HFT Elite
Keşif ve tarayıcılar
Kalıcı piyasa verisi üzerine kurulu keşif tarayıcıları: 252 günlük IV rank, premium satışı için theta-harvest adayları, harici fair value'a göre mispricing, maruziyete göre katalist takvimi ve bir whale-aktivite şeridi.
Keşif neden uygulamaktan daha önemlidir
Aktif Polymarket trader'larının çoğu, yanlış emir tipi seçmekten çok yanlış piyasa seçerek PnL kaybeder. Yerel arayüz, sizinle 4.000+ piyasa arasına tek bir kategori dropdown'u koyar — realize edilmiş volatilite sıralaması yok, son print'lerin konsantrasyonu yok, çok sonuçlu piyasalarda bütünsel bir görünüm yok. Workstation'ın tarayıcı paketi, fiyat grafiğini besleyen aynı zaman serisi altyapısı üzerine kuruludur, böylece grafiğin gösterdiği aynı verilerle keşif yaparsınız.
IV rank
Her piyasa için 1 dakikalık OHLC çubukları saklarız ve 252 işlem günü eşdeğeri pencerede izleyen realize edilmiş volatilite hesaplarız. IV rank, mevcut realize edilmiş vol'un bu pencerede yüzdelik dilimidir. 95. yüzdelikteki bir piyasa, tüm yıl boyunca olduğundan daha çok zıplıyor — yönlü oyunların ve OCO Bracket'lerin en iyi getiriyi sağladığı yerdir. 5. yüzdelikteki piyasa sabitlenmiştir — premium sattığınız yerdir.
Faz 1 boyunca, agregator 252 günlük yüzdelik için yeterli geçmişi biriktirinceye kadar tarayıcı preview modunda çalışır (gün içi saatlik çubuklardan günün en büyük hareket eden piyasaları). Geçmiş yerine oturduğunda, kolon herhangi bir URL veya layout değişikliği olmadan gerçek IV-rank'a geçer.
Theta harvest
Bir binary sonuç 0,95+ USD'de yoğun derinlik ve çözüme birkaç günle işlem gördüğünde, piyasa fiyatı ile nihai 1,00 USD ödeme arasındaki spread, esasen lehinize decay olan premium'dur. Theta-harvest tarayıcısı, son 30 dakikada close ≥ 0,95 olan her toplanan piyasayı filtreler ve premium satıcısının ilk tarayacağı adayları döndürür. Risk panosundaki portföy Theta göstergesiyle doğal olarak eşleşir.
Spread tarayıcısı
Yakın zamanda snapshot alınan token'larda mevcut en dar bid-ask. Taker vs maker giriş seçimi için ve daha önce likit olmayan bir piyasanın hacim alacak kadar daraldığını fark etmek için kullanışlıdır. Workstation'ın bir görüntüleyen piyasayı her açtığında doldurduğu order_book_snapshots tablosunu kullanır.
Katalist takvimi
Bilinen bir resolution_date'e sahip her pozisyon — Gamma API zenginleştirme adımından doldurulur — burada next-to-resolve'a göre sıralı olarak görünür. Maruziyet boyutuna göre renklendirilmiştir, böylece hangi katalistlerin defterin en büyük kısmını kapatmak üzere olduğunu hemen görürsünüz. Bir opsiyon trader'ının kazanç takviminin Polymarket karşılığı.
Whale aktivitesi
Kamuya açık şeritten son işlemler, USDC cinsinden minimum notional ile filtrelenir. Varsayılan eşik son bir saatte 1.000 USD'dir. Yoğunlaşmış flow'u fiyatta görünmeden önce yakalamak için ve yönlü pozisyon yürüttüğünden şüphelendiğiniz belirli adresleri izlemek için kullanışlıdır.
Harici fair value'ya göre mispricing (preview)
Spor piyasaları için workstation, Polymarket imple olasılığını harici sportsbook oranlarıyla karşılaştıran bir mispricing tarayıcısı sunar. Hava durumu piyasaları için tahmin olasılıklarını çeker. Seçimler için rakip prediction-exchange konsensüsünü üst üste bindirebilir. Lisanslama netleşene kadar ilk kaynaklar yalnızca dahili olarak yayınlanır; tarayıcı mimarisi yeni fair-value adapter'larının UI'ya dokunmadan eklenmesine izin verir.
Tek tıkla „ticket'a gönder”
Her tarayıcı satırı, tarayıcıda gördüğünüz fiyat önceden doldurulmuş olarak o token için workstation order ticket'ına derin bağlanır. „Bir fikir görüyorum”dan „Stop yerleştirdim”e kadar olan latans dakikalarla değil saniyelerle ölçülür.
Screener catalogue
What each screener measures
| Screener | Inputs | Ranks by | Use case |
|---|---|---|---|
| IV rank | 252-day realized vol of 1m mid-price | Percentile within trailing window | Pick directional / OCO candidates in vol regimes |
| Theta harvest | Latest 1m close, depth threshold | Close ≥ 0.95 with thick depth | Sell premium against the residual gap to $1.00 |
| Tight spreads | Latest order_book_snapshot per token | (best_ask − best_bid) ASC | Identify markets you can size into without slippage |
| Catalyst calendar | Position resolution_date (Gamma) | Days until resolution × notional exposure | Know what is about to settle in your book |
| Whale activity | last_trades, configurable USDC threshold | Most-recent trades above threshold | Spot concentrated flow before it shows in price |
| Mispricing (preview) | Polymarket price vs external fair value | |p − fair| × notional | Cross-check sports / weather / election odds |
Sample output
Theta-harvest screener — annotated row
Real shape of a screener row, with what each column means and why it matters for premium selling. Numbers are illustrative.
token_id ¦ close vol(USDC) seen
————————————————————————————————————————————————
0x4f… ¦ 0.9612 $48,310 8s ago ← high p, thick depth, fresh
→ theta-harvest candidate
sell @ 0.96 → eat 4¢ to parFurther reading
References
- Cboe Volatility Index (VIX) methodology — the canonical IV-percentile framework that IV-rank applies per-market.
- Sinclair, E. Volatility Trading, 2nd ed. — practitioner treatment of realized-vol percentile and premium-selling regimes.
- Manaster, S. & Mann, S. C. Life in the Pits: Competitive Market Making and Inventory Control — origin of the spread-tightness signal.
İlgili Workstation sayfaları
SSS
Sık sorulan sorular
Polymarket piyasası için IV rank nedir?
252 işlem günü eşdeğeri izleyen pencere içinde mevcut realize edilmiş volatilitenin yüzdelik sıralaması. Workstation, realize edilmiş vol'u kalıcı 1 dakikalık mid-price çubuklarından hesaplar; IV rank size bir piyasanın normalde olduğundan daha çok mu yoksa daha az mı zıpladığını söyler. Yüksek IV rank = yönlü / OCO oyunları. Düşük IV rank = premium satış bölgesi.
Theta-harvest tarayıcısı nasıl çalışır?
Çubuk agregator'unun izlediği her piyasayı son 0,95 USD veya üzeri close ve önemli hacim için filtreler. Bu piyasalar, kontrollü riskle 1,00 USD'ye kalan farka karşı premium satabileceğiniz bölgede yer alır. Risk panosundaki portföy Theta göstergesiyle eşleşir.
Whale işlemi olarak ne sayılır?
Varsayılan eşik, son bir saatte tek bir şerit print'inde 1.000 USD notional'dır. Eşik API üzerinde yapılandırılabilir. Tarayıcı, workstation'ın bir görüntüleyen piyasayı her açtığında doldurduğu last_trades tablosundan çeker.
Katalist takvimi için çözüm tarihini nasıl alıyorsunuz?
Her pozisyonun resolution_date'i Gamma API'den zenginleştirilir. Aynı zenginleştirme adımı, Risk panosunun konsantrasyon ısı haritasının kullandığı category ve event_id'yi de doldurur. Geçmiş pozisyonların backfill'i, fill_tracker satıra ilk dokunduğunda çalışır.
Mispricing tarayıcısını hangi harici kaynaklar besler?
Spor için bir sportsbook-oran adapter'ı. Hava durumu için bir tahmin-olasılığı adapter'ı. Seçimler için rakip prediction-exchange konsensüsü. Lisanslama tamamlanana kadar tüm adapter'lar başlangıçta yalnızca dahili olarak yayınlanır; mimari yeni kaynakların UI değişikliği olmadan eklenmesine izin verir.
Bunu hesabınızda etkinleştirin
Pro Workstation yüzeyi — ve bu sayfada anlatılan her şey — HFT Elite kademesinde sunulur (ayda 149 USD, işlem başına %0,10 ücret).
HFT Elite'e yükseltin