Поиск идей и скринеры

Почему обнаружение важнее исполнения

Большинство активных трейдеров Polymarket теряют больше PnL на выборе неправильного рынка, чем на выборе неправильного типа ордера. Нативный интерфейс ставит между вами и 4,000+ рынками одно выпадающее меню категорий — нет ранжирования по реализованной волатильности, нет концентрации недавних принтов, нет обзора по многоисходным рынкам. Набор сканеров Workstation построен на той же инфраструктуре временных рядов, которая питает график цен, поэтому вы обнаруживаете теми же данными, которые показывает график.

IV rank

Для каждого рынка мы сохраняем 1-минутные OHLC бары и вычисляем скользящую реализованную волатильность по окну, эквивалентному 252 торговым дням. IV rank — это процентиль текущей реализованной волатильности в этом окне. Рынок в 95-м процентиле скачет больше, чем за весь год — это место, где направленные сделки и OCO Brackets платят лучше всего. Рынок в 5-м процентиле закреплён — это место, где вы продаёте premium.

На фазе 1 сканер работает в режиме предпросмотра (крупнейшие движения сегодняшнего дня по часовым внутридневным барам), пока агрегатор не накопит достаточно истории для полного 252-дневного процентиля. Как только история собрана, столбец переключается на настоящий IV-rank без изменения URL или layout.

Theta harvest

Когда бинарный исход торгуется по $0.95+ с толстой глубиной и несколькими днями до урегулирования, spread между рыночной ценой и итоговой выплатой $1.00 — это по сути premium, который распадается в вашу пользу. Сканер theta-harvest фильтрует каждый агрегированный рынок на close ≥ 0.95 за последние 30 минут, возвращая кандидатов, которых продавец premium просканировал бы первыми. Естественно сочетается с датчиком Theta портфеля на дашборде риска.

Сканер spread

Самый узкий текущий bid-ask среди недавно снятых снимков токенов. Полезно для выбора входа taker против maker и для замечания, когда ранее неликвидный рынок сжался достаточно, чтобы войти размером. Использует таблицу order_book_snapshots, которую workstation заполняет всякий раз, когда зритель открывает рынок.

Календарь катализаторов

Каждая позиция с известной resolution_date — заполненной из прохода обогащения Gamma API — появляется здесь, отсортированная по ближайшей к урегулированию. Окрашена по размеру риска, так что вы сразу видите, какие катализаторы вот-вот урегулируют наибольшую часть книги. Эквивалент Polymarket календаря отчётов опционного трейдера.

Активность китов

Недавние сделки из публичной ленты, отфильтрованные по минимальному notional в USDC. Порог по умолчанию — $1,000 за последний час. Полезно для выявления концентрированного потока до того, как он появится в цене, и для отслеживания конкретных адресов, которые, как вы подозреваете, ведут направленные позиции.

Неправильное ценообразование относительно внешней справедливой стоимости (предпросмотр)

Для спортивных рынков workstation выводит сканер неправильного ценообразования, сравнивающий подразумеваемую вероятность Polymarket с внешними коэффициентами sportsbook. Для рынков погоды он подтягивает прогнозные вероятности. Для выборов он может наслаивать консенсус конкурирующих биржах прогнозов. Первоначальные источники поставляются только внутренне, пока сортируется лицензирование; архитектура сканера позволяет подключать новые адаптеры справедливой стоимости без касания UI.

Отправка в тикет одним кликом

Каждая строка сканера глубокой ссылкой ведёт на тикет ордера workstation для этого токена, с уже заполненной ценой, которую вы видели в сканере. Задержка от «вижу идею» до «поставил stop» измеряется в секундах, а не минутах.