HFT Elite · Pro Workstation
Opere os mercados de previsão da Polymarket como opções. Profissionalmente.
Os mercados binários SIM/NÃO da Polymarket são opções digitais — o preço 0–1 é o delta, o tempo até a resolução é o vencimento e a largura do spread é a volatilidade implícita. O Pro Workstation da PolyZig oferece as ferramentas para operá-los como tal: ordens Bracket, Greeks por posição, screeners de IV-rank, tickets multi-perna e uma camada completa de dados de mercado.
Disponível exclusivamente para assinantes HFT Elite ($149/mês, taxa de 0,10% por operação).
Comparativo de superfícies
Polymarket nativo vs Pro Workstation da PolyZig
O mesmo CLOB on-chain. Superfície de trabalho diferente.
| Recurso | polymarket.com | PolyZig HFT Elite |
|---|---|---|
| Ordens Market e Limit | ||
| Stop / Stop-limit / Trailing stop | ||
| OCO e Bracket (atômicas, recíprocas) | ||
| Gatilhos condicionais entre mercados | Em breve | |
| Flags TIF (GTC / GTD / IOC / FOK) | Parcial | Em breve |
| Δ / Θ / vega-analog por posição | ||
| Agregados de carteira e concentração | ||
| Barras 1m / 5m / 15m / 1h / 1d persistidas | ||
| Screeners de IV-rank de 252 dias e theta-harvest | ||
| Scanner de arbitragem multi-resultado | ||
| Tickets multi-perna atômicos (verticals, calendars, pairs, box) | ||
| Cenários what-if (preço hipotético por token) | ||
| Stress test event-pin (PnL de resolução ao longo de um evento) | Em breve | |
| Alertas do workstation (preço / volume / spread / catalisador) |
Fluxo de trabalho
Como os traders usam o workstation
Uma sessão típica passa por três superfícies em menos de um minuto.
1. Descobrir
Abra os Screeners. O IV-rank revela mercados voláteis, o theta-harvest encontra plays com prêmio de 0,95+ e o calendário de catalisadores mostra o que está prestes a se resolver. Um clique envia a ideia para o workstation.
2. Executar
Escolha uma aba no ticket de ordem — Market, Limit, Stop, Bracket, OCO. Defina a perda máxima para dimensionar automaticamente. Clique em um preço no book de profundidade para preencher. O Submit assina no lado do cliente via SDK oficial da Polymarket.
3. Gerenciar
Acompanhe a posição surgindo no painel de Risco com Δ e Θ ao vivo, no calendário de catalisadores e em um stress test de toda a carteira. Converta para um spread, faça roll forward ou faça hedge de uma perna correlacionada a partir de um único ticket.
Análises aprofundadas
Explore cada recurso
Cada superfície tem sua própria página de metodologia. As quatro abaixo são os pontos de entrada que os mecanismos de busca devem indexar para traders procurando por funcionalidades específicas.
Tipos de ordem
Market, Limit, Stop, Stop-Limit, Trailing Stop, OCO, Bracket, Conditional Cross-Market, TWAP, Iceberg — todo tipo de ordem que um trader de mesa espera, com flags TIF completas (GTC, GTD, IOC, FOK).
Greeks por posição
Delta (preço), theta (decaimento temporal até a resolução) e um vega-analog (sensibilidade à volatilidade realizada) por posição. Agregados de carteira com avisos de concentração por evento e categoria.
Descoberta e screeners
Screener de IV-rank sobre 252 dias de volatilidade realizada. Screener de theta-harvest para plays com prêmio ITM. Screener de mispricing contra fontes externas de fair value. Calendário de catalisadores por exposição. Feed de atividade de baleias.
Estratégias multi-perna
Verticals, calendars, pair trades e arbitragem box-spread em mercados multi-resultado. Um único ticket, envio atômico, perfil de risco definido.
Novo em opções? Comece pelo guia introdutórioAbrir o glossário do workstation
Metodologia
Como o workstation é construído
A PolyZig é uma camada fina sobre a API CLOB oficial da Polymarket. O workstation estende essa superfície com as ferramentas de ordem, risco e descoberta que um trader de opções espera, tudo construído sobre infraestrutura transparente.
Tipos de ordem sintéticos
O CLOB da Polymarket expõe apenas market e limit. A PolyZig adiciona um ConditionalOrderWatcher do lado do servidor que assina o feed de preços ao vivo e, ao ser acionado, envia a ordem subjacente ao CLOB pelo mesmo caminho de execução de um ticket manual. As pernas OCO e bracket são criadas em uma única transação com linked_order_id recíprocos, então qualquer perna que disparar primeiro cancela a irmã — atômico, independentemente de qual lado for acionado. O cancelamento é restrito ao user_id da ordem que disparou, então um link malicioso nunca pode alcançar as ordens pendentes de outra conta.
Greeks para resultados binários
- Delta ≈ preço atual do SIM. Para um resultado binário, o preço é a probabilidade implícita do mercado, o que equivale à sensibilidade da posição a um movimento unitário no fair value.
- Theta = tamanho × p × (1 − p) × 24 / horas_até_resolução, expresso em $/day. O fator de pinch p × (1 − p) tem pico em p = 0.5.
- Vega-analog = volatilidade realizada dos últimos 7 dias do mid-price de 1 minuto × notional da posição.
Metodologia do IV-rank
Para cada mercado, persistimos barras OHLC de 1 minuto e calculamos a volatilidade realizada em uma janela equivalente a 252 dias úteis. O IV-rank é o percentil da volatilidade realizada atual dentro dessa janela (0 = o mercado mais calmo do ano, 100 = o mais barulhento).
Arbitragem multi-resultado
Em mercados multi-resultado, os preços SIM de cada resultado deveriam somar aproximadamente $1.00 menos as taxas. Quando não somam, a divergência é um box spread — uma operação de lucro definido que se resolve ao par independentemente de qual resultado vencer. O scanner classifica as oportunidades pelo edge após taxas.
Construído sobre o SDK oficial
A construção, assinatura e envio de ordens passam pelo polymarket_client_sdk_v2 oficial com o builder code V2 anexado para atribuição. Sem intermediários privados, sem serialização customizada. Se você consegue ler o SDK, você consegue auditar nosso caminho de execução.
Infraestrutura
Infraestrutura ao vivo
Gerenciador de assinaturas
Assinaturas WebSocket com contagem de referências para o stream CLOB da Polymarket, com despejo por ociosidade e throttle de reconexão upstream para manter o feed ativo limitado.
Barras de 1 minuto
Persistidas no Postgres a cada evento, com downsampling para 5m / 15m / 1h / 1d em um timer de 60s. Ticks atrasados são descartados da barra em andamento para evitar corrupção do OHLCV.
Ordens condicionais
Um watcher do lado do servidor assina o feed de preços ao vivo, promove atomicamente pendente → acionada, envia pelo mesmo OrderExecutor de um ticket manual e cancela as irmãs OCO dentro do escopo do usuário.
Preços
HFT Elite
$149/ mêsDisponível hoje
- Taxa de 0,10% por operação — o plano mais baixo
- 100 configurações de copy ativas
- Todos os métodos de detecção (mempool mais alchemy)
- Δ / Θ por posição mais painel de risco da carteira
- Barras 1m / 5m / 15m / 1h / 1d persistidas
- Screeners de IV-rank, theta-harvest, spread e baleias
- Calendário de catalisadores mais scanner de arbitragem multi-resultado
- Cenários what-if (preço hipotético por token)
- Diário de operações com PnL realizado vitalício
- Stop / Stop-limit / Trailing stop
- OCO e Bracket (vinculação atômica e recíproca)
No roadmap
- Gatilhos condicionais entre mercados
- Stress test event-pin (PnL de resolução por evento)
- Flags TIF completas (GTD / IOC / FOK)
A infraestrutura de persistência e monitoramento já está disponível hoje; o adaptador de execução para produção é a peça restante. Os assinantes HFT recebem isto no lançamento sem precisar fazer upgrade novamente.
Referências
Referências
Leituras de fundo sobre a teoria de opções que o Workstation traduz para os mercados de previsão.
- Hull, J. C. Options, Futures, and Other Derivatives. 11th ed., Pearson, 2021. Reference for delta / theta / vega definitions and the binary-option payoff structure.
- Natenberg, S. Option Volatility & Pricing. McGraw-Hill, 2015. Practitioner treatment of IV rank, theta decay, and vertical / calendar / box-spread payoffs.
- Wolfers, J. & Zitzewitz, E. Prediction Markets. Journal of Economic Perspectives 18(2), 2004. The case for treating prediction-market prices as implied probabilities.
- Polymarket CLOB documentation — wire format the workstation builds on.
- polymarket-client-sdk — the official client every workstation order signs through.
FAQ
Perguntas frequentes
O que é o Pro Workstation da PolyZig?
Uma superfície de trading profissional, baseada na web, para os mercados de previsão da Polymarket. Trata cada resultado binário SIM/NÃO como uma opção digital e expõe todas as ferramentas que um trader de opções de mesa espera: tipos de ordem avançados (stop, OCO, bracket, trailing-stop), Greeks por posição (delta, theta, vega-analog), screeners (IV rank, theta harvest, mispricing, atividade de baleias) e tickets de estratégia multi-perna (verticals, calendars, pairs, arbitragem box-spread).
Em que isto é diferente de operar diretamente em polymarket.com?
A interface nativa da Polymarket oferece apenas ordens market e limit — sem stops, sem brackets, sem OCO, sem Greeks, sem screeners, sem armazenamento histórico de barras. O Pro Workstation adiciona tudo isso em cima do mesmo CLOB on-chain, assina cada ordem no lado do cliente via polymarket_client_sdk_v2 oficial e nunca custodia seus fundos.
Por que os mercados da Polymarket são como opções?
Cada mercado binário SIM/NÃO é uma opção digital (binária). O preço 0–1 corresponde ao delta e à probabilidade implícita. O tempo até a resolução é o vencimento. A largura do spread e a volatilidade do preço se comportam como volatilidade implícita. O Workstation deixa esse mapeamento explícito e fornece as ferramentas para operá-lo da mesma forma que você operaria opções.
Para quem isto é?
Para traders por conta própria que movimentam volume profissional na Polymarket. A infraestrutura de ordens condicionais, a persistência de dados de mercado e a latência de execução que oferecemos miram esse perfil. O plano HFT Elite ($149/mês, taxa de 0,10% por operação) reflete isso.
Isto exige uma conta ou carteira separada?
Não. O Workstation usa a mesma conta de trading, a mesma carteira e os mesmos saldos que você já usa na PolyZig. Fazer upgrade do seu plano é a única mudança.
Onde a execução acontece de fato?
Cada ordem é assinada no lado do cliente e enviada diretamente ao CLOB da Polymarket pelo polymarket_client_sdk_v2 oficial. O builder code V2 é anexado para atribuição. A PolyZig é uma camada fina de execução e analítica — nunca custodiamos seus fundos.
O Pro Workstation está disponível no iOS?
Não. O Pro Workstation é apenas web. O aplicativo iOS anterior foi descontinuado em maio de 2026 para concentrar a engenharia na superfície de trading desktop, onde gráfico, order book e ticket podem dividir a tela.
i18n · Esta superfície existe em 31 locais suportados (inglês mais outros 30). O pipeline de tradução preenche o conteúdo não inglês em uma cadência rotativa; até que cada local esteja totalmente traduzido, a página recorre automaticamente ao texto em inglês. Cabeçalhos, slogans, perguntas e respostas do FAQ e textos de preços são localizados primeiro; termos técnicos (Δ, Θ, IV-rank, OCO, box arbitrage) permanecem em inglês globalmente porque o jargão de opções é um vocabulário compartilhado entre exchanges.