HFT Elite · 专业工作站
像交易期权那样,专业地交易 Polymarket 预测市场。
Polymarket 的二元 YES/NO 市场本质上是数字期权 — 价格 0–1 等同于 Delta,距离结算的时间相当于到期日,价差宽度类似于隐含波动率。PolyZig 专业工作站提供与之相称的全套工具:Bracket 委托、仓位希腊字母、IV-rank 筛选器、多腿下单面板,以及完整的市场数据层。
仅向 HFT Elite 订阅用户提供($149/月,每笔交易费 0.10%)。
界面对比
Polymarket 原生界面 vs PolyZig 专业工作站
同一条链上 CLOB,完全不同的交易界面。
| 能力 | polymarket.com | PolyZig HFT Elite |
|---|---|---|
| Market 与 Limit 委托 | ||
| Stop / Stop-limit / Trailing-stop | ||
| OCO 与 Bracket(原子、互相绑定) | ||
| 跨市场条件触发 | 即将上线 | |
| TIF 标志(GTC / GTD / IOC / FOK) | 部分支持 | 即将上线 |
| 单仓位 Δ / Θ / vega-analog | ||
| 组合层汇总与集中度 | ||
| 持久化的 1m / 5m / 15m / 1h / 1d K 线 | ||
| 252-day IV-rank 与 theta-harvest 筛选器 | ||
| 多结果套利扫描器 | ||
| 原子多腿下单(vertical、calendar、pair、box) | ||
| what-if 情景分析(按代币假设价格) | ||
| 事件钉住压力测试(整个事件结算的 PnL) | 即将上线 | |
| 工作站告警(价格 / 成交量 / 价差 / 催化) |
工作流
交易员如何使用工作站
一次典型的交易流程会在不到一分钟内穿越三个界面。
1. 发现
打开筛选器。IV-rank 揭示波动剧烈的市场,theta-harvest 找出溢价 0.95 以上的玩法,催化日历则展示即将结算的事件。一键即可将想法发送到工作站。
2. 执行
在下单面板的标签中选择 Market、Limit、Stop、Bracket 或 OCO。设定最大亏损以自动计算仓位规模,在深度阶梯中点选价格即可自动填充。提交时通过官方 Polymarket SDK 在客户端完成签名。
3. 管理
在风险面板中实时观察仓位的 Δ 与 Θ、催化日历,以及覆盖整个组合的压力测试。可在同一面板上将仓位转换为价差、向后展期或为相关腿做对冲。
深入阅读
逐项了解每项能力
每个界面都有独立的方法论页面。下方四个入口正是搜索引擎为查询特定功能的交易员收录的内容。
委托类型
Market、Limit、Stop、Stop-Limit、Trailing Stop、OCO、Bracket、跨市场条件单、TWAP、Iceberg — 桌面交易员所期待的全部委托类型,且支持完整 TIF 标志(GTC、GTD、IOC、FOK)。
仓位希腊字母
单仓位 Delta(价格)、Theta(到结算的时间衰减)和 vega-analog(已实现波动率敏感度)。组合层面提供按事件与品类的集中度告警与汇总。
发现与筛选器
基于 252 天已实现波动率的 IV-rank 筛选器。面向深度 ITM 溢价玩法的 theta-harvest 筛选器。对照外部公允价值的错价筛选器。按风险敞口排列的催化日历。巨鲸活动信息流。
多腿策略
在多结果市场上构建 vertical、calendar、pair trade 与 box spread 套利。一张面板、原子提交、风险定义清晰。
方法论
工作站如何构建
PolyZig 是 Polymarket 官方 CLOB API 之上的轻量层。工作站在该接口之上,扩展出期权交易员所期待的下单、风控与发现工具,全部建立在透明的基础设施之上。
合成委托类型
Polymarket 的 CLOB 仅提供 market 与 limit。PolyZig 增加了一个服务端 ConditionalOrderWatcher,订阅实时价格流,并在触发时通过与手动下单相同的执行路径,将底层 CLOB 委托提交出去。OCO 与 Bracket 各腿在同一笔事务中创建,并以互相引用的 linked_order_id 关联,因此任意一腿先成交都会取消同伴单 — 不论哪一侧先触发,均为原子操作。取消操作仅作用于触发委托所属的 user_id,因此恶意链接绝无可能波及其他账户的待执行委托。
二元结果的希腊字母
- Delta ≈ 当前 YES 价格。对二元结果而言,价格即市场对真实概率的隐含估计,也就等于仓位对公允价值单位变动的敏感度。
- Theta = 仓位规模 × p × (1 − p) × 24 / hours_to_resolution,以 $/day 表示。pinch 因子 p × (1 − p) 在 p = 0.5 处取得峰值。
- Vega-analog = 1 分钟中间价过去 7 天的已实现波动率 × 仓位名义金额。
IV-rank 方法论
我们为每个市场持久化 1 分钟 OHLC K 线,并在等效于 252 个交易日的滚动窗口上计算已实现波动率。IV-rank 即当前已实现波动率在该窗口内的百分位(0 = 全年波动最低,100 = 全年波动最高)。
多结果套利
在多结果市场中,所有结果的 YES 价格相加应大致等于 $1.00 减去手续费。当总和偏离时,这一差异即构成 box spread — 一种无论哪一结果获胜均按面值结算的有限收益交易。扫描器会按扣费后的边际收益对机会进行排序。
构建于官方 SDK 之上
委托的构建、签名与提交均通过官方 polymarket_client_sdk_v2 完成,并附带 V2 builder code 用于归因。无任何私有中间环节,亦无自定义序列化。只要你能读懂 SDK,就能审计我们的下单路径。
基础设施
实时基础设施
订阅管理器
对 Polymarket CLOB 数据流的引用计数 WebSocket 订阅,具备空闲淘汰与上游重连节流机制,使活跃订阅始终保持在受控范围内。
1 分钟 K 线
每次行情事件都持久化写入 Postgres,并由 60 秒定时器降采样为 5m / 15m / 1h / 1d。延迟的行情会从在途 K 线中剔除,以防止 OHLCV 数据被污染。
条件单
服务端 watcher 订阅实时价格流,在触发瞬间将订单从 pending 原子地切换为 triggered,并通过与手动下单相同的 OrderExecutor 提交,同时在用户作用域内取消其 OCO 同伴单。
定价
HFT Elite
$149/ 月今日可用
- 每笔交易费 0.10% — 全平台最低档
- 100 个活跃跟单配置
- 全部检测方式(mempool 加 alchemy)
- 单仓位 Δ / Θ 加上组合风险面板
- 持久化的 1m / 5m / 15m / 1h / 1d K 线
- IV-rank、theta-harvest、价差与巨鲸筛选器
- 催化日历加多结果套利扫描器
- what-if 情景分析(按代币假设价格)
- 交易日志,含全周期已实现 PnL
- Stop / Stop-limit / Trailing-stop
- OCO 与 Bracket(原子、互相绑定)
路线图
- 跨市场条件触发
- 事件钉住压力测试(按事件展示结算 PnL)
- 完整 TIF 标志(GTD / IOC / FOK)
持久化与监控基础设施今日即可上线;生产环境的执行适配器是剩余环节。HFT 订阅用户在该模块上线时即可使用,无需再次升级。
参考资料
参考资料
工作站将期权理论映射到预测市场,这里整理了相关的背景阅读。
- Hull, J. C. Options, Futures, and Other Derivatives. 11th ed., Pearson, 2021. Reference for delta / theta / vega definitions and the binary-option payoff structure.
- Natenberg, S. Option Volatility & Pricing. McGraw-Hill, 2015. Practitioner treatment of IV rank, theta decay, and vertical / calendar / box-spread payoffs.
- Wolfers, J. & Zitzewitz, E. Prediction Markets. Journal of Economic Perspectives 18(2), 2004. The case for treating prediction-market prices as implied probabilities.
- Polymarket CLOB documentation — wire format the workstation builds on.
- polymarket-client-sdk — the official client every workstation order signs through.
FAQ
常见问题
什么是 PolyZig 专业工作站?
面向 Polymarket 预测市场的网页版专业交易界面。它把每个二元 YES/NO 结果都视作数字期权,并提供桌面期权交易员所期待的全部工具:高级委托类型(Stop、OCO、Bracket、Trailing-stop)、单仓位希腊字母(Delta、Theta、vega-analog)、筛选器(IV-rank、theta-harvest、错价、巨鲸活动),以及多腿策略下单(vertical、calendar、pair trade、box spread 套利)。
与直接在 polymarket.com 交易有何不同?
Polymarket 的原生界面只提供 market 与 limit 委托 — 没有 Stop、没有 Bracket、没有 OCO、没有希腊字母、没有筛选器,也不会持久化历史 K 线。专业工作站在同一条链上 CLOB 之上补齐了这一切,并通过官方 polymarket_client_sdk_v2 在客户端为每一笔订单签名,绝不托管你的资金。
为什么 Polymarket 的市场可以视为期权?
每一个二元 YES/NO 市场都是数字(二元)期权。0–1 的价格对应 Delta 与隐含概率;距离结算的时间相当于到期日;价差宽度与价格波动则类似于隐含波动率。工作站把这种映射明确地呈现出来,并提供与期权一致的交易工具。
这是为谁打造的?
在 Polymarket 上以专业级别交易的自主交易员。我们的条件单基础设施、市场数据持久化与执行延迟,都是为这一画像而设计。HFT Elite 套餐($149/月,每笔交易费 0.10%)正与之匹配。
需要单独开账户或钱包吗?
不需要。工作站使用与你在 PolyZig 上现有完全一致的交易账户、钱包和余额。唯一变化只是套餐升级。
执行实际发生在哪里?
每一笔订单都在客户端签名,并通过官方 polymarket_client_sdk_v2 直接提交到 Polymarket 的 CLOB,同时附上 V2 builder code 进行归因。PolyZig 只是一层薄薄的执行与分析层 — 我们绝不托管你的资金。
专业工作站是否支持 iOS?
不支持。专业工作站仅在网页端提供。原 iOS 应用已于 2026 年 5 月停服,以便将工程资源集中到桌面交易界面 — 在桌面上,图表、订单簿与下单面板可以同屏展示。
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