HFT Elite
Descoberta e screeners
Screeners de discovery construídos sobre dados de mercado persistentes: IV rank de 252 dias, candidatos theta-harvest para venda de prêmio, mispricing frente ao valor justo externo, calendário de catalisadores por exposição e um tape de atividade de baleias.
Por que discovery importa mais do que execução
A maioria dos traders ativos do Polymarket perde mais PnL escolhendo o mercado errado do que escolhendo o tipo de ordem errado. A interface nativa coloca um único dropdown de categoria entre você e mais de 4.000 mercados — não há ranking por volatilidade realizada, sem concentração de prints recentes, sem visão pelos mercados multi-resultado. A suite de screeners da Workstation é construída sobre a mesma infraestrutura de séries temporais que alimenta o gráfico de preços, então você descobre com os mesmos dados que o gráfico mostra.
IV rank
Para cada mercado persistimos barras OHLC de 1 minuto e calculamos a volatilidade realizada em uma janela equivalente a 252 pregões. IV rank é o percentil da vol realizada atual dentro dessa janela. Um mercado no percentil 95 está se mexendo mais do que em todo o ano — é onde plays direcionais e brackets OCO pagam melhor. Um mercado no percentil 5 está travado — é onde você vende prêmio.
Durante a Fase 1 o screener roda em modo preview (os maiores movers do dia a partir de barras horárias intraday) até o agregador acumular histórico suficiente para o percentil completo de 252 dias. Quando o histórico estiver pronto, a coluna troca para IV-rank verdadeiro sem mudança de URL ou layout.
Theta harvest
Quando um resultado binário é negociado em $0,95+ com profundidade espessa e vários dias até a resolução, o spread entre o preço de mercado e o eventual pagamento de $1,00 é essencialmente prêmio que decai a seu favor. O screener theta-harvest filtra todo mercado agregado por close ≥ 0,95 nos últimos 30 minutos, devolvendo os candidatos que um vendedor de prêmio escanearia primeiro. Casa naturalmente com o medidor de Theta de carteira do dashboard de Risco.
Screener de spread
O bid-ask atual mais apertado entre tokens recentemente snapshotados. Útil para escolher entradas taker vs maker e para perceber quando um mercado antes ilíquido apertou o suficiente para você entrar com tamanho. Usa a tabela order_book_snapshots que a workstation popula sempre que um espectador abre um mercado.
Calendário de catalisadores
Toda posição com resolution_date conhecida — preenchida pelo passo de enriquecimento da API Gamma — aparece aqui, ordenada por next-to-resolve. Colorida por tamanho de exposição, então você vê de cara quais catalisadores estão prestes a liquidar mais carteira. O equivalente Polymarket do calendário de earnings de um trader de opções.
Atividade de baleias
Operações recentes do tape público, filtradas por notional mínimo em USDC. O corte padrão é $1.000 na última hora. Útil para identificar fluxo concentrado antes que ele apareça no preço, e para acompanhar endereços específicos que você suspeita estarem rodando posições direcionais.
Mispricing frente ao valor justo externo (preview)
Para mercados esportivos, a workstation mostra um screener de mispricing que compara a probabilidade implícita do Polymarket com cotações externas de sportsbook. Para mercados de clima, puxa probabilidades de previsão. Para eleições, pode sobrepor consenso de exchanges de previsão concorrentes. As fontes iniciais são entregues apenas internamente enquanto o licenciamento é resolvido; a arquitetura do screener permite que novos adapters de valor justo entrem sem mexer na UI.
«Enviar para o ticket» com um clique
Toda linha de screener faz deep link para o ticket de ordem da workstation desse token, com o preço que você viu no screener pré-preenchido. A latência de «vejo uma ideia» a «tenho um stop colocado» se mede em segundos, não minutos.
Screener catalogue
What each screener measures
| Screener | Inputs | Ranks by | Use case |
|---|---|---|---|
| IV rank | 252-day realized vol of 1m mid-price | Percentile within trailing window | Pick directional / OCO candidates in vol regimes |
| Theta harvest | Latest 1m close, depth threshold | Close ≥ 0.95 with thick depth | Sell premium against the residual gap to $1.00 |
| Tight spreads | Latest order_book_snapshot per token | (best_ask − best_bid) ASC | Identify markets you can size into without slippage |
| Catalyst calendar | Position resolution_date (Gamma) | Days until resolution × notional exposure | Know what is about to settle in your book |
| Whale activity | last_trades, configurable USDC threshold | Most-recent trades above threshold | Spot concentrated flow before it shows in price |
| Mispricing (preview) | Polymarket price vs external fair value | |p − fair| × notional | Cross-check sports / weather / election odds |
Sample output
Theta-harvest screener — annotated row
Real shape of a screener row, with what each column means and why it matters for premium selling. Numbers are illustrative.
token_id ¦ close vol(USDC) seen
————————————————————————————————————————————————
0x4f… ¦ 0.9612 $48,310 8s ago ← high p, thick depth, fresh
→ theta-harvest candidate
sell @ 0.96 → eat 4¢ to parFurther reading
References
- Cboe Volatility Index (VIX) methodology — the canonical IV-percentile framework that IV-rank applies per-market.
- Sinclair, E. Volatility Trading, 2nd ed. — practitioner treatment of realized-vol percentile and premium-selling regimes.
- Manaster, S. & Mann, S. C. Life in the Pits: Competitive Market Making and Inventory Control — origin of the spread-tightness signal.
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FAQ
Perguntas frequentes
O que é IV rank para um mercado do Polymarket?
O ranking percentil da volatilidade realizada atual dentro de uma janela equivalente a 252 pregões. A Workstation calcula a vol realizada a partir de barras persistentes de preço médio em 1 minuto; IV rank diz se um mercado está se mexendo mais ou menos do que o normal. IV rank alto = plays direcionais / OCO. IV rank baixo = território de venda de prêmio.
Como o screener theta-harvest funciona?
Ele filtra todo mercado que o agregador de barras está rastreando por um close recente igual ou superior a $0,95 com volume não trivial. Esses mercados estão no território onde você pode vender prêmio contra o gap residual até $1,00 com risco controlado. Casa com o medidor de Theta de carteira do dashboard de Risco.
O que conta como operação de baleia?
O corte padrão é $1.000 de notional em um único print do tape na última hora. O limite é configurável via API. O screener puxa da tabela last_trades que a workstation popula sempre que um espectador abre um mercado.
Como vocês obtêm a data de resolução para o calendário de catalisadores?
O resolution_date de cada posição é enriquecido pela API Gamma. O mesmo passo de enriquecimento popula category e event_id, usados pelo mapa de calor de concentração do dashboard de Risco. O backfill de posições históricas roda quando fill_tracker toca a linha pela primeira vez.
Quais fontes externas alimentam o screener de mispricing?
Para esporte, um adapter de cotações de sportsbook. Para clima, um adapter de probabilidades de previsão. Para eleições, consenso de exchanges de previsão concorrentes. Todos os adapters são entregues apenas internamente no início enquanto o licenciamento é finalizado; a arquitetura permite que novas fontes entrem sem mudanças de UI.
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