HFT Elite
Поиск идей и скринеры
Сканеры обнаружения, построенные на постоянных рыночных данных: 252-day IV rank, кандидаты на продажу premium на основе theta-harvest, неправильное ценообразование относительно внешней справедливой стоимости, календарь катализаторов по риску и лента активности китов.
Почему обнаружение важнее исполнения
Большинство активных трейдеров Polymarket теряют больше PnL на выборе неправильного рынка, чем на выборе неправильного типа ордера. Нативный интерфейс ставит между вами и 4,000+ рынками одно выпадающее меню категорий — нет ранжирования по реализованной волатильности, нет концентрации недавних принтов, нет обзора по многоисходным рынкам. Набор сканеров Workstation построен на той же инфраструктуре временных рядов, которая питает график цен, поэтому вы обнаруживаете теми же данными, которые показывает график.
IV rank
Для каждого рынка мы сохраняем 1-минутные OHLC бары и вычисляем скользящую реализованную волатильность по окну, эквивалентному 252 торговым дням. IV rank — это процентиль текущей реализованной волатильности в этом окне. Рынок в 95-м процентиле скачет больше, чем за весь год — это место, где направленные сделки и OCO Brackets платят лучше всего. Рынок в 5-м процентиле закреплён — это место, где вы продаёте premium.
На фазе 1 сканер работает в режиме предпросмотра (крупнейшие движения сегодняшнего дня по часовым внутридневным барам), пока агрегатор не накопит достаточно истории для полного 252-дневного процентиля. Как только история собрана, столбец переключается на настоящий IV-rank без изменения URL или layout.
Theta harvest
Когда бинарный исход торгуется по $0.95+ с толстой глубиной и несколькими днями до урегулирования, spread между рыночной ценой и итоговой выплатой $1.00 — это по сути premium, который распадается в вашу пользу. Сканер theta-harvest фильтрует каждый агрегированный рынок на close ≥ 0.95 за последние 30 минут, возвращая кандидатов, которых продавец premium просканировал бы первыми. Естественно сочетается с датчиком Theta портфеля на дашборде риска.
Сканер spread
Самый узкий текущий bid-ask среди недавно снятых снимков токенов. Полезно для выбора входа taker против maker и для замечания, когда ранее неликвидный рынок сжался достаточно, чтобы войти размером. Использует таблицу order_book_snapshots, которую workstation заполняет всякий раз, когда зритель открывает рынок.
Календарь катализаторов
Каждая позиция с известной resolution_date — заполненной из прохода обогащения Gamma API — появляется здесь, отсортированная по ближайшей к урегулированию. Окрашена по размеру риска, так что вы сразу видите, какие катализаторы вот-вот урегулируют наибольшую часть книги. Эквивалент Polymarket календаря отчётов опционного трейдера.
Активность китов
Недавние сделки из публичной ленты, отфильтрованные по минимальному notional в USDC. Порог по умолчанию — $1,000 за последний час. Полезно для выявления концентрированного потока до того, как он появится в цене, и для отслеживания конкретных адресов, которые, как вы подозреваете, ведут направленные позиции.
Неправильное ценообразование относительно внешней справедливой стоимости (предпросмотр)
Для спортивных рынков workstation выводит сканер неправильного ценообразования, сравнивающий подразумеваемую вероятность Polymarket с внешними коэффициентами sportsbook. Для рынков погоды он подтягивает прогнозные вероятности. Для выборов он может наслаивать консенсус конкурирующих биржах прогнозов. Первоначальные источники поставляются только внутренне, пока сортируется лицензирование; архитектура сканера позволяет подключать новые адаптеры справедливой стоимости без касания UI.
Отправка в тикет одним кликом
Каждая строка сканера глубокой ссылкой ведёт на тикет ордера workstation для этого токена, с уже заполненной ценой, которую вы видели в сканере. Задержка от «вижу идею» до «поставил stop» измеряется в секундах, а не минутах.
Screener catalogue
What each screener measures
| Screener | Inputs | Ranks by | Use case |
|---|---|---|---|
| IV rank | 252-day realized vol of 1m mid-price | Percentile within trailing window | Pick directional / OCO candidates in vol regimes |
| Theta harvest | Latest 1m close, depth threshold | Close ≥ 0.95 with thick depth | Sell premium against the residual gap to $1.00 |
| Tight spreads | Latest order_book_snapshot per token | (best_ask − best_bid) ASC | Identify markets you can size into without slippage |
| Catalyst calendar | Position resolution_date (Gamma) | Days until resolution × notional exposure | Know what is about to settle in your book |
| Whale activity | last_trades, configurable USDC threshold | Most-recent trades above threshold | Spot concentrated flow before it shows in price |
| Mispricing (preview) | Polymarket price vs external fair value | |p − fair| × notional | Cross-check sports / weather / election odds |
Sample output
Theta-harvest screener — annotated row
Real shape of a screener row, with what each column means and why it matters for premium selling. Numbers are illustrative.
token_id ¦ close vol(USDC) seen
————————————————————————————————————————————————
0x4f… ¦ 0.9612 $48,310 8s ago ← high p, thick depth, fresh
→ theta-harvest candidate
sell @ 0.96 → eat 4¢ to parFurther reading
References
- Cboe Volatility Index (VIX) methodology — the canonical IV-percentile framework that IV-rank applies per-market.
- Sinclair, E. Volatility Trading, 2nd ed. — practitioner treatment of realized-vol percentile and premium-selling regimes.
- Manaster, S. & Mann, S. C. Life in the Pits: Competitive Market Making and Inventory Control — origin of the spread-tightness signal.
Смежные страницы Workstation
FAQ
Частые вопросы
Что такое IV rank для рынка Polymarket?
Процентильный ранг текущей реализованной волатильности в скользящем окне, эквивалентном 252 торговым дням. Workstation вычисляет реализованную волатильность из сохранённых 1-минутных баров mid-price; IV rank говорит вам, скачет ли рынок больше или меньше обычного. Высокий IV rank = направленные / OCO сделки. Низкий IV rank = территория продажи premium.
Как работает сканер theta-harvest?
Он фильтрует каждый рынок, который отслеживает агрегатор баров, на недавний close на уровне или выше $0.95 с нетривиальным объёмом. Эти рынки находятся на территории, где вы можете продавать premium против остаточного зазора до $1.00 с контролируемым риском. Сочетается с датчиком Theta портфеля на дашборде риска.
Что считается сделкой кита?
Порог по умолчанию — $1,000 notional в одном принте ленты за последний час. Порог настраивается в API. Сканер тянет из таблицы last_trades, которую workstation заполняет всякий раз, когда зритель открывает рынок.
Как вы получаете дату урегулирования для календаря катализаторов?
resolution_date каждой позиции обогащается из Gamma API. Тот же проход обогащения заполняет category и event_id, используемые тепловой картой концентрации дашборда риска. Backfill исторических позиций запускается, когда fill_tracker впервые касается строки.
Какие внешние источники питают сканер неправильного ценообразования?
Для спорта — адаптер коэффициентов sportsbook. Для погоды — адаптер прогнозных вероятностей. Для выборов — консенсус конкурирующих бирж прогнозов. Все адаптеры изначально поставляются только внутренне, пока финализируется лицензирование; архитектура позволяет подключать новые источники без изменений UI.
Подключить это к вашему аккаунту
Поверхность Pro Workstation — и всё, что описано на этой странице, — поставляется на тарифе HFT Elite ($149/месяц, комиссия 0.10% за сделку).
Перейти на HFT Elite