HFT Elite · Глоссарий

Глоссарий Pro Workstation

Определения исследовательского уровня для каждого термина, который использует workstation. Greeks для бинарных исходов, семантика типов ордеров, входы сканеров, мультиножные структуры и микроструктура Polymarket — каждая запись связывается с соответствующей страницей методологии.

Greeks Типы ордеров Сканеры Мультиножные Микроструктура

Greeks

4 терминов

Δ (Дельта)Δ: Чувствительность позиции к единичному движению справедливой стоимости. Для бинарного YES Polymarket по цене p, Δ ≈ p. Дельта ноги NO ≈ (1 − p).
Θ (Тета)Θ: Ежедневный распад к терминальному значению (0 или 1) с приближением урегулирования. Pinch-фактор p × (1 − p) достигает пика при p = 0.5.
Vega-analogν*: Практический прокси для vega на бинарном исходе (vega Black-Scholes напрямую не применим). 7-дневная скользящая реализованная волатильность mid-price, умноженная на notional позиции.
Pinch-фактор: Член p × (1 − p) в формуле теты. Достигает максимума 0.25 (p = 0.5) и коллапсирует до ~0 вблизи 0 или 1.

Типы ордеров

8 терминов

Stop: Запускает Market-ордер, когда цена пересекает ваш триггер. Sell stops срабатывают при цене ≤ триггер; buy stops срабатывают при цене ≥ триггер.
Stop-limit: Stop-триггер, который, сработав, размещает Limit-ордер по вашей лимитной цене (контроль slippage ценой возможного неисполнения).
Trailing-stop: Stop, чей триггер переякоривается к текущему пику (sell side) или впадине (buy side); срабатывает, когда цена откатывается на trail_offset.
OCO: One-cancels-other. Две атомарно связанные ноги; исполнение любой ноги отменяет sibling. PolyZig пишет взаимный linked_order_id, так что порядок не имеет значения.
Bracket: OCO из take-profit (bracket_target) и защитного Stop (bracket_stop), оборачивающее существующую позицию.
TIF (GTC / GTD / IOC / FOK): Time-in-force. GTC остаётся открытым до отмены; GTD истекает в указанное время; IOC берёт то, что исполняется сейчас, и отменяет остаток; FOK исполняется полностью или не исполняется вовсе.
TWAP: Time-Weighted Average Price. Нарезает крупный ордер на N дочерних ордеров по окну для снижения рыночного воздействия.
Iceberg: Показывает только небольшой видимый кусок в книге и пополняет его по мере исполнения, скрывая общий размер.

Сканеры

5 терминов

IV-rank: Процентиль текущей реализованной волатильности в скользящем окне, эквивалентном 252 торговым дням. 0 = самый тихий рынок за весь год, 100 = самый шумный.
Theta-harvest: Рынки, закреплённые при p ≥ 0.95 с толстой глубиной книги — территория продажи premium. Сканер фильтрует по close на последнем 1m-баре.
Неправильное ценообразование: Цена Polymarket против внешнего адаптера справедливой стоимости (коэффициенты sportsbook, прогноз погоды, конкурирующая биржа прогнозов). Ранжируется по |p − fair| × notional.
Календарь катализаторов: Отсортированный список позиций пользователя по предстоящей resolution_date, окрашенный по риску. Эквивалент Polymarket календаря отчётов опционного трейдера.
Активность китов: Недавние принты с публичной ленты, отфильтрованные по минимальному notional в USDC (по умолчанию $1,000 за последний час).

Мультиножные

4 терминов

Vertical spread: Две одноимённые ноги по разным ценам на одном рынке. long YES по одной цене + short YES по более высокой. Заданный риск + заданное вознаграждение.
Calendar spread: Один и тот же исход, торгуемый на двух рынках, которые урегулируются в разное время. Позиционирует term-structure подразумеваемой вероятности.
Pair trade: Long на одном рынке, short на коррелированном. Хеджирует общий риск и изолирует относительную ставку.
Box spread / box arbitrage: На многоисходных рынках, когда цены YES всех исходов суммируются меньше, чем $1.00 минус комиссии, расхождение — это сделка с заданной прибылью, которая урегулируется к par независимо от победителя.

Микроструктура

5 терминов

CLOB: Central Limit Order Book. Polymarket запускает on-chain CLOB на Polygon; PolyZig подписывает каждый ордер на стороне клиента через официальный polymarket_client_sdk_v2.
Top of book: Лучший bid (наивысшая покупка) + лучший ask (наименьшая продажа) в любой момент. Workstation сохраняет 1-секундные снимки топ-10 уровней с каждой стороны.
Spread: best_ask − best_bid. Узкие spreads = ликвидный рынок; широкие spreads = дорого войти или выйти.
Time & sales (лента): Поток исполненных сделок с ценой, размером, стороной и timestamp. Workstation сохраняет каждый принт публичной ленты.
Builder code: Тег атрибуции B256, прикреплённый к каждому ордеру Polymarket V2. PolyZig настраивает один, чтобы её сборкам начислялась репутация.

Назад к обзору Workstation