HFT Elite

发现与筛选器

基于持久化市场数据构建的发现型扫描器:252 天 IV rank、theta-harvest premium 卖方候选、外部公允价值偏离、按敞口排序的 catalyst 日历,以及 whale 活动 tape。

为何发现比执行更重要

多数活跃 Polymarket 交易员,因选错市场而损失的 PnL 远多于因选错订单类型。原生界面在您与 4,000+ 市场之间仅放置一个类别下拉框——没有已实现波动率排名、没有近期成交集中度、没有跨多结果市场的视图。Workstation 的扫描器套件构建于驱动价格图表的同一时间序列基础设施之上,因此您与图表所示数据相同地进行发现。

IV rank

我们为每个市场持久化 1 分钟 OHLC K 线,并在 252 个交易日等价窗口上计算滚动已实现波动率。IV rank 即当前已实现波动率在该窗口内的百分位。位于第 95 百分位的市场比全年任何时候波动都更剧烈——这正是方向性押注与 OCO bracket 收益最佳之处。位于第 5 百分位的市场被钉住——这正是您卖出 premium 之处。

在 Phase 1 期间,扫描器以预览模式运行(基于盘中小时 K 线的当日最大波动者),直至聚合器累积足够的历史以计算完整的 252 天百分位。一旦历史就绪,列将切换为真正的 IV-rank,URL 与布局均无需变更。

Theta harvest

当二元结果以 $0.95+ 价格、深度厚实且距结算尚有数日交易时,市场价格与最终 $1.00 收益之间的价差本质上是会向您倾斜的衰减 premium。theta-harvest 扫描器筛选所有聚合市场中近 30 分钟内 close ≥ 0.95 的标的,返回 premium 卖方首先扫视的候选。与 Risk dashboard 上的组合 Theta 表盘自然搭配。

Spread 扫描器

近期已快照 token 中当前最窄的 bid-ask。便于挑选 taker 与 maker 的入场点位,以及发现先前流动性不足的市场是否已收紧到可建仓的程度。使用 workstation 在每次有观察者打开市场时填充的 order_book_snapshots 表。

Catalyst 日历

每个具有已知 resolution_date 的头寸——从 Gamma API 富化通道填充——均会在此显示,按最快结算者排序。按敞口规模着色,使您立即看到哪些催化剂即将结算最大数额账本。Polymarket 上对应期权交易员财报日历的等价物。

Whale 活动

来自公开 tape 的近期成交,按 USDC 最低名义价值过滤。默认阈值为最近一小时内 $1,000。便于在价格之前发现集中流向,以及追踪您怀疑正在持有方向性头寸的特定地址。

相对外部公允价值的偏离(预览)

对于体育市场,workstation 提供将 Polymarket 隐含概率与外部博彩赔率比较的偏离扫描器。对于天气市场,它拉取预报概率。对于选举市场,它可叠加竞争性预测交易所共识。初期数据源因许可仍在沟通而仅限内部;扫描器架构允许新公允价值适配器无需触及 UI 即可接入。

一键「发送至单据」

每个扫描器条目深度链接至该 token 的 workstation 下单单据,扫描器中所见价格已预填。从「我看到一个想法」到「我已下好 stop」的延迟以秒计,而非分钟。

Screener catalogue

What each screener measures

ScreenerInputsRanks byUse case
IV rank252-day realized vol of 1m mid-pricePercentile within trailing windowPick directional / OCO candidates in vol regimes
Theta harvestLatest 1m close, depth thresholdClose ≥ 0.95 with thick depthSell premium against the residual gap to $1.00
Tight spreadsLatest order_book_snapshot per token(best_ask − best_bid) ASCIdentify markets you can size into without slippage
Catalyst calendarPosition resolution_date (Gamma)Days until resolution × notional exposureKnow what is about to settle in your book
Whale activitylast_trades, configurable USDC thresholdMost-recent trades above thresholdSpot concentrated flow before it shows in price
Mispricing (preview)Polymarket price vs external fair value|p − fair| × notionalCross-check sports / weather / election odds

Sample output

Theta-harvest screener — annotated row

Real shape of a screener row, with what each column means and why it matters for premium selling. Numbers are illustrative.

token_id        ¦ close   vol(USDC) seen
————————————————————————————————————————————————
0x4f…          ¦ 0.9612  $48,310   8s ago   ← high p, thick depth, fresh
                                              → theta-harvest candidate
                                                sell @ 0.96 → eat 4¢ to par

Further reading

References

  • Cboe Volatility Index (VIX) methodology — the canonical IV-percentile framework that IV-rank applies per-market.
  • Sinclair, E. Volatility Trading, 2nd ed. — practitioner treatment of realized-vol percentile and premium-selling regimes.
  • Manaster, S. & Mann, S. C. Life in the Pits: Competitive Market Making and Inventory Control — origin of the spread-tightness signal.

相关 Workstation 页面

FAQ

常见问题

Polymarket 市场的 IV rank 是什么?

当前已实现波动率在 252 个交易日等价窗口内的百分位。Workstation 从持久化的 1 分钟中价 K 线计算已实现波动率;IV rank 告诉您市场是否比平常波动得更多或更少。高 IV rank = 方向性 / OCO 押注。低 IV rank = premium 卖出区域。

theta-harvest 扫描器如何工作?

它筛选 bar 聚合器追踪的每个市场,要求最近一次 close 不低于 $0.95 且伴随非平凡成交量。这些市场处于您可在受控风险下针对 $1.00 残差缺口卖出 premium 的区域。与 Risk dashboard 上的组合 Theta 表盘搭配。

什么算 whale 交易?

默认阈值为最近一小时内单笔 tape 成交名义价值 $1,000。阈值可在 API 上配置。扫描器从 workstation 在每次有观察者打开市场时填充的 last_trades 表拉取数据。

catalyst 日历的结算日期如何获得?

每个头寸的 resolution_date 由 Gamma API 富化。同一富化通道也填充 category 与 event_id,被 Risk dashboard 的集中度热力图使用。历史头寸的回填在 fill_tracker 首次触达该行时运行。

哪些外部数据源喂给偏离扫描器?

体育用博彩赔率适配器;天气用预报概率适配器;选举用竞争性预测交易所共识。所有适配器在许可最终敲定前最初仅限内部;架构允许新数据源在不更改 UI 的情况下接入。

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