Типы заявок

Почему Polymarket нужны синтетические типы ордеров

CLOB Polymarket предоставляет только два примитива: Market и Limit. Нет нативного Stop, нет Bracket, нет OCO и нет Trailing-stop. Для копи-трейдинга или любого активного управления позицией этот пробел заставляет вас либо нянчить экран, либо смириться с тем, что позиция может уехать в ноль. Pro Workstation закрывает этот пробел условными ордерами на стороне сервера, которые отправляют базовый ордер CLOB через тот же путь исполнения, что и ручной тикет, как только срабатывает триггер.

Каждый ордер workstation подписывается на стороне клиента официальным polymarket_client_sdk_v2 и отправляется с прикреплённым кодом builder V2 для атрибуции. PolyZig никогда не хранит ваши средства, никогда не держит ваш приватный ключ и никогда не переподписывает ваш ордер — наблюдатель условных ордеров — это просто автоматизированный триггер, который повторно использует вашу аутентифицированную сессию.

Stop и Stop-limit

Stop запускает Market-ордер, когда цена пересекает ваш триггер. Stop-limit запускает Limit-ордер по установленной вами цене, давая вам контроль над slippage ценой возможного неисполнения на быстрых рынках. Оба применяются в обоих направлениях: sell stop срабатывает, когда цена опускается ниже триггера; buy stop срабатывает, когда цена поднимается выше него.

side=sell, trigger_price=0.45  →  fires when price ≤ 0.45
side=buy,  trigger_price=0.55  →  fires when price ≥ 0.55

Trailing-stop

Trailing-stop переякоривает свой триггер к текущему пику (sell side) или впадине (buy side) наблюдаемой цены. Trail offset определяет, насколько цена должна откатиться от этого пика, прежде чем сработает Stop. Полезно для того, чтобы давать победителям бежать, всё ещё ограничивая совокупный drawdown — workstation отслеживает пик в памяти внутри задачи мониторинга каждого ордера.

sell trailing-stop, trail_offset=0.05
  → peak rises to 0.70, trigger sits at 0.65
  → if price drops to 0.65, stop fires

OCO и Bracket — атомарные взаимные связи

Тикет OCO — это две ноги, которые отменяют друг друга при исполнении: обычно Stop loss и take profit. Bracket — это паттерн OCO, обёрнутый вокруг существующей позиции. Workstation создаёт обе ноги в одной транзакции базы данных и пишет взаимный linked_order_id, так что какая нога ни сработает первой, отменяет sibling — нет сценария, при котором вы оказываетесь с наполовину отменённым Bracket.

Отмена ограничена пользователем: наблюдатель отменит только ту sibling, которая принадлежит тому же пользователю, что и срабатывающий ордер, даже если бы каким-то образом была внедрена вредоносная связь.

Условные кросс-рыночные триггеры

Условный ордер наблюдает за одним рынком и действует на другом. Пример: «если Trump-2024 YES опустится ниже $0.40, запусти buy на коррелированной ноге Trump-loss». Workstation сохраняет их так же, как и Stops; кросс-рыночный оценщик подключается рядом с конструктором мультиножных тикетов.

TWAP и iceberg (дорожная карта)

На тонких парах Polymarket даже несколько тысяч долларов могут сдвинуть книгу. План: TWAP режет крупный ордер на N дочерних ордеров по настраиваемому окну; iceberg показывает книге только видимый кусок и пополняет его по мере исполнения видимой части, скрывая общий размер. Оба сокращают slippage от рыночного воздействия на неликвидных рынках. Ни один не реализован в этой сборке — они принадлежат к набору стратегий исполнения фазы 4, после того как наблюдатель условных ордеров раскроет настоящего исполнителя CLOB.

Флаги Time in force

Каждый Limit-тикет сегодня отправляется как GTC (good-till-cancelled), потому что это то, что `polymarket_client_sdk_v2` предоставляет на построителе ордеров. GTD, IOC и FOK — часть набора TIF фазы 1b — как только ветка SDK upstream приземлит флаг (или workstation её внесёт), UI тикета покажет выпадающий TIF, а API ордера расширит `PlaceOrderRequest` полями `time_in_force` + `expires_at`. До этого поведение в стиле IOC можно аппроксимировать, отправив узкий Limit и отменив на следующем проходе poller.

Размер с заданным риском

Тикет ордера включает помощник «макс убыток». Введите долларовую сумму, которую вы готовы рисковать, и цены входа + Stop, и тикет автоматически вычислит размер, который ограничит ваш убыток ровно этой цифрой. Тот же примитив, который опционные трейдеры используют для определения размера verticals: позиционируйте свой downside, не свой notional.

size = max_loss / |entry_price − stop_price|