HFT Elite

Khám phá và bộ lọc

Bộ screener khám phá xây trên dữ liệu thị trường bền vững: IV rank 252 ngày, ứng viên bán premium theta-harvest, định giá sai so với fair value bên ngoài, lịch catalyst theo exposure và bảng tape hoạt động whale.

Nâng cấp lên HFT Elite Quay lại tổng quan Workstation

Vì sao khám phá quan trọng hơn thực thi

Phần lớn trader Polymarket tích cực mất nhiều PnL vì chọn sai thị trường hơn là chọn sai loại lệnh. Giao diện gốc đặt một dropdown thể loại duy nhất giữa bạn và 4.000+ thị trường — không có xếp hạng realized volatility, không có sự tập trung của các print gần đây, không có khung nhìn xuyên thị trường nhiều kết quả. Bộ screener của Workstation xây trên cùng hạ tầng chuỗi thời gian cấp nguồn cho biểu đồ giá, nên bạn khám phá bằng cùng dữ liệu mà biểu đồ hiển thị.

IV rank

Với mỗi thị trường, chúng tôi lưu thanh OHLC 1 phút và tính realized volatility trượt trên cửa sổ tương đương 252 ngày giao dịch. IV rank là phân vị của realized vol hiện tại trong cửa sổ đó. Một thị trường ở phân vị 95 đang dao động mạnh hơn cả năm — đó là nơi đặt cược định hướng và bracket OCO trả tiền tốt nhất. Một thị trường ở phân vị 5 đang bị ghim — đó là nơi bạn bán premium.

Trong Phase 1, screener chạy ở chế độ preview (các thị trường biến động mạnh nhất hôm nay từ thanh giờ trong ngày) cho đến khi aggregator tích đủ lịch sử cho phân vị 252 ngày đầy đủ. Khi lịch sử đã đủ, cột chuyển sang IV-rank thực sự mà không thay đổi URL hay bố cục.

Theta harvest

Khi một kết quả binary giao dịch ở $0,95+ với độ sâu dày và còn vài ngày tới giải quyết, chênh lệch giữa giá thị trường và phần thưởng cuối $1,00 về cơ bản là premium giảm dần có lợi cho bạn. Screener theta-harvest lọc mọi thị trường tổng hợp với close ≥ 0,95 trong 30 phút gần nhất, trả về các ứng viên mà người bán premium sẽ quét đầu tiên. Ghép tự nhiên với chỉ báo Theta của danh mục trên bảng Risk.

Spread screener

Spread bid-ask hẹp nhất hiện tại trên các token được snapshot gần đây. Hữu ích để chọn entry taker hay maker và để nhận ra khi một thị trường trước đây thanh khoản kém đã thắt đủ chặt để vào kích thước. Dùng bảng order_book_snapshots mà workstation cập nhật bất cứ khi nào có người mở thị trường.

Lịch catalyst

Mỗi vị thế có resolution_date đã biết — được làm giàu từ pass enrichment Gamma API — đều xuất hiện ở đây, sắp xếp theo gần-giải-quyết. Tô màu theo độ lớn exposure để bạn thấy ngay catalyst nào sắp đóng nhiều sổ nhất. Phiên bản Polymarket của lịch earnings của trader options.

Hoạt động whale

Các giao dịch gần đây từ tape công khai, lọc theo notional tối thiểu bằng USDC. Ngưỡng mặc định là $1.000 trong giờ gần nhất. Hữu ích để phát hiện dòng vốn tập trung trước khi nó hiện ra trên giá, và để theo dõi các địa chỉ cụ thể bạn nghi đang chạy vị thế định hướng.

Định giá sai so với fair value bên ngoài (preview)

Với thị trường thể thao, workstation hiển thị screener mispricing so sánh xác suất ngầm định Polymarket với tỉ lệ sportsbook bên ngoài. Với thị trường thời tiết, nó kéo xác suất dự báo. Với bầu cử, nó có thể chồng đồng thuận của sàn dự báo cạnh tranh. Nguồn ban đầu chỉ phát hành nội bộ trong khi sắp xếp giấy phép; kiến trúc screener cho phép adapter fair-value mới được đưa vào mà không cần đụng UI.

"Gửi sang phiếu" một cú nhấp

Mỗi dòng screener deep-link sang phiếu lệnh workstation cho token đó, với giá bạn thấy ở screener đã điền sẵn. Độ trễ từ "tôi thấy ý tưởng" đến "tôi đã đặt stop" được đo bằng giây, không phải phút.

Screener catalogue

What each screener measures

Screener	Inputs	Ranks by	Use case
IV rank	252-day realized vol of 1m mid-price	Percentile within trailing window	Pick directional / OCO candidates in vol regimes
Theta harvest	Latest 1m close, depth threshold	Close ≥ 0.95 with thick depth	Sell premium against the residual gap to $1.00
Tight spreads	Latest order_book_snapshot per token	(best_ask − best_bid) ASC	Identify markets you can size into without slippage
Catalyst calendar	Position resolution_date (Gamma)	Days until resolution × notional exposure	Know what is about to settle in your book
Whale activity	last_trades, configurable USDC threshold	Most-recent trades above threshold	Spot concentrated flow before it shows in price
Mispricing (preview)	Polymarket price vs external fair value	\|p − fair\| × notional	Cross-check sports / weather / election odds

Sample output

Theta-harvest screener — annotated row

Real shape of a screener row, with what each column means and why it matters for premium selling. Numbers are illustrative.

token_id        ¦ close   vol(USDC) seen
————————————————————————————————————————————————
0x4f…          ¦ 0.9612  $48,310   8s ago   ← high p, thick depth, fresh
                                              → theta-harvest candidate
                                                sell @ 0.96 → eat 4¢ to par

References

Cboe Volatility Index (VIX) methodology — the canonical IV-percentile framework that IV-rank applies per-market.
Sinclair, E. Volatility Trading, 2nd ed. — practitioner treatment of realized-vol percentile and premium-selling regimes.
Manaster, S. & Mann, S. C. Life in the Pits: Competitive Market Making and Inventory Control — origin of the spread-tightness signal.

Các trang Workstation liên quan

Order types

Send a screened idea straight into a stop or bracket.

Position Greeks

Theta-harvest screener pairs with portfolio theta.

Multi-leg strategies

Multi-outcome arb screener feeds the box-spread builder.

Options primer

New to options? Start here. Includes IV, IV surface, and the Polymarket mapping.

FAQ

Câu hỏi thường gặp

IV rank cho thị trường Polymarket là gì?

Phân vị xếp hạng của realized volatility hiện tại trong cửa sổ trượt tương đương 252 ngày giao dịch. Workstation tính realized vol từ thanh giá mid 1 phút đã lưu; IV rank cho bạn biết một thị trường đang dao động nhiều hay ít so với bình thường. IV rank cao = các đặt cược định hướng / OCO. IV rank thấp = vùng bán premium.

Screener theta-harvest hoạt động thế nào?

Nó lọc mọi thị trường mà bộ tổng hợp thanh đang theo dõi để tìm close gần đây ở mức từ $0,95 trở lên với khối lượng đáng kể. Các thị trường đó nằm trong vùng bạn có thể bán premium dựa vào khoảng còn lại đến $1,00 với rủi ro được kiểm soát. Ghép với chỉ báo Theta của danh mục trên bảng Risk.

Cái gì được tính là giao dịch whale?

Ngưỡng mặc định là $1.000 notional trên một print tape đơn lẻ trong giờ gần nhất. Ngưỡng có thể cấu hình trên API. Screener kéo từ bảng last_trades mà workstation cập nhật bất cứ khi nào người xem mở thị trường.

Bạn lấy ngày giải quyết cho lịch catalyst thế nào?

resolution_date của mỗi vị thế được làm giàu từ Gamma API. Cùng pass enrichment đó cập nhật category và event_id, được dùng bởi heatmap tập trung của bảng Risk. Backfill các vị thế lịch sử chạy khi fill_tracker chạm dòng đó lần đầu.

Nguồn bên ngoài nào cấp dữ liệu cho screener mispricing?

Với thể thao, một adapter tỉ lệ sportsbook. Với thời tiết, một adapter xác suất dự báo. Với bầu cử, đồng thuận của sàn dự báo cạnh tranh. Tất cả adapter ban đầu chỉ nội bộ trong khi giấy phép đang được hoàn tất; kiến trúc cho phép nguồn mới được thả vào mà không cần thay đổi UI.

Nhận tính năng này cho tài khoản của bạn

Giao diện Pro Workstation — và mọi thứ được mô tả trên trang này — được cung cấp ở gói HFT Elite ($149/tháng, phí 0,10% cho mỗi giao dịch).

Nâng cấp lên HFT Elite