Descoberta e screeners

Por que discovery importa mais do que execução

A maioria dos traders ativos do Polymarket perde mais PnL escolhendo o mercado errado do que escolhendo o tipo de ordem errado. A interface nativa coloca um único dropdown de categoria entre você e mais de 4.000 mercados — não há ranking por volatilidade realizada, sem concentração de prints recentes, sem visão pelos mercados multi-resultado. A suite de screeners da Workstation é construída sobre a mesma infraestrutura de séries temporais que alimenta o gráfico de preços, então você descobre com os mesmos dados que o gráfico mostra.

IV rank

Para cada mercado persistimos barras OHLC de 1 minuto e calculamos a volatilidade realizada em uma janela equivalente a 252 pregões. IV rank é o percentil da vol realizada atual dentro dessa janela. Um mercado no percentil 95 está se mexendo mais do que em todo o ano — é onde plays direcionais e brackets OCO pagam melhor. Um mercado no percentil 5 está travado — é onde você vende prêmio.

Durante a Fase 1 o screener roda em modo preview (os maiores movers do dia a partir de barras horárias intraday) até o agregador acumular histórico suficiente para o percentil completo de 252 dias. Quando o histórico estiver pronto, a coluna troca para IV-rank verdadeiro sem mudança de URL ou layout.

Theta harvest

Quando um resultado binário é negociado em $0,95+ com profundidade espessa e vários dias até a resolução, o spread entre o preço de mercado e o eventual pagamento de $1,00 é essencialmente prêmio que decai a seu favor. O screener theta-harvest filtra todo mercado agregado por close ≥ 0,95 nos últimos 30 minutos, devolvendo os candidatos que um vendedor de prêmio escanearia primeiro. Casa naturalmente com o medidor de Theta de carteira do dashboard de Risco.

Screener de spread

O bid-ask atual mais apertado entre tokens recentemente snapshotados. Útil para escolher entradas taker vs maker e para perceber quando um mercado antes ilíquido apertou o suficiente para você entrar com tamanho. Usa a tabela order_book_snapshots que a workstation popula sempre que um espectador abre um mercado.

Calendário de catalisadores

Toda posição com resolution_date conhecida — preenchida pelo passo de enriquecimento da API Gamma — aparece aqui, ordenada por next-to-resolve. Colorida por tamanho de exposição, então você vê de cara quais catalisadores estão prestes a liquidar mais carteira. O equivalente Polymarket do calendário de earnings de um trader de opções.

Atividade de baleias

Operações recentes do tape público, filtradas por notional mínimo em USDC. O corte padrão é $1.000 na última hora. Útil para identificar fluxo concentrado antes que ele apareça no preço, e para acompanhar endereços específicos que você suspeita estarem rodando posições direcionais.

Mispricing frente ao valor justo externo (preview)

Para mercados esportivos, a workstation mostra um screener de mispricing que compara a probabilidade implícita do Polymarket com cotações externas de sportsbook. Para mercados de clima, puxa probabilidades de previsão. Para eleições, pode sobrepor consenso de exchanges de previsão concorrentes. As fontes iniciais são entregues apenas internamente enquanto o licenciamento é resolvido; a arquitetura do screener permite que novos adapters de valor justo entrem sem mexer na UI.

«Enviar para o ticket» com um clique

Toda linha de screener faz deep link para o ticket de ordem da workstation desse token, com o preço que você viu no screener pré-preenchido. A latência de «vejo uma ideia» a «tenho um stop colocado» se mede em segundos, não minutos.