenalan opsyen
Pelajari opsyen, volatiliti, payoff binari dan padanannya di Polymarket.
FAQ
Soalan lazim
Apakah IV rank untuk pasaran Polymarket?
Pemeringkatan persentil realized volatility semasa dalam tetingkap berturutan setara 252 hari dagangan. Workstation mengira realized vol daripada bar mid-price 1-minit yang berterusan; IV rank memberitahu anda sama ada pasaran melonjak lebih atau kurang daripada biasa. IV rank tinggi = pertaruhan berarah / OCO. IV rank rendah = wilayah penjualan premium.
Bagaimana penapis theta-harvest berfungsi?
Ia menapis setiap pasaran yang dijejaki pengagregat bar untuk close terkini pada atau di atas $0.95 dengan volum tidak remeh. Pasaran-pasaran tersebut berada di wilayah di mana anda boleh menjual premium terhadap jurang baki ke $1.00 dengan risiko terkawal. Berpasangan dengan tolok Theta portfolio pada papan pemuka Risk.
Apa yang dianggap dagangan whale?
Cutoff lalai ialah $1,000 notional dalam satu cetakan tape sepanjang jam terakhir. Ambang boleh dikonfigurasi pada API. Penapis menarik daripada jadual last_trades yang diisi workstation setiap kali penonton membuka pasaran.
Bagaimana anda mendapat tarikh resolusi untuk kalendar catalyst?
resolution_date setiap kedudukan diperkayakan daripada Gamma API. Pas pengayaan yang sama mengisi category dan event_id, digunakan oleh peta haba penumpuan papan pemuka Risk. Backfill kedudukan sejarah berjalan apabila fill_tracker mula-mula menyentuh baris itu.
Sumber luaran apa yang menyuap penapis salah harga?
Untuk sukan, adapter odds sportsbook. Untuk cuaca, adapter kebarangkalian ramalan. Untuk pilihan raya, konsensus bursa ramalan saingan. Semua adapter dilancarkan hanya secara dalaman pada awalnya semasa pelesenan diselesaikan; senibina membenarkan sumber baharu dimasukkan tanpa perubahan UI.
Dapatkan ini pada akaun anda
Permukaan Pro Workstation β dan semua yang diterangkan pada halaman ini β tersedia pada peringkat HFT Elite: $149 untuk bulan pertama anda, kemudian $249/bulan, dengan fi 0.30% setiap dagangan.
Naik taraf ke HFT Elite