HFT Elite

發掘與篩選器

基於持久化市場資料建構的發現型掃描器:252 天 IV rank、theta-harvest premium 賣方候選、外部公允價值偏離、依曝險排序的 catalyst 行事曆,以及 whale 活動 tape。

為何發現比執行更重要

多數活躍 Polymarket 交易員,因選錯市場而損失的 PnL 遠多於因選錯訂單型別。原生介面在您與 4,000+ 市場之間僅放置一個類別下拉選單——沒有已實現波動度排名、沒有近期成交集中度、沒有跨多結果市場的視角。Workstation 的掃描器套件構建於驅動價格圖表的同一時間序列基礎設施之上,因此您與圖表所示資料相同地進行發現。

IV rank

我們為每個市場持久化 1 分鐘 OHLC K 線,並在 252 個交易日等價視窗上計算滾動已實現波動度。IV rank 即當前已實現波動度在該視窗內的百分位。位於第 95 百分位的市場比全年任何時候波動都更劇烈——這正是方向性押注與 OCO bracket 收益最佳之處。位於第 5 百分位的市場被釘住——這正是您賣出 premium 之處。

在 Phase 1 期間,掃描器以預覽模式執行(基於盤中小時 K 線的當日最大波動者),直至彙總器累積足夠的歷史以計算完整的 252 天百分位。一旦歷史就緒,欄位將切換為真正的 IV-rank,URL 與排版均無需變更。

Theta harvest

當二元結果以 $0.95+ 價格、深度雄厚且距結算尚有數日交易時,市場價格與最終 $1.00 收益之間的價差本質上是會向您傾斜衰減的 premium。theta-harvest 掃描器篩選所有彙總市場中近 30 分鐘內 close ≥ 0.95 的標的,回傳 premium 賣方首先掃視的候選。與 Risk dashboard 上的組合 Theta 量錶自然搭配。

Spread 掃描器

近期已快照 token 中當前最窄的 bid-ask。便於挑選 taker 與 maker 的入場點位,以及發現先前流動性不足的市場是否已收緊到可建倉的程度。使用 workstation 在每次有觀察者開啟市場時填充的 order_book_snapshots 表。

Catalyst 行事曆

每個具有已知 resolution_date 的部位——從 Gamma API 加值通道填充——均會於此顯示,依最快結算者排序。依曝險規模著色,使您立即看到哪些催化劑即將結算最大數額帳簿。Polymarket 上對應選擇權交易員財報行事曆的等價物。

Whale 活動

來自公開 tape 的近期成交,依 USDC 最低名目價值過濾。預設閾值為最近一小時內 $1,000。便於在價格之前發現集中流向,以及追蹤您懷疑正在持有方向性部位的特定地址。

相對外部公允價值的偏離(預覽)

對於體育市場,workstation 提供將 Polymarket 隱含機率與外部博彩賠率比較的偏離掃描器。對於天氣市場,它拉取預報機率。對於選舉市場,它可疊加競爭性預測交易所共識。初期資料來源因授權仍在洽談而僅限內部;掃描器架構允許新公允價值轉接器無需觸及 UI 即可接入。

一鍵「送至單據」

每個掃描器列項深度連結至該 token 的 workstation 下單單據,掃描器中所見價格已預填。從「我看到一個想法」到「我已下好 stop」的延遲以秒計,而非分鐘。

Screener catalogue

What each screener measures

ScreenerInputsRanks byUse case
IV rank252-day realized vol of 1m mid-pricePercentile within trailing windowPick directional / OCO candidates in vol regimes
Theta harvestLatest 1m close, depth thresholdClose ≥ 0.95 with thick depthSell premium against the residual gap to $1.00
Tight spreadsLatest order_book_snapshot per token(best_ask − best_bid) ASCIdentify markets you can size into without slippage
Catalyst calendarPosition resolution_date (Gamma)Days until resolution × notional exposureKnow what is about to settle in your book
Whale activitylast_trades, configurable USDC thresholdMost-recent trades above thresholdSpot concentrated flow before it shows in price
Mispricing (preview)Polymarket price vs external fair value|p − fair| × notionalCross-check sports / weather / election odds

Sample output

Theta-harvest screener — annotated row

Real shape of a screener row, with what each column means and why it matters for premium selling. Numbers are illustrative.

token_id        ¦ close   vol(USDC) seen
————————————————————————————————————————————————
0x4f…          ¦ 0.9612  $48,310   8s ago   ← high p, thick depth, fresh
                                              → theta-harvest candidate
                                                sell @ 0.96 → eat 4¢ to par

Further reading

References

  • Cboe Volatility Index (VIX) methodology — the canonical IV-percentile framework that IV-rank applies per-market.
  • Sinclair, E. Volatility Trading, 2nd ed. — practitioner treatment of realized-vol percentile and premium-selling regimes.
  • Manaster, S. & Mann, S. C. Life in the Pits: Competitive Market Making and Inventory Control — origin of the spread-tightness signal.

相關 Workstation 頁面

FAQ

常見問題

Polymarket 市場的 IV rank 是什麼?

當前已實現波動度在 252 個交易日等價視窗內的百分位。Workstation 從持久化的 1 分鐘中價 K 線計算已實現波動度;IV rank 告訴您市場是否比平常波動得更多或更少。高 IV rank = 方向性 / OCO 押注。低 IV rank = premium 賣出區域。

theta-harvest 掃描器如何運作?

它篩選 bar 彙總器追蹤的每個市場,要求最近一次 close 不低於 $0.95 且伴隨非平凡成交量。這些市場處於您可在受控風險下針對 $1.00 殘差缺口賣出 premium 的區域。與 Risk dashboard 上的組合 Theta 量錶搭配。

什麼算 whale 交易?

預設閾值為最近一小時內單筆 tape 成交名目價值 $1,000。閾值可在 API 上設定。掃描器從 workstation 在每次有觀察者開啟市場時填充的 last_trades 表拉取資料。

catalyst 行事曆的結算日期如何取得?

每個部位的 resolution_date 由 Gamma API 加值。同一加值通道也填充 category 與 event_id,被 Risk dashboard 的集中度熱圖使用。歷史部位的回填在 fill_tracker 首次觸及該列時執行。

哪些外部資料來源餵給偏離掃描器?

體育用博彩賠率轉接器;天氣用預報機率轉接器;選舉用競爭性預測交易所共識。所有轉接器在授權最終敲定前最初僅限內部;架構允許新資料來源在不變更 UI 的情況下接入。

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